Studio1: analisi multi-valuta per lo scalping e oltre

 

Prendiamo 6 simboli principali (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) e guardiamo i cambiamenti relativi dei loro tassi.
Se, per esempio, durante gli ultimi 10 minuti, tutti e 6 i principali tassi sono cambiati dello 0,05% (in una direzione rispetto al dollaro), allora assumiamo che il dollaro abbia giocato il ruolo principale.

Ora, se osserviamo solo 5 coppie con lo stesso cambiamento e 6 con uno diverso. Continuiamo a supporre che il cambiamento dei tassi sia dovuto all'USD. Ma la 6a coppia ha uno skew che dovrebbe essere neutralizzato. In altre parole, apriamo sulla coppia skewed nella direzione opposta allo skew.

Questa è solo un'idea-ipotesi di "prezzo".

Suggerisco di guardare alcune immagini di tali situazioni, che ora vengono trovate e salvate automaticamente.

(AUDUSD è sbilanciato qui).


La domanda sorge spontanea, perché questa cattiveria a volte non funziona (le foto verranno sotto)! L'idea sembra avere più o meno senso, ma le immagini non rendono le cose così rosee.

Dirò subito che le croci non sono fottutamente necessarie, dato che sono tutte facilmente ottenibili dalle major. Ecco perché le ipotesi come JPY è venduto attraverso EUR e non USD, ecco perché non si può vedere nelle major sono infondate. Perché le major USDJPY e EURUSD riflettono pienamente la situazione su EURJPY.

Sì, per questo ho scritto scalping. Perché l'idea sembra ragionevole solo su piccoli orizzonti temporali. Allora la probabilità di influenza sui tassi di una sola valuta è molto più alta. Ma non è un fatto.

Voglio sentire pensieri costruttivi in un mare di inondazioni...

 

Il USDJPY è sbilanciato:

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USDJPY di nuovo:

 

GBPUSD è sbilanciato:

 

Ci sono molte immagini, ma è più visivo.

 
hrenfx:

Ora, se osserviamo solo 5 coppie con lo stesso cambiamento e 6 con un cambiamento diverso. Si presume ancora che il cambiamento dei tassi sia dovuto all'USD. Ma la sesta coppia è sbilanciata, il che dovrebbe essere neutralizzato. Cioè apriamo sulla coppia skewed nella direzione opposta allo skew.

Ci si chiede perché questo brutto affare a volte non funziona (le foto saranno qui sotto)! L'idea sembra avere più o meno senso, ma le immagini non rendono tutto così roseo.


Perché ogni moneta ha una vita propria, e l'economia su cui si basa, e le finanze, e la politica, ecc. ecc. Può essere semplicemente alterato da eventi interni al paese. Qualcuno dice qualcosa, o escono dei dati, o l'intera cosa brucia. È una rottura di palle seguire le notizie.
 

Merda, poi si scopre che si può dire all'AT di andare a farsi fottere in queste situazioni.

L'idea mi è piaciuta per la sua versatilità: analisi reale multicurrency + solo due parametri di input: raggio massimo, che comprende i cambiamenti di 5 coppie, e raggio minimo, oltre il quale il "rinnegato" va. Sì e l'arbitraggio multi-valuta mi ricorda qualcosa, solo che le situazioni sono ordini di grandezza più grandi e più gustose.

Se si setacciano le notizie pianificate, allora l'AT potrebbe regnare in questa logica. Bisognerà vedere.

 
Yurixx:

Perché ogni moneta ha una vita propria, l'economia su cui si basa, le sue finanze, la sua politica, ecc. ecc. Può semplicemente essere alterato dagli eventi interni del suo paese. Qualcuno dice qualcosa, o escono dei dati, o l'intera cosa brucia. È una rottura di palle seguire le notizie.
Ne dubito... Il corso funziona istantaneamente su tutte le coppie collegate. Qualcuno ha visto un vero skew nel forex?
 
Zhunko:
Ne dubito... Il tasso funziona istantaneamente su tutte le coppie correlate. Qualcuno ha visto un vero skew nel forex?
Spread, forse.
 
Zhunko:
Ne dubito... Il corso funziona istantaneamente su tutte le coppie collegate. Qualcuno ha visto un vero skew nel forex?

Quali coppie collegate? Le croci? Così su di loro ho scritto sopra che possono essere mandati in lungo e in largo perché sono tutti conosciuti dalle major.

E i disallineamenti si possono vedere nelle foto. Solo che sono skews se l'ipotesi di correlazioni multiple a breve termine che ho descritto nel primo post è vera più spesso che no.

Naturalmente, l'AT può essere fottuta se si presuppone che le major siano randagi casuali. E le correlazioni sono solo una visibilità a breve termine di qualcosa che non c'è.

In questo senso, il punto fatto qui https://www.mql5.com/ru/forum/124324 ha rilevanza.

 

Mi rivolgo a coloro che hanno approfondito il tema dell'analisi multivaluta. Si tratta di analisi multivalutaria, non di trading multistrumentale.

Quali tipi di analisi multivalutaria conosci? Quelli che conosco - analisi dei cluster, arbitraggio (una fonte di quotazioni), usando correlazioni a breve termine (descritte sopra).

Quali indagini avete condotto? MT5 ha un tester multistrumentale, ma dà solo un vantaggio (rispetto a MT4) nel testare EAs multistrumentali. Non può aiutarci a studiare le relazioni multivalutarie perché possiamo contare i metodi di analisi sulle dita di una mano.

Comunque, parliamo in modo costruttivo dell'analisi multivalutaria.

In uno dei campionati, Rosh ha condiviso la sua visione delle caratteristiche che una strategia ideale dovrebbe soddisfare. Una delle caratteristiche è l'analisi multivalutaria per la gestione degli scambi e MM...