Fenomeni di mercato - pagina 74
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Non funziona così... Leggo questo forum solo per i post tuoi, di Matemat, Neutron e Prival (estremamente impressionato da Faa e dai suoi punti di vista, tralasciando alcune domande, e da Reshetov), andrai via - ho una persona meno interessante da leggere? Niente da fare... Sviluppiamo l'argomento una volta iniziato. Questo non va bene. Leggete poi le centinaia di forum, non c'è bisogno di privarli di pensieri e dispute buone, di qualità, interessanti. Quindi non si può andare da nessuna parte da qui). No...
Così, ora non ci sarà nessuno con cui litigare sul forum. :)
Facendo alcune ipotesi sulla "fisica" del processo di citazione con l'aiuto della modellazione di simulazione, ho cercato di ottenere una citazione risultante che fosse vicina a quella reale in termini di proprietà. La "realtà" è stata definita dalle seguenti caratteristiche:
In realtà, ho modellato il commercio di più di 100 banche e per ogni banca c'è il proprio comportamento nell'adempimento degli "obblighi" (convenzionalmente parlando). Il feedback (cioè il processo decisionale basato sul quoziente già ottenuto) e la speculazione non sono ancora stati fatti, ma ho già ottenuto risultati interessanti (probabilmente sono miei, e proprio per questo - interessanti :o). Per semplicità di modellazione, la banca esprime gli interessi di molti, cioè io modello una banca, piuttosto che un mucchio di partecipanti unici che esprimono i loro interessi attraverso la banca.
Ho fatto qualcosa di simile. Tuttavia, l'obiettivo era più modesto - ottenere stime più chiare per i processi "come potrebbe essere" se il processo di mercato corrispondesse a quello modellato. E sì, il risultato è qualcosa di interessante, anche se non può essere usato direttamente.
Un pazzo solo..." // Shakespeare
HideYourRichess 11.02.2012 09:43
Facendo alcune ipotesi sulla "fisica" del processo di citazione con l'aiuto della modellazione di simulazione, ho cercato di ottenere una citazione risultante che fosse vicina a quella reale in termini di proprietà. La "realtà" è stata definita dalle seguenti caratteristiche:
In realtà, ho modellato il commercio di più di 100 banche e per ogni banca c'è il proprio comportamento nell'adempimento degli "obblighi" (convenzionalmente parlando). Il feedback (cioè il processo decisionale basato sul quoziente già ottenuto) e la speculazione non sono ancora stati fatti, ma ho già ottenuto risultati interessanti (probabilmente sono miei, e proprio per questo - interessanti :o). Per semplicità di modellazione, la banca esprime gli interessi di molti, cioè io modello una banca e non un mucchio di partecipanti unici che esprimono i loro interessi attraverso la banca.
Per come la vedo io, il problema si divide in due parti: il TS stesso (1), che considereremo, per il momento, una scatola nera, e (2) l'input su cui si sviluppa e si testa questo sistema di trading.
(2) Non ha senso sviluppare e testare il TS su dati reali (uno sconfinamento orribile per questo forum). Abbiamo bisogno di un segnale di input artificiale (kotir) che abbia proprietà note, come diversi tipi di rumore, tendenza, rimbalzo e forse quello che è menzionato sopra. Ciò che alimentiamo all'ingresso del TS dipende dal TS stesso - ciò che stiamo cercando di controllare in esso e può essere più importante.
(1) Al TS si dovrebbe controllare il suo comportamento per:
uno spostamento del coefficiente dei parametri deterministici
spostamento dei coefficienti nei parametri stocastici
errore di specificazione di un parametro deterministico
errore di specificazione dei parametri stocastici
errore del coefficiente dei parametri deterministici
errore del coefficiente del parametro stocastico
la natura della variazione della varianza dell'errore
la natura dell'accumulo di errori lungo l'orizzonte di previsione.
Basta così.
Poi testiamo l'input artificiale e la scatola nera (TS) per l'adeguatezza (scaling) alla citazione reale. Se abbiamo dimostrato che tutto o parte di ciò che si chiama qui è generato dal quoziente reale e non inventato da noi, o si può dimostrare che qualcosa non è disponibile o può essere trascurato, allora abbiamo un CU con la lettera maiuscola.
Per come la vedo io, il problema si divide in...
Le mie percezioni sono un po' diverse. Penso che l'identificazione dello stato sia molto più importante dei test in avanti e altre cose.
"...Per favore lasciate
Un pazzo solo..." // Shakespeare
Tyndi rindi ryushka
Piggy è malato.
Schiaffo! senape sulla schiena.
Una volta e curato maialino // A.Kozhevnikov
Poi non ho visto alcuna differenza tra le nostre percezioni. Anche tu saresti d'accordo se leggessi attentamente il mio post
faa1947 sta lentamente ma inesorabilmente reclutando combattenti con la non staticità del mercato. Sembra che il mio ramo, che non ha nulla a che fare con la questione della stazionarietà, sia diventato anche un trampolino di lancio per il reclutamento:)
Tyndi rindi ryushka
Piggy è malato.
Uno schiaffo, un bastone di senape sulla schiena.
Uno e curato maialino // A.Kozhevnikov
Non puoi fare a meno di un impacco di senape, hai bisogno di un impacco di alcol) // Malakhov+
faa1947 sta lentamente ma inesorabilmente reclutando combattenti con la non staticità del mercato. Sembra che anche il mio ramo, che non ha niente a che vedere con la questione della stazionarietà, sia diventato un terreno di reclutamento:)
Non io. Convincere il mercato.
E il tuo ramo, come nessun altro, è legato alla non stazionarietà come ultimo e più importante punto di TC: o siamo stazionari (stabili) o perdiamo tutti quando la non stazionarietà diventa fatale. E ci risentiamo "Forward test era così bello!!!! e la depo è vuota".