Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 23

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Il punto è che il massimo e il minimo possono essere cercati indipendentemente, e così l'ingresso-uscita sarà indipendente l'uno dall'altro.
 
Sorento:

qui o altrove. perché generalmente non conosciamo il numero di "principi"/barre.

Quindi la distribuzione del "tempo totale di scelta" è ciò che è interessante...

Ci sono molti sceneggiatori qui intorno - forse qualcuno ne farà uno.

;)

Prego! Questo è su EURUSD minuti, 250 mila barre analizzate.

Statistiche descrittive (BB_distr) Includere la condizione: bb_length<300

 Valido N Media Mediano Modo Frequenza - di modo Quartile inferiore Quartile superiore Percentile - 10.00000 Percentile - 90,00000 Dev. std.
bb_lunghezza 224214 33,75288 12,00000 1,000000 15464 5,000000 37,00000 2,000000 96,00000 52,27472


ed ecco una foto:



//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   int i,j;
   int n;
   int h=FileOpen("BB_distr",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   for(i=0;i<Bars;i++)
   {
      n=0;
      for(j=1;;j++)
      {
         n=j;
         if(i+j>=Bars) break;
         if(High[i+j+1]>=Close[i]&&High[i+j]<Close[i]||Low[i+j+1]<=Close[i]&&Low[i+j]>Close[i]) break;
      }
      FileWrite(h,n);
      FileFlush(h);
      if(i%1000==0) Print("Обработано баров: ",i," из ",Bars);
   }
   FileClose(h);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
alsu:

Prego! Questo è sulle minute EURUSD.

Statistiche descrittive (BB_distr) Includere la condizione: bb_length<300

 Valido N Media Mediano Modo Frequenza - di modo Quartile inferiore Quartile superiore Percentile - 10.00000 Percentile - 90,00000 Dev. std.
bb_lunghezza 224214 33,75288 12,00000 1,000000 15464 5,000000 37,00000 2,000000 96,00000 52,27472


ed ecco una foto:

Solo un miracolo! Come ci si aspetterebbe...

Grazie!

I neofiti saranno felici

 
alexeymosc:

E da dove viene la distribuzione esponenziale? Come si calcola la somma dei numeri?

Esponenziale, perché il logaritmo della densità della distribuzione sembra una linea retta con R^2=0,9997. Quindi l'ipotesi è abbastanza ragionevole, secondo me.

Inoltre, una volta ho dato (non strettamente, però, ma comunque) una giustificazione perché fosse esponenziale: in breve, è logicamente equivalente a un insieme di due ipotesi: 1) il movimento dei prezzi è una reazione a informazioni esterne e 2) il mercato è un frattale statistico, cioè esiste una distribuzione indipendente dalla scala.

 
Sembra che tutti siano andati a risolvere il problema della principessa e del forex... Credo che lo farò allora).
 

Hai sbagliato tutto.

Forex è una principessa. Quando pensa di essere già "Eccolo!", fa la sua scelta e torna indietro. :)

Un'altra cosa è che non ha molta familiarità con il compito e soprattutto con la decisione giusta. Giusto.

Quindi, i compiti del trader sono:

1. Determinare la competenza e l'attuale grado di maturità della Princesa.

2. Per vedere la coda dei principi un paio di membri più avanti.

3. Mettere un limitatore nella tasca di un principe abbastanza carino dalla coda nel momento in cui la Princesa è pronta per tutto.

4. Aspetta l'inversione a U fischiettando Mendelssohn.

5. Dopo il giro - vedi punto 1.

;)

 
MetaDriver:

Hai sbagliato tutto.

Forex è una principessa. Quando pensa di essere già "Eccolo!", fa la sua scelta e torna indietro. :)

Un'altra cosa è che non ha molta familiarità con il compito e soprattutto con la decisione giusta. Giusto.

Quindi, i compiti del trader sono:

1. Determinare la competenza e l'attuale grado di maturità della Princesa.

2. Per vedere la coda dei principi un paio di membri più avanti.

3. Mettere un limitatore nella tasca di un principe abbastanza carino dalla coda nel momento in cui la Princesa è pronta per tutto.

4. Aspetta l'inversione a U fischiettando Mendelssohn.

5. Dopo il giro - vedi punto 1.

;)

Ecco perché ho suggerito di applicare la strategia al MACD con 33. Nel fare ciò suggerisco di considerare che un allontanamento dallo zero (come opzione per uno degli input), o meglio ancora, un allontanamento dall'extremum 33 al livello di due spread - è già un fatto di iniziare un nuovo sguardo. Il compito è complicato - la lunghezza esatta della coda risultante non è nota in anticipo e quindi la deriva della media può essere molto considerevole.

Non dimenticare l'arcsinus...

;)

 

principi sul grafico dove? prezzi, incrementi?

qual è la funzione obiettivo del principe? Per esempio, due principi - due prezzi. Più alto è il principe, meglio è? :)

 

Il principe è il profitto accumulato sulla carta dal momento in cui il princesso ha preso una posa (aperta). Più alto è il profitto, meglio è.

Cos'altro potrebbe essere? Ma i principi sono dipendenti, no?

 
Avals:

principi sul grafico dove? prezzi, incrementi?

Qual è la funzione obiettivo della principessa? Per esempio, due principi - due prezzi. Più alto è il principe, meglio è? :)

Il principe è un extremum.

La principessa che riduce il suo requisito di principe dal migliore a uno dei due migliori ha aumentato le sue possibilità dal 36,8 al 57,4%.

Matematica:

Il principe è il profitto accumulato sulla carta dal momento in cui il princesso ha preso una posa (aperta). Più alto è il profitto, meglio è.

Cos'altro potrebbe essere? Ma i principi sono dipendenti...

Cosa te lo fa pensare? Un principe è un qualsiasi estremo su un insieme delimitato.

e sono stanco di sentire il mantra della dipendenza - allora il mercato è cattivo perché è casuale e instabile.

Ora è male in quanto è persistente...

;)

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