Ricerca di modelli di mercato - pagina 8
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imho, una questione di alfabeto dei concetti
Quindi, niente, ma c'è una piccola (o grande) differenza. Una proprietà è una nozione più ampia. Per esempio. Esiste una tale proprietà.
Qualsiasi terrno è correggibile. questa proprietà è indiscutibile. Ma non è affatto un modello, poiché il processo legislativo presuppone dati precisi.
La casualità come la intendi tu (a giudicare dal testo) è un modello inconoscibile. Questo va bene, abbastanza coerente con la definizione filosofica, ma rende assolutamente priva di senso l'applicazione della teoria della probabilità e della statistica per un'ulteriore analisi della questione. Di conseguenza, anche la stessa divisione dei modelli in appresi e non appresi non ha senso.
imho, correre sul posto.
Temo che tu non capisca la mia comprensione della domanda:-)) Non uso la teoria della probabilità o la statistica. La casualità o la regolarità inconoscibile, come giustamente notato, può essere appresa aumentando la frequenza di campionamento. Sta solo a me decidere se farlo o meno.
AlexeyFX, la tua estrazione della componente regolare dal movimento dei prezzi è certamente buona, ma purtroppo mostra solo la regolarità che c'era in passato, e solo sull'intervallo che hai selezionato. Allo stesso modo, possiamo calcolare una regressione lineare per un certo intervallo e ottenere come risultato la direzione del movimento del prezzo. Ma questo non significa che l'ulteriore movimento sarà nella stessa direzione. Il mercato non è così semplice. Pertanto, la sua affermazione che il movimento ulteriore presumibilmente "estrapola infallibilmente in questo caso di circa 32 barre" è ingenua, per non dire altro. Soprattutto la parola "infallibile". Niente nel mercato è infallibile. In effetti, anche il risultato della probabilità non è un problema, perché questa estrapolazione sarà sbagliata il 50% delle volte.
Potrebbe essere infallibile solo se tutti i movimenti di mercato fossero sempre lisci. Ma questo è ben lungi dall'essere il caso.
Ops. Ecco un altro ramo. Suggerisco di rinominare il ramo in MARKETING PROPERTIES. Comunque non si può trovare un nome più appropriato. VUOLE DISCUTERE?
Ti consiglio di fermare il flubbing di massa in diversi thread contemporaneamente.
Questo è un avvertimento. Altrimenti dovrò fermarvi con la forza - per almeno una settimana.
Propongo di dividere le componenti logiche e casuali del prezzo nella fase di calcolo delle linee dell'indicatore. Le fluttuazioni casuali dei prezzi non dovrebbero influenzare la linea regolare dell'indicatore, mentre i movimenti regolari dei prezzi non dovrebbero influenzare la linea casuale. Si dovrebbe mantenere una visione completa del prezzo, quindi le fluttuazioni casuali non dovrebbero essere scartate, come è pratica comune.
Sembra che non si possa fare a meno di una foto.
La linea verde è il grafico del prezzo di chiusura. Blu - componente regolare, inequivocabilmente estrapolato in questo caso di circa 32 barre. Rosso - oscillazioni di prezzo casuali, si blocca intorno allo zero, teoricamente con ampiezza illimitata, ma la pratica dimostra che è possibile disegnare linee che si intersecano molto raramente. Linea blu + linea rossa = verde in qualsiasi punto. Allo stesso tempo il blu può essere visto 32 barre avanti. Non pensate che dovreste sforzarvi molto per perdere su questo? È il modo più semplice di identificare e utilizzare i modelli, così primitivo che non è un peccato mostrarlo a tutti.
Non vedo nulla di utile nel separare il movimento verso il basso da quello verso l'alto. È solo un'altra rappresentazione grafica della stessa cosa, mentre la rende più complicata e meno comprensibile, almeno per me. Potete cambiare il sistema di coordinate e visualizzare il prezzo come una spirale o come una cosa sferica completamente nera nel vuoto, cosa cambierà? Non è ancora chiaro cosa farne. Inoltre non vedo nulla di buono nell'escludere il tempo dal grafico. Quando apro un trade, in qualche modo non mi interessa molto se lo chiudo in un'ora o in un anno. Quindi il tempismo deve essere almeno questo. Ci sono anche altre ragioni.
Ho deciso di raccontare ai partecipanti un modello di mercato che ho scoperto (cautamente finora), cioè che risulta che non solo singoli modelli o pezzi di mercato possono essere simili, cosa che molti partecipanti hanno notato molte volte, ma intere sezioni di mercato, a volte di lunghezza enorme, non in termini di coincidenza di valori assoluti dei prezzi, ma il suo ritmo, se posso dirlo.
hai fatto dei soldi con il mercato? o come al solito...
Ho deciso di parlare ai partecipanti di un modello di mercato, che ho scoperto (cautamente finora), cioè che non solo modelli separati o pezzi di mercato possono essere simili, cosa che è stata notata da molti partecipanti, ma le intere sezioni di mercato, a volte di enorme lunghezza, non nel senso di coincidenza di valori assoluti di prezzo, ma il suo ritmo, se posso metterla così. Per esempio si scopre che ora su H1 si realizza il ritmo che era nel mercato 96 barre fa; risultati simili si ottengono se supponiamo che ora il ritmo è simile alla situazione 514 barre fa. Questi segmenti si trovano chiaramente quando si ottimizza l'Expert Advisor, che lavora sulla base dell'indicatore. Se guardate il grafico di 96 barre fa, per esempio, sembra che lo stesso ritmo sia stato ripetuto durante l'ultima settimana e ora si sta ripetendo, cioè si sta avvicinando al modello a forma di U, dopo che siamo scesi ancora una volta. Queste informazioni non devono essere prese alla lettera, ma vi suggerisco di studiarle seriamente prima di credere in questo fenomeno. Forse non sto cercando di essere molto chiaro, ma il significato dovrebbe essere chiaro, credo, e nel processo di domande e risposte diventerà definitivamente chiaro.
Hai fatto qualche soldo dal mercato o dal solito...
il solito.
Forse è per questo che non funziona, perché sta analizzando questo flusso
e non questi individualmente per cominciare