Modello di mercato: rendimento costante - pagina 17

 
sanyooooook:
Quindi sono necessarie nuove informazioni per risolvere la situazione attuale?


Altrimenti, come dice lei, bisogna mantenere lo slancio,

Perché non è redditizio togliere tutti gli stop in una volta sola, e quando appaiono nuove posizioni, toglierle con uno stop?

Questo è il mercato, per fare un profitto, hai bisogno di movimenti di prezzo costanti, un ottimo esempio è AvtoVAZ, tutti lo agitano, e alla fine dell'anno è in perdita, ma durante l'anno è redditizio per tutti trattare il titolo

 
sanyooooook:
Se il mercato ora sa chi ha quali posizioni, cioè vede l'intero quadro, perché non sarebbe redditizio rimuovere tutti gli stop in un colpo solo, e quando appaiono nuove posizioni, rimuoverle per stop?

Perché ha ordini/stop a mercato contro quelli a limite. Per spostare il mercato ovunque abbiamo bisogno di denaro per soddisfare tutti gli ordini contro il movimento (limite). E questo indipendentemente dal mercato e dall'organizzazione del trading - che sia il mercato azionario, i mercati quotati o il trading via mano a mano. Ci sono quelli che offrono uno scambio al loro prezzo e quelli che lo accettano. Al mercato non interessa dove sono le posizioni - il suo compito è quello di permettere ai partecipanti di commerciare al massimo. Cioè, per massimizzare il fatturato.
 
La situazione attuale è statica, nessun nuovo ordine (nessuna informazione ricevuta) - nessun movimento, nuovi ordini (informazioni ricevute) - un nuovo movimento di prezzo, sono d'accordo con l'idea - dickfix: nuove informazioni - nuovo movimento.
 
sanyooooook:
La situazione attuale è statica, nessun nuovo ordine (nessuna informazione ricevuta) - nessun movimento, nuovi ordini (informazioni ricevute) - un nuovo movimento di prezzo, sono d'accordo con l'idea - dickfix: nuove informazioni - nuovo movimento.

Se non ci sono nuovi ordini, ovviamente il prezzo non cambierà. Questo è banale ed è il cuore dell'organizzazione commerciale. Se tagliate tutti i canali di comunicazione con il server MICEX, il prezzo non cambierà :) Non ha senso discuterne. Le nuove informazioni di solito (per esempio la teoria dei mercati efficienti) significano notizie, voci, ecc. - informazioni non tariffarie pubblicamente disponibili relative all'emittente.
 

Ho sempre detto che il forex non è un treno, è un elicottero.

Un elicottero passeggeri con dieci volanti, un mucchio di piloti di diverse nazionalità che cercano di discutere su dove volare, dove andare a prendere, dove scendere, un mucchio di conduttori che lavorano anche come ladri borseggiatori, un palco per la musica, una pista da ballo e un planetario tra i quali un mucchio di passeggeri volano in giro e aumentano il disagio dei piloti.

Tale è il modello di mercato.

 
gip:

Ho sempre detto che il forex non è un treno, è un elicottero.

Un elicottero passeggeri con dieci volanti, un mucchio di piloti di diverse nazionalità che cercano di discutere su dove volare, dove andare a prendere, dove scendere, un mucchio di conduttori che lavorano anche come ladri borseggiatori, un palco per la musica, una pista da ballo e un planetario tra i quali un mucchio di passeggeri volano in giro e aumentano il disagio dei piloti.

Questo è il modello di mercato.



È come un articolo di wikipedia.

Solo alla fine, dopo la parola "...market" e il punto, devi aggiungere "Fuck". Per evitare possibili dubbi e interpretazioni da parte dei lettori

 
Mathemat: La situazione cambia drasticamente quando si allarga il campo visivo [...]. Vediamo ancora martingale quasi perfette su ogni coppia che sono indipendenti l'una dall'altra (ciò che vediamo è che non sono correlate), ma ad un certo punto nel tempo, tuttavia, alcune di queste martingale associate ad una data valuta si riallineano improvvisamente e si trasformano in altamente correlate. Questi momenti di dipendenza (o correlazione multipla) sono le tendenze più reali e identificabili in modo affidabile nelle valute.

Cercando di recuperare un post perso.

La parola "quasi" è cancellata ora, non c'era nessuna cancellazione nel testo originale. Ora passiamo dolcemente alla connessione di tutte queste sciocchezze con l'informazione.

Supponiamo di essere in attesa di uno slancio nello yen: si dice che la BOJ stia per intervenire per indebolire lo yen debole. Ok, secondo la metodologia di Semenych, guardiamo tutte le coppie dipendenti dallo yen. Finora è tutto come nei suoi articoli.

Poi cominciamo a contare. Semenych prende il segno della coppia, lo ricalcola su ciò che lo yen sta facendo in questa coppia, e poi somma tutti questi segni per tutte le coppie JPY. Si ottiene una specie di indice dello yen. Per distinguerlo da quello che di solito viene chiamato indice, chiamiamolo, diciamo, l'indice di momentum dello yen. Ora abbiamo alcune domande:

  1. Perché Semenych somma i singoli segni per ottenere l'indice di momentum? Quanto è fattibile da un punto di vista statistico (o, più o meno la stessa cosa, informativo)? È possibile trovare una misura ragionevolmente ragionevole del movimento valutario che sia funzionalmente distinta dalla semplice somma dei segni delle coppie?
  2. Da dove viene il segno di un movimento di coppia? Secondo Semenych, qualsiasi movimento, anche il più piccolo, viene comunque registrato come non nullo. La logica, tuttavia, suggerisce che c'è una soglia al di sotto della quale il movimento non può essere considerato significativo. Come calcolare correttamente questa soglia?

Se qualcuno è interessato, vi suggerisco di riflettere su queste domande. Le risposte che mi sono dato appariranno qui con un leggero ritardo.

 
Mathemat: Qui è lo stesso: vediamo ancora martingale quasi perfette su ogni coppia che sono indipendenti l'una dall'altra (ciò che vediamo è che non sono correlate), ma, tuttavia, ad un certo punto nel tempo una parte di queste martingale associate ad una data valuta improvvisamente si ricostruisce e si trasforma in fortemente correlate. Questi momenti di dipendenza (o correlazione multipla) sono le tendenze molto reali e identificabili in modo affidabile nelle valute.

Cosa, Alexey, c'è speranza per la stazionarietà (quasi-stazionarietà) su questo processo? Sono sicuro che questa domanda deve essere studiata e, con tutta probabilità, il tempo necessario per rilevare in modo affidabile la correlazione multipla è paragonabile alla durata caratteristica della correlazione stessa. Cioè arriviamo di nuovo alla martingala, ma già sulle valute. È chiaro che il cazzo non migliora.

O c'è dell'altro?

 
MetaDriver:

Per quanto ho capito scorrendo il thread, le candele sono state spremute.

Gli incrementi assoluti di "prezzo" venivano compressi. Si è detto prima che sono state considerate altre opzioni. Ma dopo un po' di esperimenti, è stata scelta l'opzione migliore in termini di comprimibilità tra quelle testate.
 
Mathemat:

Quindi, la prima cosa che è nota da tempo, ma più essenziale, è che la cosa più importante nel mercato sono le valute, non le coppie . Di conseguenza, alcuni termini estremamente popolari possono

Non sono d'accordo. Se si sostituisce la parola "moneta" con "patata", suona ancora più dubbio.

Per misurare un oggetto, bisogna avere un'unità di misura. La lunghezza può essere misurata in metri o in pollici. Peso in chilogrammi o libbre. EUR in USD o JPY.

Spesso nei problemi di fisica, ci sono situazioni in cui, per esempio, la lunghezza non è importante. E per semplificare la logica, si prende come unità (chilometri o piedi - non importa. L'importante è che le altre quantità siano misurate nelle stesse unità). Così si può prendere lo stesso EUR sempre come unità.

In generale, non si può misurare nulla senza unità.

P.S. Naturalmente, si può anche misurare l'USD in patate.

Motivazione: