Quindi l'approccio tradizionale è quello di prendere il MACD e cercare una linea tra il fit e i modelli reali? Ho solo scritto che non dobbiamo cercare schemi dove non esistono.
È così semplice. Se viene trovato un modello, l'Expert Advisor non equi vale a una perdita. Quando i parametri cambiano, anche questo non equivale a una perdita.
1) Alla prima parte si risponde in privato.
2) Ancora una volta non è chiaro. Dove non perde? Già sul serio? O su un test OSS?
Bisogna avere un vantaggio statistico ragionevole e presunto PRIMA di mettere MTS sul reale.
Quando i gufi se ne sono andati, si può analizzare, ma è già difficile.
2) No. È necessario avere un vantaggio statutario ragionevole PRIMA di mettere l'MTS sul reale.
L'Expert Advisor giornaliero no-loss nel trading a lotto fisso(il numero di scambi dovrebbe essere grande - almeno 2-3 al giorno) - questo è già un vantaggio statistico rispetto allo spread, allo slippage e alla non staticità del BP.
ha appena chiesto un leaker fisso. Nessuno ha dato.
Non sono un problema di perdere costantemente - anche un esperto può sedere fuori le perdite, per non parlare delle persone, il problema di identificare il momento (tempo) di prendere una decisione di chiudere una posizione perdente è molto rilevante, l'uscita con una perdita sullo SL, la stessa regolazione sulla storia, come ho scritto sulle prime pagine - il sistema ottimale dovrebbe avere un segnale per entrare e uscire dal mercato, e con questo segnale per decidere quale lato per il commercio (COMPRA / VENDI) - ma in questa fase, ho tutto in teoria finora (((
alla domanda nel diagramma di flusso che ho fornito
L'approccio alternativo che suggerisci è altrettanto inaccettabile quanto l'approccio tradizionale in assenza di un esperto con modelli trovati. Ma quando si tratta di mettere a punto un sistema "funzionante" (penso che tutti abbiano un paio o tre sistemi funzionanti, ma il livello di drawdown/income non è abbastanza soddisfacente), quello che viene chiamato "approccio tradizionale" nel diagramma (2 sezioni OOS) permette di liberarsi meglio dell'effetto di sovraottimizzazione.
Vigor: L'approccio alternativo che suggerisci è altrettanto inaccettabile quanto l'approccio tradizionale in assenza di un esperto con modelli trovati. Ma quando si tratta di mettere a punto un sistema "funzionante" (penso che tutti abbiano un paio o tre sistemi funzionanti, ma il livello di drawdown/income non è abbastanza soddisfacente), quello che viene chiamato "approccio tradizionale" nello schema (2 sezioni OOS) permette di liberarsi meglio dell'effetto di sovra-ottimizzazione.
1) Qual è il vantaggio? In particolare, per favore.
2) Non hai risposto alla domanda centrale:
lazo: Quali informazioni super importanti (o dati inestimabili) si ottengono passando attraverso i passi 2T e 3T e 4T, e che non possono essere ottenuti in nessun modo al punto 2H con l'approccio alternativo?
IgorM: Non possoperdere costantemente, anche un Expert Advisor può aspettare le perdite, per non parlare delle persone, il problema è nell'identificare il momento (tempo) in cui la decisione di chiudere una posizione perdente è abbastanza rilevante, l'uscita con una perdita sullo SL, lo stesso aggiustamento sulla storia, come ho scritto nelle prime pagine - il sistema ottimale dovrebbe avere un segnale per entrare e uscire dal mercato, e con questo segnale decidere quale modo di commerciare (COMPRA/ VENDI) - ma a questo punto, ho tutto in teoria (((
Un esempio di un EA perdente stabile, su 10 anni di storia con MO = spread * -7, beh, almeno 1000 trade (in 10 anni) e un lotto stabile
lasso: Quali informazioni super importanti (o dati inestimabili) si ottengono passando attraverso i passi 2T e 3T e 4T, e che non possono in alcun modo essere ottenuti alla 2H con l'approccio alternativo?
Perché complicare le cose. Un doppio screening è sempre meglio di uno singolo. Con quello singolo si può abbinare la combinazione FN al primo periodo di OOS. Con la doppia eliminazione la probabilità di adattamento è ridotta. Puoi continuare così... Un decimo OOS successivo lascerà in studio i parametri di lavoro effettivi del set originale di 1T.
Vigor: Perché complicare le cose. La doppia eliminazione è sempre meglio dell'eliminazione singola. Con una sola, si può abbinare la combinazione FN al primo periodo OOS. Con la doppia eliminazione la probabilità di adattamento è ridotta.Si può continuare così... Con il decimo OOS successivo, lo studio rimarrà con i parametri di lavoro effettivi del set originale di set 1T.
Mi stai prendendo in giro.
1) Ho solo reso le cose il più semplice possibile. Un punto e due raggi in direzioni diverse... Quanto potrebbe essere più semplice?
.....
2) Quanto è meno probabile che si adatti con un doppio forcellino? E con un quadruplo? Come l'hai capito? Formule?!
..................
3)Cosa vedrete in dieci OOS consecutivi che non potete vedere in 2H? Attenzione, questa è la domanda centrale....
..............
Doppia goccia, tripla goccia, goccia decimale..... Oh, che palle. Puoi continuare a farlo.
Quindi l'approccio tradizionale è quello di prendere il MACD e cercare una linea tra il fit e i modelli reali? Ho solo scritto che non dobbiamo cercare schemi dove non esistono.
È così semplice. Se viene trovato un modello, l'Expert Advisor non equi vale a una perdita. Quando i parametri cambiano, anche questo non equivale a una perdita.1) Alla prima parte si risponde in privato.
2) Ancora una volta non è chiaro. Dove non perde? Già sul serio? O su un test OSS?
Bisogna avere un vantaggio statistico ragionevole e presunto PRIMA di mettere MTS sul reale.
Quando i gufi se ne sono andati, si può analizzare, ma è già difficile.
2) No. È necessario avere un vantaggio statutario ragionevole PRIMA di mettere l'MTS sul reale.
Non perdere un EA quando si negozia un lotto fisso è già un vantaggio statistico rispetto allo spread, allo slippage e all'instabilità del BP
Mi dispiace. Ancora stereotipi.
È solo che sto esplorando le prestazioni di EA su diversi piani.
E per vantaggio statistico intendo "non solo MO positivo".
Molte persone qui hanno già chiesto: -- Datemi un EA con MO=spread*-10 stabile. ))
-10 va anche bene, hanno solo chiesto un drenaggio costante. Nessuno ha dato.
.....................................................
Crisi e gente avara, tuttavia..... (c)
ha appena chiesto un leaker fisso. Nessuno ha dato.
lasso:
alla domanda nel diagramma di flusso che ho fornito
L'approccio alternativo che suggerisci è altrettanto inaccettabile quanto l'approccio tradizionale in assenza di un esperto con modelli trovati. Ma quando si tratta di mettere a punto un sistema "funzionante" (penso che tutti abbiano un paio o tre sistemi funzionanti, ma il livello di drawdown/income non è abbastanza soddisfacente), quello che viene chiamato "approccio tradizionale" nello schema (2 sezioni OOS) permette di liberarsi meglio dell'effetto di sovra-ottimizzazione.
1) Qual è il vantaggio? In particolare, per favore.
2) Non hai risposto alla domanda centrale:
Quali informazioni super importanti (o dati inestimabili) si ottengono passando attraverso i passi 2T e 3T e 4T,
e che non possono essere ottenuti in nessun modo al punto 2H con l'approccio alternativo?
Non possoperdere costantemente, anche un Expert Advisor può aspettare le perdite, per non parlare delle persone, il problema è nell'identificare il momento (tempo) in cui la decisione di chiudere una posizione perdente è abbastanza rilevante, l'uscita con una perdita sullo SL, lo stesso aggiustamento sulla storia, come ho scritto nelle prime pagine - il sistema ottimale dovrebbe avere un segnale per entrare e uscire dal mercato, e con questo segnale decidere quale modo di commerciare (COMPRA/ VENDI) - ma a questo punto, ho tutto in teoria (((
Un esempio di un EA perdente stabile, su 10 anni di storia con MO = spread * -7, beh, almeno 1000 trade (in 10 anni) e un lotto stabile
STUDIO!!!
Quali informazioni super importanti (o dati inestimabili) si ottengono passando attraverso i passi 2T e 3T e 4T,
e che non possono in alcun modo essere ottenuti alla 2H con l'approccio alternativo?
Perché complicare le cose. La doppia eliminazione è sempre meglio dell'eliminazione singola. Con una sola, si può abbinare la combinazione FN al primo periodo OOS. Con la doppia eliminazione la probabilità di adattamento è ridotta. Si può continuare così... Con il decimo OOS successivo, lo studio rimarrà con i parametri di lavoro effettivi del set originale di set 1T.
Mi stai prendendo in giro.
1) Ho solo reso le cose il più semplice possibile. Un punto e due raggi in direzioni diverse... Quanto potrebbe essere più semplice?
.....
2) Quanto è meno probabile che si adatti con un doppio forcellino? E con un quadruplo? Come l'hai capito? Formule?!
..................
3)Cosa vedrete in dieci OOS consecutivi che non potete vedere in 2H? Attenzione, questa è la domanda centrale....
..............
Doppia goccia, tripla goccia, goccia decimale..... Oh, che palle. Puoi continuare a farlo.
Vado a letto.
Esempio di un EA costantemente perdente, su 10 anni di storia con MO = spread * -7, ben scambi almeno 1000 (in 10 anni) e lotto stabile
ALLO STUDIO!!!
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Avete bisogno di uno di questi?