Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 55
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Stai sottolineando il punto, ma nel frattempo l'hai perso tu stesso. Un esempio semplice, due passeggiate casuali stazionarie con MO zero:
È ovvio che entrambi puntano nella stessa direzione, è anche ovvio che non c'è relazione tra questi processi. Prendendo il CQ per le due serie così com'è, otteniamo un coefficiente di 0,86, cioè abbiamo identificato una forte relazione. Ma se è attendibilmente assente, allora cosa abbiamo? Ora prendiamo le prime differenze di questi due processi e calcoliamo il coefficiente per loro ed è uguale a 0,02, cioè ha mostrato ciò che dovrebbe mostrare - non c'è connessione. Il loro movimento in una direzione è una semplice coincidenza.
Calcolando il CQ su I(1) state adattando i metodi statistici a ciò che vi sembra. E visivamente, le due serie sembrano essere simili, quando in realtà non lo sono.
Non chiamare una correlazione per quello che è, e non dare alla correlazione proprietà che non ha.
Ragazzi, avete chiarito il vostro punto di vista. Basta così, non c'è bisogno di citarmi e tanto meno di insegnarmi, non partecipo più ai thread di correlazione qui.
Un ottimo esempio, grazie. Un sassolino in direzione degli amanti delle false correlazioni che pensano che non ci arriveranno mai.
Questo è un buon sasso da avere sulla testa. Chi ha inventato il concetto di falsa correlazione? C'è una tendenza: quando qualcuno non capisce qualcosa, se ne esce con nuove definizioni e concetti. Ti crei le tue aspettative di correlazione, poi cominci ad inventare nuove definizioni quando le aspettative non sono soddisfatte. Ancora una volta - in matematica, come si scopre, non basta manipolare le formule, bisogna ancora capire l'essenza.
È un bel sassolino sulla testa. Chi ha inventato questa nozione di "falsa correlazione"? C'è una tendenza: quando qualcuno non capisce qualcosa, se ne esce con nuove definizioni e concetti. Ti crei le tue aspettative di correlazione, poi cominci ad inventare nuove definizioni quando le aspettative non sono soddisfatte. Ancora una volta - in matematica, come si scopre, non basta manipolare le formule, bisogna ancora capire l'essenza.
Solo per amore della verità i miei tre centesimi.
La falsa correlazione è esattamente dal libro di testo, letteralmente nelle prime 10 pagine del libro di testo sull'analisi di correlazione.
Le successive 10 pagine di quel libro di testo dicono che una falsa correlazione può essere distinta da una vera correlazione solo con un ragionamento significativo.
Mi scuso se, cosa, come lei, si può essere sia in disaccordo che d'accordo.
La correlazione non è usata in economia. Per evitare di usare la correlazione, Granger ha ottenuto un Nobel per la cointegrazione 30 anni fa. Molto meno errori nell'applicazione. È sulla cointegrazione che si costruiscono i vari VAR, VEC, si formano i portafogli, si gestiscono i rischi, ecc. Un intero campo. Qualsiasi pacchetto di econometria ha tutta questa roba.
Solo per amore della verità, ecco i miei tre centesimi.
La falsa correlazione è esattamente dal libro di testo, letteralmente nelle prime 10 pagine del libro di testo sull'analisi di correlazione.
Le successive 10 pagine di quel libro di testo dicono che una falsa correlazione può essere distinta da una vera correlazione solo con un ragionamento significativo.
Mi scuso se, cosa, come lei, si può essere sia in disaccordo che d'accordo.
La correlazione non è usata in economia. Per evitare di usare la correlazione, Granger ha ottenuto un Nobel per la cointegrazione 30 anni fa. Molto meno errori nell'applicazione. È sulla cointegrazione che si costruiscono i vari VAR, VEC, si formano i portafogli, si gestiscono i rischi, ecc. Un'intera direzione. Qualsiasi pacchetto di econometria ha tutta questa roba.
Non chiamare la correlazione per quello che è, e non dare alla correlazione proprietà che non ha.
Ragazzi, per voi è già tutto chiaro. Basta così, non citatemi e tanto meno fatemi la predica, non partecipo più agli argomenti di correlazione qui.
Non so cosa intendi. "La correlazione non è ciò che è...", alcune "proprietà che non possiede".
Mi dica chiaramente e distintamente, c'è una correlazione tra le due serie che ho presentato sopra, o non c'è?
1. MO=0? MO di righe = 0? O i primi della serie?
2. entrambe le serie sono stazionarie? Sei sicuro di questo?
3. QC non stabilisce e non ha mai stabilito la presenza o l'assenza di relazioni funzionali. È semplicemente una caratteristica numerica. La presenza o l'assenza di relazioni è una questione di interpretazione QC con altri metodi.
Su wikipedia c'è scritto, e cito: "La stazionarietà di un processo casuale significa che i suoi modelli di probabilità sono costanti nel tempo, con due tipi di stazionarietà solitamente considerati: la stazionarietà in senso stretto, dove le distribuzioni finite-dimensionali sono invarianti rispetto agli spostamenti nel tempo, e la stazionarietà in senso lato, dove solo le aspettative matematiche non dipendono dal tempo." Non c'è una sola parola sul fatto che il MO deve essere strettamente uguale a zero, e che la stazionarietà è solo una proprietà di I(0).
Su wikipedia c'è scritto, e cito: "La stazionarietà di un processo casuale significa che i suoi modelli di probabilità sono costanti nel tempo, con due tipi di stazionarietà solitamente considerati: stazionarietà in senso stretto, quando le distribuzioni finite-dimensionali sono invarianti rispetto allo spostamento temporale, e stazionarietà in senso lato, quando solo le aspettative matematiche non dipendono dal tempo." Non c'è una sola parola sul fatto che MO deve essere strettamente uguale a zero, e che la stazionarietà è solo una proprietà di I(0).
Bene, è così - hai il MO delle file che crescono (o cadono - non riesco a capire dove sia il tempo in questo sistema di coordinate) nel tempo. Dividi la serie in due parti, il MO della seconda parte è chiaramente maggiore della prima. Queste non sono serie stazionarie.
Se intendevi la stazionarietà delle serie dalle prime differenze, avresti dovuto postare i grafici delle prime differenze.
Non so cosa intendi. "La correlazione non è ciò che è...", alcune "proprietà che non possiede".
Mi dica chiaramente e concisamente, c'è una correlazione tra le due righe che ho presentato sopra, o non c'è?
Ci sono tutti i tipi di correlazioni. E che c'è una correlazione, lo sapete.
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La falsa correlazione è esattamente da manuale, letteralmente nelle prime 10 pagine di un libro di testo sull'analisi di correlazione.
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In questi casi, è necessario il nome esatto del libro di testo, l'autore. Forse c'è qualcos'altro di divertente.
In questi casi, avete bisogno del nome esatto del libro di testo e dell'autore. Forse c'è qualcos'altro di divertente.