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. Non voglio ripetere la stessa cosa una seconda volta. Quindi, sarò breve - tutto dipende da cosa si intende per AT. (Per esempio, vedere la citazione di Elder, tenendo conto delle spiegazioni sulla "psicologia").
Il contenuto semantico delle citazioni è puro sciamanesimo, ballando con i tamburelli
. Sono il leader del movimento popolare "più semplice è, meglio è"! ;)
Sì, ma più semplice non è meglio.
. Sai, personalmente non mi piace quello che ho visto nella foto. Ma allo stesso tempo, ammetto che non ho idea di come e cosa sia stato testato. Quindi, il mio "mi piace - non mi piace" non dovrebbe disturbare nessuno. La mia regola preferita "la dinamica dei depositi non deve seguire la dinamica dei prezzi" è solo la mia regola. Sì, sono riuscito a dimostrare a me stesso, con sufficiente precisione per me, che questa regola semi-empirica è un riflesso delle proprietà delle martingale. E allora - tutto questo conta solo per me. Ad altri può non importare nulla di tutto questo. Lo auguro anche a te!
Ho confessato francamente - e non mi piace la "stortura". Capite anche che non è stata fatta nessuna ottimizzazione. Il sistema ha preso le proprie decisioni.
. Non la completezza della martingala - è così insidiosa, così poco permanente...
Ti stai cinicamente prendendo gioco di me?
. Cari concittadini, siete così irrequieti. Ti ho detto che non voglio discutere di questi argomenti. Quindi ecco la mia confutazione.
Ho capito bene che se si trova un modello di mercato, saranno formule che possono prevedere la BP in modo probabilistico.
. La domanda è intrinsecamente sbagliata. Almeno nelle sue due ipotesi.
Sembra che il modello meteorologico (formule) non sia più complesso del modello di mercato. Alcuni modelli meteorologici esistenti sono in grado di fare previsioni meteorologiche ad alta probabilità per piccoli periodi di tempo.
Ovviamente, più informazioni ha il modello, più probabile è la previsione. Non è possibile ottenere tutte le informazioni, ovviamente.
. La mia comprensione è che, per voi, il dolore delle palle pizzicate è molto più evidente nella pratica che nella teoria. Quindi, vai avanti! allunga il modello meteorologico nel mercato. E per favore, non c'è bisogno di condividere i tuoi sentimenti con me dopo.
Il contenuto semantico delle citazioni è puro sciamanesimo, ballando con i tamburelli
. Elder non è il mio autore preferito. È solo che la sua citazione è stata la prima a venire fuori. La mia citazione preferita è " ...Ma lo scopo del gioco è ancora quello di scoprire cosa stanno facendo tutti gli altri. (c) Adam Smith. Essenzialmente la stessa cosa di Elder, ma in una forma molto più attraente per me.
Sì, ma non c'è niente di più semplice di questo.
L'ho ammesso onestamente - e non mi piace la "stortura". Capite anche che non è stata fatta nessuna ottimizzazione. Il sistema ha preso le proprie decisioni.
. Beh, me lo dica lei.
Ti stai cinicamente prendendo gioco di me?
. Niente affatto. Penso solo che dovresti mettere i tuoi sforzi nella giusta direzione... Ma ne abbiamo già discusso, quindi non ha senso tornarci di nuovo.
Ho capito bene che se si trova un modello di mercato, saranno formule che possono prevedere la BP in modo probabilistico.
Un modello di mercato è troppo generale e complesso. Un modello di processi individuali che aiuterà a fare soldi ad un certo punto nel tempo.
Sembra che un modello meteorologico (formule) non sia più complesso di un modello di mercato. Alcuni modelli meteorologici esistenti sono in grado di fare previsioni meteorologiche ad alta probabilità per piccoli periodi di tempo.
Ovviamente, più informazioni ha un modello, più probabile è la previsione. Non si possono ottenere tutte le informazioni, ovviamente.
è ovvio se siamo obbligati a dare sempre una previsione, non quando sappiamo come farlo.
Tali modelli sono costruiti sul presupposto di azioni di gruppo individuali. Tentare di fare uno scambio prima di agire in modo abbastanza coerente per creare una mossa. Dopo tutto, il guadagno di uno speculatore è sempre la perdita o il mancato guadagno di qualcun altro. Se i guadagni sono sistematici/regolari, si tratta di una perdita sistemica (o di un mancato guadagno) per alcuni partecipanti. Non necessariamente gli stessi ogni volta, ma agendo in modo simile.
Le ipotesi sui processi per un particolare mercato sono fatte sulla base della raccolta di informazioni sul mercato. Chi sono i partecipanti, qual è il loro interesse, quali strumenti e metodi usano, quali vincoli hanno (tempo, legislazione, gestione dei rischi), ecc.
Un approccio puramente statistico è anche possibile, ma allora sono necessarie più statistiche di quando il modello è stato trovato sulla base di ipotesi fondamentali sui processi di un particolare mercato.
Si parla di suddividere il mercato in pezzi-processi familiari. L'identificazione di tali pezzi passa ancora per BP. È come dividere il mercato in pezzi di flat e trend, che non sono difficili da scambiare.
Quindi, per analogia con flat e trend, l'approccio non è chiaro. Quindi abbiamo rotto la storia in pezzi, e cosa? Fare un'identificazione precoce è lo stesso che adattarla alle formule.
Ma è possibile fare delle formule per dispetto, ed è possibile sulla base di alcune considerazioni. Per esempio, che i flussi di cassa sono sedentari:
Se immaginiamo che la maggior parte del denaro del mercato sia immagazzinato in un posto - una BANCA - e che il denaro sia distribuito tra i suoi clienti. Allora il commercio dei clienti tra di loro all'interno della BANCA non causa flussi di cassa, nonostante la formazione dei prezzi come domanda-offerta. Il denaro non va quasi da nessuna parte. Se le patate possono essere mangiate, il denaro non è così facile.
Si parla di suddividere il mercato in pezzi-processi familiari. L'identificazione di tali pezzi passa comunque da BP. È come dividere il mercato in pezzi di flat e trend, che non sono difficili da scambiare.
Quindi, per analogia con flat e trend, l'approccio non è chiaro. Quindi abbiamo rotto la storia in pezzi, e cosa? Fare un'identificazione precoce è lo stesso che adattarla con delle formule.
Ma è possibile fare delle formule per dispetto, ed è possibile sulla base di alcune considerazioni. Per esempio, che i flussi di cassa sono sedentari:
Se immaginiamo che la maggior parte del denaro del mercato sia immagazzinato in un posto - una BANCA - e che il denaro sia distribuito tra i suoi clienti. Allora il commercio dei clienti tra di loro all'interno della BANCA non causa flussi di cassa, nonostante la formazione dei prezzi come domanda-offerta. I soldi non vanno quasi da nessuna parte. Se le patate possono essere mangiate, il denaro non è così facile.
Più o meno si tratta di questo. Identificare che il processo è nostro (quello che abbiamo studiato) e si può guadagnare qualcosa. È una previsione probabilistica che aderendo a una certa strategia si otterrà un profitto medio finché il processo esiste oggettivamente. Prevediamo che il processo ha certe proprietà che si conservano da un affare all'altro e che portano a un certo comportamento dei prezzi.
Ma la ricerca statistica è più appropriata per il FX, poiché il mercato è abbastanza chiuso agli estranei. Ma ancora una volta, si può studiare statisticamente non solo dai tester di alcune strategie, ma segnando certi momenti e studiando le proprietà del prezzo in essi. Anche se i risultati dei tester di strategia sono anche una ricerca statistica, se vengono interpretati correttamente. Sulla base dei risultati degli studi, se c'è qualcosa a cui aggrapparsi, dovremmo cercare di generalizzare i risultati, semplificare e supporre ciò con cui abbiamo a che fare. È un po' una sensazione viscerale e ci vuole un sacco di tempo e di statistiche da studiare. Bisogna almeno tener conto del fatto che stiamo studiando processi individuali, che di solito sono molto limitati nel tempo. Per non mischiare tutto.
Dal semplice al complesso:
Il mercato è un'alternanza di pezzi piatti e di tendenza. Costruiamo due strategie: una per il trend e una per il flat.
Eseguiamo ognuno di essi sulla cronologia, otteniamo BP dei cambiamenti di Equity. Chiamiamoli Equity_Flat, Equity_Trend.
Dovremmo cambiare il coefficiente di peso Koef in modo che Equity_BEST[i] = Equity_Flat[i] * Koef[i] + Equity_Flat[i] * (1 - Koef[i]) curvi verso l'alto (tipo di curva non considerato). Cioè abbiamo bisogno di vedere com'è la serie temporale dei coefficienti di Koef.
Ovviamente, sarebbe una specie di "onda sinusoidale" (che varia da 0 a 1) con un semiperiodo che cambia costantemente. L'uso della parola "onda sinusoidale" è, ovviamente, per chiarezza. Avremmo bisogno di vedere come cambiano i semiperiodi (distanze tra gli estremi locali vicini).
Tracciamo la BP dei semiperiodi. Guardiamo il suo MO (media), varianza (RMS). Analizziamo come i suoi diversi campioni MO e la varianza cambiano con lo spostamento delle finestre scorrevoli e dalla dimensione della finestra stessa. Sulla base di questi dati, facciamo un po' di stregoneria.
Ora si usa lo stesso ragionamento per il mercato che appare non come un'alternanza di due pezzi piatti e di tendenza ma come un'alternanza di N pezzi e un pezzo sconosciuto. Tutto lo stesso ragionamento. Gli stessi studi sul comportamento dei semiperiodi BP. Lo stesso sciamanesimo.
Di conseguenza, la considerazione del modello di mercato come un insieme di pezzi-processi si riduce alla stessa analisi del BP iniziale.
Il mercato è un'alternanza di pezzi piatti e di tendenza.
Ma la ricerca statistica è più adatta al FX perché il mercato è abbastanza chiuso agli esterni. Ma di nuovo, la ricerca statistica può essere fatta non solo testando alcune strategie, ma identificando coerentemente certi momenti ed esaminando le proprietà del prezzo in essi. Anche se i risultati dei tester di strategia sono anche una ricerca statistica, se vengono interpretati correttamente. Sulla base dei risultati degli studi, se c'è qualcosa a cui aggrapparsi, dovremmo cercare di generalizzare i risultati, semplificare e supporre ciò con cui abbiamo a che fare. È un po' una sensazione viscerale e ci vuole un sacco di tempo e di statistiche da studiare. Per lo meno dobbiamo tener conto del fatto che stiamo studiando processi individuali, che di solito sono molto limitati nel tempo. Per non mischiare tutto.