Ciao di nuovo, mio giovane spettatore))) Sono interessato alle fluttuazioni giornaliere di diversi strumenti. Il cambiamento del numero di tick (densità) nella media intraday può essere considerato proporzionale al cambiamento della volatilità (N-L)
In effetti, la ragione per creare questo ramo è stata l'idea che tutto è stato automatizzato in termini di fare ordini e realizzare grandi quantità di valute. Se si vuole continuare l'idea che tutto è calcolato e riconosciuto dalle major molto prima