Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 29
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Ecco l'indicatore di correlazione mostrato sopra. Calcola istantaneamente centinaia di migliaia di CC per finestre scorrevoli di qualsiasi dimensione. Le letture coincidono con i pacchetti della matrice al 100%.
Ciò che conta con te è un mistero.
L'ho visto.
COSA C'ENTRA LA SMA!!!?
Come si possono usare le sma per calcolare la correlazione?
Come si può fare una media. È una perversione.
È stato dimostrato che se si usano le sma per calcolare la correlazione e per fare la media di due serie - non si ottiene altro che una bellezza. La correlazione tra 1,3333 e 1,51111 ecc. scende quasi impercettibilmente già sotto il 100% di coincidenza.
Dove hai visto la SMA nei calcoli?
Se è questo che intende:
ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК
Non ha niente a che vedere con il calcolo del QC. È scritto che viene utilizzato per stimare l'aspettativa QC (serie QC già calcolata).
Dove hai visto la SMA nei calcoli?
Se è questo che intende:
Non ha niente a che vedere con il calcolo del QC. È scritto che viene utilizzato per stimare l'aspettativa QC (serie QC già calcolata).
Ho rifiutato subito l'uso del CMA, perché non funziona.
È sempre possibile controllare - confrontare con il risultato di qualche pacchetto di matrici. Il QC di Pearson è una cosa così elementare che viene implementata ovunque.
P.S. La connessione tra EURUSD, GBPUSD e EURGBP è stata aggiunta per qualche motivo. Una tale connessione è ovunque. Per esempio, XAGUSD, XAUUSD e XAGXAU.
Ho avuto quella... all'inizio. Il punto è che devi applicare la formula di Pearson per due serie allo stesso tempo e ottenere un grafico e non dimenticare di portare le coppie allo stesso denominatore.
--- A quali valori il vostro indicatore di correlazione apre-chiude?
Puoi vedere se è più o meno di zero. Chiudi e poi... quasi aperto.
Penso che quello che Renat intende è un banale calcolo di correlazione, come quello che ho fatto in passato in Excel (formula di Pearson), i vecchi screenshot sono conservati:
È sempre possibile controllare - confrontare con il risultato di qualche pacchetto di matrici. Pearson QC è una cosa così elementare che viene attuata ovunque.
Tutto a posto. Supponiamo. Allora cosa ci dice l'indicatore di correlazione sul grafico che hai presentato, cioè come si fa trading e cosa ne ricaviamo?
Penso che quello che Renat intende è un banale calcolo di correlazione, come quello che ho fatto in passato in Excel (formula di Pearson), i vecchi screenshot sono ancora lì:
In generale, mettiamola così. La formula è la stessa, solo che prendo il residuo di correlazione, cioè per esempio abbiamo due valori di riga 1,3 e 1,32 più 1,5 e 1,52. Troviamo il minimo e sommiamo cosa e a cosa: 1,3-1,3=0 e 1,32-1,3=0,02 più 1,5-1,3=0,2 e 1,52-1,3=0,22. E così "N" volte al momento. Ci spostiamo in un altro punto e di nuovo. Dopo di che, guardiamo il risultato della correlazione. Altrimenti - consideriamo la correlazione di valori quasi identici, e già non è chiaro e spesso inganna.
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Oh, ma dai! Ci siamo stati.
Il numero 8 è migliore in termini di equità. Anche 480 min va bene. Anche i miei calcoli di 5000 non sono troppo traballanti. Nessuno vieta di lavorare con gli array di dati. Non appena avrò impostato i migliori parametri per l'equità e specificato la dimensione del campionamento, non inizierò a contare tutto dal 1999 nel trading reale. Per esempio, prenderò 480 minuti e basta.
Gettare la fonte. Cosa c'è da temere?