Fenomeni di mercato - pagina 67

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tol64:
Sembra esserci un altro parametro. La distanza in pip a cui è impostato l'ordine. Anche se potrebbe essere il prezzo più vicino possibile.

Questo è il punto. Questa distanza equivale a un op-open, perché se leggete il primo post, con un op-open minore di zero, il prossimo op-open sarà maggiore con un ver. 75%. E viceversa. Cioè, se l'op-open è, diciamo, - 0,00150 pip e all'interno della barra corrente il prezzo ha testato ancora una volta l'op-open-0,00150, allora la probabilità che la prossima barra si apra ad un prezzo superiore al 50%, e raggiunge anche più del 60%.

Quindi non c'è un parametro regolabile, è determinato da open[0]-open[1].

 
alexeymosc:

Questo è il punto. Questa distanza equivale a un op-open, perché se leggete il primo post, con un op-open minore di zero, il prossimo op-open sarà maggiore con un ver. 75%. E viceversa. Cioè, se l'op-open è, diciamo, - 0,00150 pip e all'interno della barra corrente il prezzo ha testato ancora una volta l'op-open-0,00150, allora la probabilità che la prossima barra si apra ad un prezzo superiore al 50%, e raggiunge anche più del 60%.

Quindi non c'è nessun parametro configurabile, è determinato da open[0]-open[1].

Volevo mostrare il punto da molto tempo. Illustrazione della situazione per open[0]-open[1]<0.

 
alexeymosc:

Volevo mostrare il punto da molto tempo. Illustrazione della situazione per open[0]-open[1]<0.


Il risultato che hai presentato sopra ha tenuto conto dello spread? A 5 minuti lo spread in un tale schema potrebbe far deragliare tutto.
 
tol64:

Il risultato che hai presentato sopra ha tenuto conto dello spread? Su uno spread di 5 minuti con questo schema, lo spread potrebbe negare tutto.
Ho messo 10 spread a cinque cifre (su uno spread a quattro cifre è 1). Ma altrimenti, sì, devi cercare un broker con uno spread più o meno stabile di un punto a quattro cifre.
 
alexeymosc:
Ora sto scaricando la cronologia di 5 minuti da Ducas per 5 anni. Questa sarà la bomba, testerò la sopravvivenza della strategia su questo enorme schieramento.

Questo è un test di storia di 5 minuti del 21 gennaio 2007. Il trattino verticale segna l'inizio del grafico che ho dato prima (da marzo 2011). Strano. Negli ultimi 2 anni circa è stata soprattutto una crescita, prima era soprattutto un declino. Il mercato è diventato di nuovo strano? )))

Il test ha lo stesso parametro di gamma. Ottimizzazione ... non ha aiutato.

Molto strano.

 
alexeymosc:

Questo è un test di storia di 5 minuti del 21 gennaio 2007. Il trattino verticale segna l'inizio del grafico che ho dato prima (da marzo 2011). Strano. Negli ultimi 2 anni circa è stata soprattutto una crescita, prima era soprattutto un declino. Il mercato è diventato di nuovo strano? )))

Il test ha lo stesso parametro di gamma. Ottimizzazione ... non ha aiutato.

Molto strano.


Sì, è così. E se fate anche lo spread, per esempio, 5 punti, aggiungete lo slippage, allora il quadro diventa ancora peggiore. :)
 
alexeymosc:

Molto strano.

Non c'è niente di strano.

La strategia funziona meravigliosamente sulla parte esatta della storia per la quale sono state raccolte le statistiche...

 

Più un altro anno... Sì, sono d'accordo che il fenomeno è locale. Mi dispiace. Ecco quanto è volatile il mercato.

 
tol64:

Sì, questo è quanto. E se fate anche lo spread, per esempio, 5 punti, aggiungete lo slippage, allora il quadro diventa ancora peggiore. :)
Dove trovi lo spread di 5 pips sull'eu? Nelle cucine? )) E da dove viene lo slittamento? forse le requote, è vero...
1...60616263646566676869707172737475
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