Risultato del tester EA - pagina 2
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Sì, capisco che il broker A avrà risultati diversi dal broker B, poiché i loro prezzi, gli spread saranno sempre diversi. Ma, come ho cercato di spiegare, i risultati non sono coerenti per ogni broker. Stavo semplicemente cercando di evidenziare che i dati di alcuni broker per il back testing non sono adatti a fornire risultati accurati. Come punto d'ordine... dove ho detto "Se testate con dati diversi otterrete risultati diversi". Per favore, non essere così veloce a saltarmi addosso con il tuo solito eccesso di zelo. Lei non ha alcuna consapevolezza di come si presenta agli altri. Sì, lei è un esperto, ma questa non è una scusa. Cerca su Google la finestra di Johari.
Lei ha detto . . . "Non mi fido dei test retrospettivi. Esegui lo stesso test 10 volte e non otterrai gli stessi risultati 10." che non è corretto . . . usando dati da diversi Broker non è "lo stesso test", se stai usando un unico Broker, gli stessi parametri EA, lo stesso spread, lo stesso intervallo di date allora otterrai gli stessi risultati . . . a meno che il tuo EA stia piazzando operazioni a caso.
Hai detto . . . "Vado oltre e faccio lo stesso con un altro broker per trovare discrepanze", quindi stai usando dati storici diversi e forse parametri di simboli diversi, quindi di nuovo non è lo stesso test.
Hai detto... "Ma, come ho cercato di spiegare, i risultati non sono coerenti per ogni broker". i risultati sono coerenti per ogni Broker se si esegue lo stesso test con gli stessi dati ogni volta.
Non ti sto "saltando addosso" . . . ma non aspettarti che ti lasci affermare informazioni errate senza rispondere . . . fai un test corretto e vedi tu stesso.
Hai detto . . . "Non mi fido del back testing. Esegui lo stesso test 10 volte e non otterrai gli stessi risultati 10." che non è corretto . . . usando dati da diversi Broker non è "lo stesso test", se stai usando un unico Broker, gli stessi parametri EA, lo stesso spread, lo stesso intervallo di date allora otterrai gli stessi risultati . . . a meno che il tuo EA stia piazzando operazioni a caso.
Hai detto . . . "Vado oltre e faccio lo stesso con un altro broker per trovare discrepanze", quindi stai usando dati storici diversi e forse parametri di simboli diversi, quindi di nuovo non è lo stesso test.
Hai detto... "Ma, come ho cercato di spiegare, i risultati non sono coerenti per ogni broker". i risultati sono coerenti per ogni Broker se si esegue lo stesso test con gli stessi dati ogni volta.
Non ti sto "saltando addosso" . . . ma non aspettarti che ti lasci affermare informazioni errate senza rispondere . . . fai un test corretto e vedi tu stesso.
Per favore, rileggi il mio PRIMO commento del thread. Non menziono "due diversi broker" in quel commento. Da lì hai iniziato a essere frainteso e odioso. E rimango fedele al fatto che si può eseguire un back test con gli STESSI parametri, usando gli STESSI dati dei broker e ottenere risultati DIVERSI se si prova lo STESSO test 10 volte. Ho provato un broker DIVERSO per eseguire un test 10 volte usando gli STESSI parametri. Sì, so che non otterrò gli stessi risultati del primo broker, ma ancora una volta NON ottengo lo STESSO risultato 10 volte. Hai provato con i dati di un broker e non con i dati importati da una fonte affidabile.
Non mi fido del back testing. Esegui lo stesso test 10 volte e non otterrai gli stessi risultati 10. Si può dare troppa importanza al back testing. Anche eseguendo su demo si possono ottenere risultati diversi rispetto all'esecuzione su reale. Ho scoperto che è meglio usare una piccola somma di denaro, 10 sterline, e aprire un conto reale con micro lotti ed eseguire un EA in questo modo. Alla lunga non mi è costato denaro e ho imparato più rapidamente le modifiche necessarie all'EA. Forse gli EA che ho sono più adatti ad essere testati in questo modo. Ho sprecato troppe ore di back testing, di questo sono sicuro.
Sì, capisco che il broker A avrà risultati diversi dal broker B, poiché i loro prezzi, gli spreads saranno sempre diversi. Ma, come ho cercato di spiegare, i risultati non sono coerenti per ogni broker. Stavo semplicemente cercando di evidenziare che i dati di alcuni broker per il back testing non sono adatti a fornire risultati accurati. Come punto d'ordine... dove ho detto "Se testate con dati diversi otterrete risultati diversi". Per favore, non essere così veloce a saltarmi addosso con il tuo solito eccesso di zelo. Lei non ha alcuna consapevolezza di come si presenta agli altri. Sì, lei è un esperto, ma questa non è una scusa. Cerca su Google la finestra di Johari.
Stai solo passando informazioni false qui. Non si può eseguire lo stesso back-test con gli stessi (dati, parametri, algoritmo, tutto uguale) e ottenere risultati diversi ... questa è solo una bugia. I tuoi dati stanno cambiando perché sei ancora connesso al broker. O il tuo algoritmo sta cambiando. O qualcosa sta cambiando. Invece di prendersi il tempo per capire cosa e perché le cose stanno cambiando, si decide di danneggiare l'intero processo di back-testing.
Se qualcuno mantiene tutti* i dati e le variabili uguali e sta eseguendo un'algo statica, otterrà gli stessi risultati ogni volta. Io per primo non sono d'accordo con te, viene data troppa poca enfasi ai back-test. La gente dovrebbe imparare a fare i back-test correttamente e capire i limiti e le ipotesi fatte durante un back-test. Si possono valutare migliaia di sistemi diversi nel tempo che serve a qualcuno per valutare una cosa dal vivo. Questo ordine di grandezza conta... ha un rischio minore... costi e tempo_prezioso.
Non mi fido dei test a ritroso. Fai lo stesso test 10 volte e non avrai gli stessi risultati 10.
Ma, come ho cercato di spiegare, i risultati non sono coerenti per ogni broker.
Sei tu che continui a dire cose false: "Non essere così veloce a saltare addosso" alle persone che cercano di aiutarti. Se sistemi lo spread (e la storia dei broker), otterrai lo stesso risultato ESATTO per il test. (Presumo che il tuo codice non stia usando MathSRand).
Il problema sei TU. Chiedi aiuto e poi discuti con noi. "Non hai consapevolezza di come ti presenti agli altri". Ti presenti come un troll.
E rimango fedele al fatto che si può eseguire un back test con gli STESSI parametri, usando gli STESSI dati dei broker e ottenere risultati DIVERSI se si prova lo STESSO test 10 volte.
Sì, è possibile, per esempio, lo spread può cambiare da tick a tick... ma se lo spread è diverso allora è un test diverso... se tutto è lo stesso allora posso eseguire 100 prove e ottenere esattamente lo stesso risultato, se non puoi allora sei tu in errore, non incolpare gli strumenti per la tua incapacità di testare in modo coerente.
Forse vorresti mostrare qualche prova di ciò che stai affermando? Immagino di no...
Se qualcuno mantiene tutti* i dati e le variabili uguali e sta eseguendo un'algo statica, otterrà gli stessi risultati ogni volta. Io per primo non sono d'accordo con te, viene data troppa poca enfasi ai back-test. La gente dovrebbe imparare a fare i back-test correttamente e capire i limiti e le ipotesi fatte durante un back-test. Si possono valutare migliaia di sistemi diversi nel tempo necessario a qualcuno per valutare la stessa cosa dal vivo. Questo ordine di grandezza conta... ha un rischio minore... costi e tempo prezioso.
Sei tu che continui a dire cose false: "Non essere così veloce a saltare addosso" alle persone che cercano di aiutarti. Se sistemi lo spread (e la storia dei broker), otterrai lo stesso risultato ESATTO per il test. (Presumo che il tuo codice non stia usando MathSRand).
Il problema sei TU. Tu chiedi aiuto e poi discuti con noi: "Non hai consapevolezza di come ti presenti agli altri". Ti presenti come un troll.
Dove ho chiesto aiuto? Ho messo una dichiarazione NON una domanda.
Sì, per esempio, lo spread può cambiare da tick a tick... ma se lo spread è diverso, allora è un test diverso... se tutto è lo stesso, allora posso eseguire 100 prove e ottenere esattamente lo stesso risultato, se non puoi, allora sei tu in errore, non incolpare gli strumenti per la tua incapacità di testare in modo coerente.
Forse vorresti mostrare qualche prova di ciò che stai affermando? Immagino di no...
Come posso? Tutto quello che ho, dati, esperti ecc. è sul mio lap top che è BANNATO da questo sito. Mi dispiace.
Come posso? Tutto quello che ho, dati, esperti ecc. è sul mio lap top che è BANNATO da questo sito. Mi dispiace.
RaptorUK:
Are you kidding ? how can you ? run your tests, compile your evidence, put it on a pen drive, email it to yourself, etc. get it on the machine you are using to access the forum, upload your evidence . . . it's really not hard. If you have a valid point back it up with evidence.
Scusate il ritardo, ho dovuto aspettare che le mie badanti mi riscaldassero la cena, mi lavassero il crack e mi girassero.