Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 57
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Ragazzi, smettete di reinventare la bicicletta.
Presumo che tu non stia inventando le biciclette perché pensi che tutte le biciclette siano state inventate. E hai la tua bicicletta da lavoro, che usi e di cui sei abbastanza contento.
Per una volta, un argomento normale in un forum a quattro che non vede nemmeno i floodlord.
Lasciateli inventare!
Forse aggiungerò qualcosa di mio quando lo deciderò. Dovrò solo capire come renderlo in questi blocchi, frecce e OS...
Decidetevi. Spesso succede che solo una piccola asperità ti trattiene e ti fa sembrare una barriera insormontabile.
Il sistema che corrisponde perfettamente al processo di ingresso è un blocco con guadagno =1.
Date un'occhiata qui. с #93 ... #Anche il numero 96 e oltre non è poco interessante ;)
Date un'occhiata qui. с #93 ... #Anche il numero 96 in poi è interessante ;)
Oleg, era ironia, ho dimenticato di mettere uno smiley alla fine della frase).
" qui. с #93 ... #96" stai parlando direttamente di segnale e interferenze, mentre nel post a cui ho risposto - non una parola su di esso.
Alla fine della giornata stiamo cercando esattamente un segnale utile (è anche una previsione - lo scopo e il significato di tutto il lavoro) e sarebbe logico vedere "da dove viene" sul diagramma a blocchi.
Senza chiedere una vista e le proprietà di ciò che stiamo cercando abbiamo ottenuto un diagramma strutturale del modello come "cosa in sé".
Lo schema di Alsu era più comprensibile.
Oleg, era ironia, ho dimenticato di mettere uno smiley alla fine della frase).
" qui. с #93 ... #96" si parla direttamente del segnale e delle interferenze, mentre nel post a cui ho risposto - non una parola su di esso.
Alla fine della giornata stiamo cercando esattamente un segnale utile (è anche una previsione - lo scopo e il significato di tutto il lavoro) e sarebbe logico vedere "da dove viene" sul diagramma a blocchi.
Non avendo impostato la vista e le proprietà della cosa cercata, abbiamo ottenuto uno schema strutturale del modello come "cosa in sé".
Il diagramma di Alsu era più comprensibile.
Una volta identificati i parametri del sistema, non ci resta che "lasciarlo andare" per un breve periodo nel futuro, per così dire, in modo inerziale, e vedere cosa succede. In effetti, questa è una previsione - ma solo sul presupposto che non c'è nulla all'ingresso del sistema in questo momento. Come è stato giustamente notato sopra, non conosciamo il segnale di ingresso e possiamo solo stimarlo usando i dati passati, ma non abbiamo niente di meglio da prevedere che assumere che l'ingresso sia 0.
Il segnale di ingresso...
Uno o molti? :)
Il segnale di ingresso...
Uno o molti? :)
OK, lasciatemi chiarire. Nei miei modelli, l'input è l'informazione che entra nel mercato. Può essere una notizia nel senso più ampio del termine, cioè quello che prima chiamavamo "informazione" (notizie propriamente dette, voci, informazioni privilegiate, ...). Può anche essere un intervento, che può anche essere espresso in unità di informazione. Ho spiegato sopra perché ho separato queste varietà: hanno diversi punti di applicazione nello schema, il primo tipo di ingresso è collegato ai commercianti e il secondo tipo è collegato direttamente alle quotazioni. Ma in un modello quasi lineare (di cui ho capito che questo thread tratta) si può equivalentemente ridurre tutto a un singolo input. Quindi per "considerare l'input 0" si intende "vedere come il sistema si comporta in questo modello per un piccolo periodo di tempo nel caso in cui non ci siano informazioni significative nel mercato".
Maledizione! Oleg, durante l'esistenza del tuo ramo mia nipote è diventata due volte più grande. Ho cambiato la mia vita due volte, e tu:"S - segnale osservato (registrato) che è un mix additivo di un segnale utile e un'interferenza;" i dispositivi Antenno-feeder non hanno finito di imparare?
In kotier è un po' più complicato - il segnale può essere presente o meno nel mix con l'interferenza!
Sopprimendo l'interferenza (rumore), le condizioni di ricerca del segnale possono essere migliorate, ma il problema rimane irrisolto.
OK, lasciatemi spiegare. Nei miei modelli il segnale di ingresso è l'informazione che entra nel mercato. Può essere una notizia in senso lato, cioè ciò che prima chiamavamo "informazione" (notizie propriamente dette, rumors, informazioni privilegiate, ...). Può anche essere un intervento, che può anche essere espresso in unità di informazione. Ho spiegato sopra perché ho separato queste varietà: hanno diversi punti di applicazione nello schema, il primo tipo di ingresso è collegato ai commercianti e il secondo tipo è collegato direttamente alle quotazioni. Ma in un modello quasi lineare (di cui ho capito che questo thread tratta) si può equivalentemente ridurre tutto a un singolo input. Quindi con "considerare l'input come 0" intendiamo "vedere come il sistema si comporta in questo modello per un piccolo periodo di tempo, nel caso in cui non ci siano informazioni significative nel mercato durante questo periodo".
Proprio così.
Zero sull'ingresso significa nessun segnale, non importa quanti ce ne siano.
Avete appena dimostrato una delle tecniche dell'analisi tecnica - la costruzione di linee di tendenza.