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Capisco, c'è un manuale su come programmare in MQL, un libro di testo in inglese, un workshop Photoshop, un auto-apprendista di chitarra... Si leggono questi libri, si studia, ci si esercita - e si possono effettivamente fare alcune cose, almeno semplici.
Indipendentemente dalla vocazione! A parte le loro abilità di base. Sì, non tutti diventano pianisti come Richter, ma tutti possono suonare un valzer semplice e bello per se stessi e per le loro famiglie!
È qualcosa che si può davvero imparare.
Cosa bisogna saper fare esattamente nel forex?
Lei fa uno strano ragionamento. Secondo voi, se imparate le note e sapete suonare il valzer dei cani, significa che sapete davvero suonare. E se sai come aprire una posizione, interpretare gli indicatori, calcolare i rischi, ecc., significa che puoi speculare sul mercato?
Se conosci le note, ma non sei diventato un Richter - questo è normale e le note non hanno nulla a che fare con esso. Ma se non puoi guadagnare sul Forex, significa che la TA non funziona.
TA= il passato può predire il futuro. Negare un tale fatto è una forma debole di efficienza del mercato. La forma forte di efficienza del mercato è quella che hai scritto riguardo al fatto che tutto è incorporato nel prezzo. Dalla forma forte segue la forma debole.
TA - prezzo e volume passati possono prevedere il prezzo futuro e solo loro. E non c'è bisogno di altro. Giusto?
È uno strano modo di vedere la cosa. Se si imparano le note e si sa suonare il valzer dei cani, significa che si sa davvero suonare. E se sai come aprire posizioni, interpretare le letture degli indicatori, calcolare i rischi, ecc., non significa che sai come speculare sul mercato?
Secondo te, se conosci le note ma non sei diventato un Richter - questo è normale e le note non c'entrano, ma se non puoi guadagnare sul Forex, significa che la TA non funziona.
Chi ha fatto soldi nel mercato con l'AT?
Un TS redditizio SENZA CONTAGIO VELOCE? Un TS redditizio è un rapporto commerciale semestrale, ecco cos'è.
Un test storico di successo non è un TS redditizio.
Questo sistema funzionerà su tutte le coppie e attività e su tutti gli storici, inoltre ci sono infiniti sistemi, ma a condizione che lo spread (commissione) non venga addebitato .
TA - il prezzo e il volume passati possono prevedere il prezzo futuro e solo loro. E non c'è bisogno di altro. È giusto?
Sì, questa è la definizione di AT, sembra essere generalmente accettata. La matematica finanziaria parte dalla posizione opposta - il passato non può prevedere il futuro, quindi futuro = crescita storica.
Questo sistema funzionerà su tutte le coppie e gli asset e su tutti gli storici, inoltre ci sono un numero infinito di sistemi, ma a condizione che lo spread (commissione) non venga addebitato .
Quindi questo TS funzionerà in un mondo perfetto in un mercato perfetto? Non ci sono! Purtroppo.
Come funzionerebbe questo TS per un vero market maker? È dove lo spread è fluttuante e può raggiungere i 10 o 20 o 50 pip?
Sì, uso questa definizione di AT, sembra essere generalmente accettata. La matematica finanziaria parte dalla posizione opposta - il passato non può prevedere il futuro, quindi futuro = crescita storica.
calunnia della matematica finanziaria! Non osare! Dove l'hai letto?
Chi ha fatto soldi con l'AT nel mercato?
Quindi questo TS funzionerà in un mondo perfetto in un mercato perfetto? Non ci sono! Purtroppo.
Come funzionerebbe questo TS per un vero market maker? È dove lo spread è fluttuante e può raggiungere i 10 o 20 o 50 pip?
Hai capito male - il sistema fallirà nel tester e nella realtà, perché paghiamo commissione=spread per ogni trade.
Senza lo spread, il sistema sarà redditizio :) - Questo è ciò che confuta l'efficienza del mercato.
Hai capito male - il sistema fallirà nel tester e nella vita reale, poiché paghiamo commissione=spread per ogni trade.
Senza lo spread, il sistema sarà redditizio :) - Questo è ciò che confuta l'efficienza del mercato.
La commissione non fa parte delle condizioni di mercato?
Non fa parte delle condizioni di mercato...
Tutto e tutti sono efficienti.
;)