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Non vedo la connessione. AT e efficienza del mercato? Dov'è la connessione?
TA= il passato può predire il futuro. Negare un tale fatto è una forma debole di efficienza del mercato. La forma forte di efficienza del mercato è quella che lei ha scritto sul fatto che tutto è prezzato. Dalla forma forte segue la forma debole.
Penso che sia molto più educato nella vita reale, altrimenti andrebbe in giro con la faccia piena ogni giorno. Su internet, naturalmente, si può essere maleducati senza paura.
Il bilancio e i volumi del commercio estero degli Stati Uniti sarebbero soddisfacenti come prova dell'esistenza di transazioni reali?
O la domanda riguardava il QI? Probabilmente non ci sono questi dati.
No, a meno che lei non ci dica passo per passo come il contratto tra la società A negli Stati Uniti e la società B in Europa arriva al terminale, ma senza fantasia e speculazione personale
E anche sul QI. Ma il libero professionista ovviamente li ha, aspettiamo che li pubblichi.
Ho una grande richiesta per tutti. Resta nei limiti della decenza. Non voglio bandire nessuno. Se qualcuno vuole farlo da solo, per favore mi scriva di persona.
L'AT è una cosa inutile per costruire un TS funzionante
Va notato:
1. una cosa molto utile per spiegare la dinamica dei prezzi a posteriori.
2. una cosa molto utile per i test di storia.
C'è solo un modo per provare l'utilità dell'AT - fornire una ST funzionante basata sull'AT. Non l'ho visto da nessuna parte.
Chi l'ha fatto? Gente?!? Chi?
Ma l'inutilità dell'AT non significa che sia impossibile costruire una ST per profitto sul mercato. Dovete solo cambiare i principi.
Mostrare un sistema costantemente redditizio basato sull'AT senza prendere in considerazione lo spread?
Sì, è vero, i nostri intellettuali sono così, appena si rivolgono a te come "tu", ti danno subito un calcio in faccia :))) Ora capisco perché tutti hanno paura di essere indirizzati semplicemente :)))
Resta da capire perché ufficiali e soldati non bevono vodka.
A quanto pare, gli agenti hanno anche paura di "essere solo trattati".
E solo Gip è coraggioso. E apparentemente immortale.
No, a meno che lei non mi dica passo per passo come il contratto tra la società A negli Stati Uniti e la società B in Europa arriva al terminale, ma senza fantasie e speculazioni personali.
E anche sul QI. Ma ovviamente il freelance li ha, quindi aspetteremo che li pubblichi.
Sì, certo.
Ho contratti con i giapponesi e con gli italiani. Dopo i pagamenti dei contratti, vendo euro e yen per rubli ad una sola fermata, nella mia banca, naturalmente durante l'orario di lavoro; non c'è altro modo. In caso di grandi volumi queste conversioni sono inviate indirettamente al mercato attraverso la mia banca. Supponiamo che muovano anche un po' il mercato. Alcuni speculatori in quel momento possono comprare lo yen per venderlo il giorno dopo durante le ore della sessione giapponese agli esportatori giapponesi ad un prezzo migliore.
Sì, certo.
Ho contratti con i giapponesi e con gli italiani. Dopo aver effettuato i pagamenti in base ai contratti, vendo l'euro e lo yen per rubli alla volta, nella mia banca, durante l'orario di lavoro naturalmente, non c'è altro modo. In caso di grandi volumi queste conversioni sono inviate indirettamente al mercato attraverso la mia banca. Supponiamo che muovano anche un po' il mercato. Alcuni speculatori in quel momento possono comprare lo yen per venderlo il giorno dopo durante le ore della sessione giapponese agli esportatori giapponesi ad un prezzo migliore.
Questa è una speculazione o una conseguenza dei tassi ai DT, e non in passi
Forse il freelance lo sa. Aspettiamo.
Mostrare un sistema costantemente redditizio basato sull'AT senza prendere in considerazione lo spread?
TS redditizio SENZA REGISTRARE LO SPRING? Un TS redditizio è un rapporto commerciale semestrale, ecco cos'è.
Un test di storia di successo non è un TS redditizio.
È una speculazione o una conseguenza dei corsi del DT