Consigliere Manova - pagina 3

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YOUNGA:


Manov ha avuto solo 3 giorni di drawdown su eurusd - alla fine del campionato la chiusura non conta - potrebbero esserci stati trade non chiusi post-strategia

Cosa intendete per drawdown? Uno slittamento dell'equilibrio? Beh, non significa nulla - ancora una volta, l'Equity di Manov è sempre stato in deficit rispetto al bilancio, e l'ultima chiusura lo conferma; inoltre, il calo è stato piuttosto grande e questo è tipico della media.

Allo stesso tempo, il trader è stato davvero fortunato: se il campionato fosse finito in un periodo leggermente meno favorevole per i suoi trade attuali, avrebbe potuto cadere molto più in basso o addirittura in rosso alla chiusura.

 

Ma è meglio aspettare il drawdown che ricevere una chiamata di margine

Dopo tutto la dimensione del movimento non-stop può essere modellata sulla storia (il movimento massimo sull'eudusd è 1,22 a 1,6), e il movimento continuo a 2,0 non accadrà

 
YOUNGA:

non è sicuramente un martin - media e lavorare in controtendenza (sono qui sui rami "old-timers" discutere ma le loro voci da indicatori (wpr) -Ma con manov è immediatamente visibile sulle transazioni semplicemente punti di ingresso a livelli di lotto uguale (0,1), ma ogni livello successivo è più vicino al precedente - penso che un approccio molto interessante - si potrebbe pensare chissà dove la tendenza inizierà
L'ho chiamato martin in senso figurato. Un martin puro è un caso speciale di mediazione con un coefficiente di 2. Ma il coefficiente può essere più o meno di 2. In effetti, non cambia nulla da questo; il sorteggio è predeterminato. C'è, naturalmente, come ovunque, il fattore fortuna, che è l'unica speranza in questi tipi di TS.
 
YOUNGA:

1. Ma è meglio stare fuori da un drawdown per strategia che avere una chiamata di margine

2. Alla fine della giornata la quantità di movimento non fallimentare può essere simulata (guardare) sulla storia (movimento massimo sull'eudusd è 1,22 a 1,6), e il movimento continuo fino a 2,0 non accadrà.

1. Sfortunatamente, la seduta non è sempre un deposito sufficiente e i prelievi si trasformano in MC. A meno che non vi aspettiate una redditività dell'1-3% all'anno, ma anche questo non garantisce il successo. Meglio mettere in una banca.

2. Abbiamo fatto il modello molte volte. Da qui le conclusioni. Se non si usano tecniche da tester astuto, qui non c'è nessun pesce.

 
goldtrader:
la perdita è una conclusione scontata

Un po 'dal libro, come la media delle perdite - sono d'accordo, sarà un affondamento, pensare, e ciò che funzionerà se il TS che ad un gran numero di transazioni entro il giorno, su una lunga storia SEMPRE ottenere pareggio, cioè un giorno 10-15 transazioni, il profitto totale è circa uguale alla perdita totale

questo è il sistema che può essere scosso da Martin

 
IgorM:

Un po 'dal libro, come la media delle perdite - sono d'accordo, sarà un affondamento, pensare, e ciò che funzionerà se il TS che ad un gran numero di transazioni entro il giorno, su una lunga storia SEMPRE ottenere pareggio, cioè un giorno 10-15 transazioni, il profitto totale è circa uguale alla perdita totale

questo è il sistema che può essere scosso da martin

La cosa critica qui è il numero massimo di trade perdenti in una serie. Se c'è un modo per limitarlo e garantirlo, si può usare Martin. Puoi analizzare lo Z-score. Ma limitare la serie è difficile, e ottenere almeno una garanzia minima è impossibile, imho. E se prendiamo anche in considerazione che alla media alla mappa è messo l'intero deposito, allora questo TS è più per i giochi, non per il lavoro.
 

Non voglio analizzare lo stato reale (Manov).

Incollerò un'immagine (EURUSD) - nessuna eqività, solo equilibrio - ma solo un trade perdente (l'ultimo)

 
goldtrader:
Critico qui è il numero massimo di trade perdenti in una serie.
Sì, hai ragione, ma prestare attenzione al mio post precedente, ho scritto un accordo un giorno 10-15, cioè 5-7 profitto / perdita, e se il TC per una lunga storia così si comporta SEMPRE, allora niente di male con l'applicazione Martin in conformità con la teoria dei giochi, perché il sistema è già inizialmente redditizio se può lavorare durante il giorno lo spread, slippage e indicatori di ritardo / decisionale
 
YOUNGA:

Inserisco un'immagine (EURUSD) - sì, non c'è liquidità, solo equilibrio - ma solo un trade perdente (ed è stato l'ultimo)

Questo è il problema - solo il grafico dell'equilibrio maschera tutti i problemi del TS. Se un trade porta perdite di deposito fluttuante del 30%, e poi chiuso con un profitto dell'1%, quanto vale questo TS? Ma potrebbe essere stato chiuso dal MC. Il grafico dell'equilibrio è polvere negli occhi.
 
YOUNGA:

È una discussione divertente

Non è divertente, ho scritto sopra - un sistema come Manov con perdita in attesa non è interessante, le perdite saranno sempre, google Predator funziona così se li rimuovi, e costa 1.3K - come si capisce il Graal
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