Fenomeni di mercato - pagina 68
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Dov'è lo spread di 5 punti sull'UE? Chiedo scusa. Nelle cucine? )) Da dove viene lo slittamento? forse le ri-citazioni, è vero...
5 pips è un po' troppo. Lo spread può essere fluttuante. Lo spread può allargarsi abbastanza durante la notte e al telegiornale. Beh, che siano requotes, non slippage. Se l'obiettivo è necessariamente quello di aprire una posizione, è probabile che ci vogliano diversi tentativi per farlo e il prezzo può muoversi significativamente durante questo tempo (in un mercato veloce). Tutto è fresco e perfetto nel tester. Ma le condizioni reali possono rovinare il sistema che è bello nel tester. Ecco perché è meglio testare con condizioni inferiori. Ma ognuno è libero di farlo come meglio crede. )) Più alto è il TF, meno il sistema è soggetto a queste "inezie". Non scendo al di sotto di un'ora. Uso piccoli TF per testare TS in tempo reale ed eseguire il debug.
5 punti sono un margine in più. Lo spread può essere fluttuante. La diffusione può essere abbastanza ampia di notte e al telegiornale. Che si tratti di riquotazioni, non di slittamenti. Se l'obiettivo è necessariamente quello di aprire una posizione, è probabile che ci vogliano diversi tentativi per farlo e il prezzo può muoversi significativamente durante questo tempo (in un mercato veloce). Tutto è fresco e perfetto nel tester. Ma le condizioni reali possono rovinare il sistema che è bello nel tester. Ecco perché è meglio testare con condizioni inferiori. Ma ognuno è libero di farlo come meglio crede. )) Più alto è il TF, meno il sistema è soggetto a queste "inezie". Non scendo al di sotto di un'ora. Uso piccoli TF per testare TS in tempo reale ed eseguire il debug.
Capisco tutto. È andata così: MO = 0,00023. In generale sono d'accordo, dovremmo simulare nelle condizioni peggiori. Ma non è un compito banale creare un bel grafico di equilibrio su tutta la storia e nelle condizioni peggiori.
Ok, guardiamo la cosa dall'altro lato. Devono esserci delle opzioni.
PS: Sono attratto, come nella battuta, dal processo stesso. Scarico 10 anni di pentamini e ottengo una serie di un milione di dischi. È un campo aperto di immaginazione).
PS: come l'aneddoto, è il processo che mi attrae. Se scarico 10 anni di note di cinque minuti, otterrò una serie di un milione di dischi. Ora c'è spazio per l'immaginazione )
È bello godersi il processo di ricerca. :) Excel può gestire un milione di record? O userete un altro programma? Provatelo nel tester MT, allora. :)
Dipende da quale pietra e da quali compiti...
Alexei, non volevo interferire...
2 Mathemat. Soggettivamente, non è comodo da lavorare: disegnare formule, filtrare, emettere grafici, ecc. richiede un po' di tempo. Ottimizzare con Solution Finder richiede minuti. E se si creano decine di colonne di formule, si consumano 3GB di memoria.
È chiaro che non tutto è così veloce. Il modo migliore è fare lo stesso in MT. Ma ci saranno problemi a trovare una soluzione.
Sono abituato alla macchina (Excel), ma sono pienamente consapevole che MT è una scelta più adeguata.
E un altro punto, la pietra angolare della modellazione, è il comportamento dei prezzi intra-barra. Non posso simulare TP e SL in excel, ma non puoi nemmeno farlo sui prezzi OHLC in MT (il risultato non sarà corretto). Posso simulare l'impostazione di un ordine pendente all'interno di una barra, potrebbe essere possibile farlo anche in MT, ma non ne sono sicuro.
E riguardo alla ricerca della soluzione, GA-optimizer in MT fa quasi lo stesso (sto usando GA-search in excel 2010, ci sono anche altri metodi di ricerca). Tutto sommato, si può fare la stessa cosa in MT e anche meglio. Ma finché non ho bisogno di statistiche dettagliate sui movimenti di prezzo all'interno di una barra, userò excel.