I risultati dell'ottimizzazione differiscono dai singoli test su di essi - pagina 2
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Continuazione dell'epopea del glitch delle citazioni.
Scaricato di nuovo l'ultima build 228 caricata da Alpari. Installato in una cartella separata. Non ho aperto i grafici online. Ho scaricato una storia per USDCHF in "Archivio quotazioni" con un numero di barre nella storia per impostazione predefinita - non ho bisogno di molto, anche gli ultimi 2-3 mesi sarà sufficiente. Ho premuto il pulsante "Download" due volte. La prima volta stava caricando qualcosa dai server (non so quali server). Dopo il secondo clic ha suggerito di ricalcolare tutti i timeframe - ho accettato. Dopo il ricalcolo ho abilitato il proxy sinistro nelle impostazioni (così MT4 non poteva trovare Internet), mi sono disconnesso e sono rientrato nel programma. Non c'era più alcuna connessione con i server. Ho scelto il periodo richiesto, i parametri e ho eseguito un singolo test. Ho ricevuto in modo sospetto un grafico di prova che mostra una piccola quantità di accordi. Ho guardato i rapporti e i registri: solo una settimana delle due settimane del periodo di prova che ho specificato è stata elaborata. Si è scoperto che c'era un GRANDE BUCO di due settimane nelle citazioni per questa coppia, che ha "mangiato" una settimana del mio periodo.
Lo screenshot allegato lo mostra:
- MT4 è offline, nessuna connessione ai server;
- è stato scelto il periodo di test dal 2010.10.25 al 2010.11.23 (ho inserito la fine del periodo 2010.11.23 con qualche riserva, era più conveniente per me);
- I test sono stati realmente eseguiti dal 2010.11.01 00:00 al 2010.11.05 22:00, vale a dire che è mancata un'intera settimana all'inizio;
- in "Archivio quotazioni" c'è un vuoto nelle quotazioni orarie tra il 2010.10.15 e il 2010.11.01 - mancano più di due settimane di quotazioni;
- StrategyTester Report" scrive che la qualità della modellazione è del 90% (massimo possibile) e non ci sono discrepanze - tutto va bene;
L'unica cosa da cui possiamo capire che c'è una lacuna in StrategyTester Report è una discrepanza tra le date di inizio del periodo di test che ho specificato e la data del periodo di test effettivo. Ma se lo scarto è all'interno di un periodo in fase di test, i periodi coincideranno e l'utente avrà l'illusione che il test/ottimizzazione sia stato eseguito correttamente. E poi perderanno soldi a causa di parametri di strategia selezionati in modo errato.
C'è lo stesso buco nel minuto e altre citazioni nell'"Archivio". Anche se le citazioni sono state scaricate correttamente e non sono stati scritti errori. Nella cartella successiva sullo stesso computer c'è un'altra copia di MT4. Le quotazioni per questa coppia sono presenti lì per tutto ottobre senza errori, ma sono state scaricate diversi giorni fa. Ho molto spazio libero sul mio disco. Ho un canale Internet abbastanza ampio, 4 megabit, stabile e quasi gratuito. La connessione non è stata scollegata in quel momento per certo. Ho due computer che eseguono ICQ, internet radio e un paio di altri MT4 online tramite la stessa connessione internet e niente è stato interrotto.
C'è un errore grossolano nel lavorare con gli archivi delle quote in MetaTrader4. Nessuno l'ha incontrato?
Mi chiedo perché gli sviluppatori di MT sono in silenzio? Se non c'è risposta, come posso contattarli se non attraverso questo forum? Forse c'è un bug tracker o un accesso diretto al supporto?
Subito dopo aver scritto il post precedente, ho provato un paio di volte a caricare le citazioni nell'"Archivio". Non è stato scaricato nulla. Né dopo diversi clic su Load, né dopo diverse chiusure/aperture di MT4. Il buco nelle virgolette è rimasto.
Ho ripulito manualmente le cartelle \storiaAlpari-Demo e \storiadownloads. Ora tutte le citazioni che non erano nel "buco" vengono caricate la prima volta senza problemi. Quindi non sembra riguardare i server di Alpari.
Usa il tester come mezzo per trovare errori nel tuo algoritmo, la correttezza dell'Expert Advisor, ma non come strumento di ottimizzazione. Per questo scopo il "Visual Tester" di Hypurga è abbastanza buono (è un indicatore)
Che tipo di tester è questo e dove trovarlo? Yandex e Google non lo sanno.
Mi chiedo perché gli sviluppatori di MT sono in silenzio. Chi sa come contattarli se non attraverso questo forum? C'è un bug tracker o un accesso diretto all'helpdesk?
Quindi c'è davvero un problema. Personalmente, congratulazioni ;-)
Grazie, sever30, ma ho bisogno di ottimizzare rapidamente quasi una mezza dozzina di coppie durante il fine settimana. Sarà un processo molto lungo sul tester di equità. Anche se il tester di MT4 è lento, sarebbe più facile e veloce fare dei test su di esso.
A quanto pare, non sono l'unico ad avere errori. I risultati dei test sono diversi a causa di difetti nell'"Archivio delle citazioni". C'è una discussione molto lunga su https://www.mql5.com/ru/forum/102259, esempi e consigli. Ma anche lì non ci sono risposte normali da parte degli sviluppatori.
L'unica opzione per controllare l'integrità della storia, che ho trovato finora, è lo script "History data analysis for holes and gaps" https://www.mql5.com/ru/code/7093, che è uno sviluppo dello script "history data analysis" di Bagadul https://www.mql5.com/ru/code/8039. Almeno in una certa misura ti permette di avere fiducia nell'integrità della storia.
Ma secondo me, questo è un enorme difetto di MT4 (e apparentemente anche di MT5). In tre anni di esistenza dell'Archivio, non metterlo in ordine e lasciare tali difetti è una totale irresponsabilità da parte degli sviluppatori. :-(
Come è finito l'argomento? Il tempo passa e la storia è la stessa: i risultati delle ottimizzazioni e dei semplici test sono diversi... a volte così diversi che è un vero peccato. Allo stesso tempo, se si esegue un singolo test una, due o tre volte, il risultato è lo stesso. Ma se si mescolano i risultati dell'ottimizzazione, il risultato è diverso... Questo è molto sciocco.
1) Lo spread è fisso? - sì
2) L'archivio delle citazioni è di buona qualità, senza buchi? - Ho controllato manualmente, nessuna lacuna
3) Hai controllato l'algoritmo dell'Expert Advisor? - Sì, certo che ho controllato. Su un singolo test, il risultato è lo stesso, non importa quante volte lo si esegua.
4) Con altri broker si ripete la stessa storia? - è lo stesso, non i broker!
5) Hai scelto un periodo più piccolo o più grande? - sì
6) Avete provato a testare il controllo esplicito delle barre? - Beh, ho provato... solo non per il mio EA
Beh, se hai provato di tutto, allora perché non spari?
I risultati delle corse di ottimizzazione e dei semplici test sono diversi... A volte sono così diversi che ti fanno piangere.
nel tuo caso, la corsa successiva è essenzialmente una corsa in avanti, se non perde, è una buona cosa.
Prova a scambiare le azioni, esegui e poi ottimizza.