Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 16
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E le condizioni di ritorno oscillanti e sconclusionate sono affascinanti...
Non c'è nessuna obiezione al vagabondaggio oscillatorio, c'è una mancanza di comprensione di ciò che sta accadendo. Non è il prezzo attuale che ritorna alla media, ma la media segue il prezzo attuale. La differenza tra il prezzo attuale e la media sarà l'oscillatore, che oscillerà intorno alla sua base (un periodo con una grande media). Basta guardare qualsiasi grafico per vedere che l'attraversamento dell'oscillatore con la sua base non sempre significa che si uscirà ad un prezzo migliore. In altre parole, possiamo vendere al suo picco e chiudere l'affare alla sua intersezione con lo zero, ma il risultato dell'affare sarà negativo. Anche comprare il grafico dell'oscillatore stesso non è possibile, perché a differenza di noi, l'oscillatore butta fuori dal suo calcolo i periodi passati ai prezzi che erano nel passato, e noi non possiamo farlo.
Sapete cosa significa "passeggiata casuale oscillatoria"? L'oscillatore non c'entra niente.
Allora non so, non vedo l'ora di dirvi che tipo di miracolo è.
è un cammino casuale che si forma in modo non casuale)) Vengono fissati due limiti (a<0,b>0). Finché SB è tra a e b - gli incrementi hanno aspettativa=0. Quando SB va oltre il limite superiore, l'incremento ha un'aspettativa negativa, e quando va sotto il limite inferiore, ha un'aspettativa positiva.
La prova è semplice - l'equità di qualsiasi sistema nel SB sarà anche SB poiché l'equità è l'incremento nelle aree in cui il commercio è stato tenuto e sono, per definizione, SB. In altre parole, qualsiasi fetta di camminata casuale è una camminata casuale.
Non ho trovato tutto chiaro qui. Perché con il trading selettivo e lo stop loss che supera un TP, abbiamo un sistema non oomorfo.
Grosso modo, i risultati ottenuti da Alexey nel suo studio sull'inversione dell'incremento dei prezzi mostrano anche che F(x*y) != F(x)*F(y).
Questo è il caso di PnL.
Non è qui che ho trovato le cose semplici. Come per il trading selettivo e il superamento dello stop loss con un TP, abbiamo un sistema non omogeneo.
Non importa - disegnate un SB e segnate tutti i trade su di esso dal punto di entrata al punto di uscita. Questi sono i pezzi di SB che formano il capitale. I valori di stop e take, così come qualsiasi altra condizione, non sono importanti. Lo stesso della selezione MM, poiché SB moltiplicato per qualsiasi numero è anche SB. (MM su SB influisce solo sulla durata dell'estrazione)
Non importa - disegnare SB e segnare tutti i trade su di esso dal punto di entrata al punto di uscita. Questi sono i pezzi di SB che formano il capitale. I valori di stop e take, così come qualsiasi altra condizione, non sono importanti. Lo stesso della selezione MM, poiché SB moltiplicato per qualsiasi numero è anche SB. (MM su SB influisce solo sulla durata dell'estrazione)
Ho disegnato (e sto anche testando per ;) SBs più di una volta. E diversi SB ( i guadagni sono pari, normali, ecc...).
Perciò è necessaria una prova rigorosa.
E non l'ho ancora visto.
Ho disegnato (e anche testato per ;) SB più di una volta. E diversi SB (i guadagni sono pari, normali, ecc...).
Perciò è necessaria una prova rigorosa.
Non l'ho ancora visto.
prova che il patrimonio netto è la somma degli incrementi di uno strumento negoziato dall'entrata all'uscita? :)
Comprato al punto A a 100, venduto al punto B a 120. L'equità è il cambiamento di prezzo dal punto A a B. Lo definiamo come un SB (una parte di qualsiasi SB è anche un SB). Pertanto, il patrimonio netto e l'equilibrio saranno anche SB.
è un cammino casuale che si forma in modo non casuale)) Vengono fissati due limiti (a<0,b>0). Finché SB è nell'intervallo tra a e b - gli incrementi hanno aspettativa=0. Quando SB si muove oltre il confine superiore, l'incremento ha un'aspettativa negativa, mentre ha un'aspettativa positiva al confine inferiore.
Più o meno come un semplice SB con IR positivo. Per esempio, se una valuta sta salendo, si potrebbe convenzionalmente considerare che ha un IR positivo. Il costo del prestito di una valuta costosa sarebbe più alto, e l'onere dello swap compenserebbe il suo IO positivo. No, anche qui non c'è nessun pesce.
Più o meno come un semplice SB con IR positivo. Per esempio, se una valuta sta salendo, si può considerare che abbia un IR positivo. Il costo del prestito di una valuta costosa sarebbe più alto, e l'onere dello swap compenserebbe il suo IR positivo. No, anche qui non c'è nessun pesce.
Non proprio, ma ovviamente non c'è nessun pesce - è un'astrazione :) Altrimenti, compra quando il prezzo è sotto a e vendi quando è sopra b e avrai un MO positivo