Valanga - pagina 114
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17 inversioni... Il corridoio, sui cui bordi abbiamo messo i ciondoli, è visibile. Senza verbosità, mostrate nell'immagine, un esempio di chiusura di posizioni, sovrapposizione, chiusura, manipolazione di volumi in una valanga, cosa farete per uscire da questo inferno di appartamento.
ZS. Intervalli più "spaventosi" 11.2008 e 05.2009
(по каждому инструменту)
объем позиций
(по каждому инструменту)
Это у А***. У других, возможно, иначе.
Sì in altri, perché l'ho visto, a proposito, in A*******, questa idea ha funzionato, ma non su demo-micro (non su demo-micro)
Ancora una volta, vorrei sottolineare che questo è il miglior risultato che si possa ottenere ottimizzando la larghezza del canale.
In sostanza, si tratta di un aggiustamento.
E se la larghezza del canale (e l'incremento della dimensione del lotto) è fatto in funzione del numero di iterazioni, è considerato un adattamento?
Il topicstartner non è certo l'autore di un'invenzione chiamata valanga, se si considera che la parte principale che lo distingue dagli altri sistemi è l'uso di ordini di chiusura con aumento consecutivo della dimensione del lotto.
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Conclusioni durante la ricerca di Yuri (horosh) TS - da non confondere con Avalanche. (Avalanche ha risultati molte volte peggiori e non ha senso discuterne).
1) Il tester funziona a meraviglia come sempre e ci permette di trovare parametri e parti di storia, dove POTREBBE esserci un buon profitto.
2. TC ha una stabilità estremamente bassa. Ad un leggero cambiamento di uno qualsiasi dei parametri o del punto di partenza, i risultati si deteriorano a volte o anche di ordini di grandezza, oppure viene scaricato. La mappa di ottimizzazione sembra un colabrodo. Nel commercio, sarà un campo minato. I drawdowns aumentano LAVOROSAMENTE, il FV scende a 1-2 e sotto in 2 anni e questo nel migliore dei casi. Prendete conforto nel fatto che migliaia di mestieri sono statisticamente accurate in questo caso è sbagliato. Si dovrebbe essere guidati dal peggior risultato nel grafico di ottimizzazione quando si sposta qualsiasi parametro del 10% e ci sono fallimenti.
3. I risultati ottenuti hanno un basso MO (payoff atteso). In realtà perderemo all'apertura/chiusura e diminuirà ancora di più.
4. Con la lucentezza raggiunta dalle singole corse, non rischierei mai (e non consiglio ad altri) di mettere un TS del genere sul reale.
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Ecco il miglior risultato che l'otiimizer ha prodotto dopo una notte di lavoro:
Sto interrompendo ogni ulteriore lavoro con questo TS a causa della sua inutilità. Questo è nel migliore dei casi un auto-inganno.
Tutte conclusioni IMHO.
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A proposito, il tester, o meglio i suoi trucchi grafici, ci aiuta a ingannare noi stessi. Il massimo prelievo di capitale a 8K sul saldo iniziale di 3K dovrebbe apparire come una profonda linea verde cadente. Per qualche ragione non lo fa. Alexey (Mathemat) lo ha fatto notare di recente, e Reshetov ha accusato qualcuno di photoshoppare. Ma no - è il tester che ci aiuta a sentirci come gourams.
1. il tester funziona a meraviglia come sempre e ci permette di trovare parametri e zone della storia dove POTREBBE aver fatto buoni profitti.
2. ...Se cambiamo leggermente uno qualsiasi dei parametri o dei punti di partenza, i risultati si deteriorano di volte o addirittura di ordini di grandezza, o siamo completamente fregati...
Non devi rispondere alle mie domande, l'argomento si spegnerà e tutti si calmeranno. :)
SZY. "It" - la possibilità, quando si imposta una certa casella di controllo, di creare un rapporto a partire dall'"ultimo momento di assenza di posizioni", e non dopo la chiusura forzata di tutte le posizioni alla "data" della fine del periodo di prova, sarebbe il mio desiderio di migliorare il tester, ma molto probabilmente (desiderio) non sarà implementato, e per raccogliere statistiche reali!!!! può essere nella funzione deinit(), controllando gli ordini aperti. Ecco solo l'ottimizzazione di....
>> "venire a fermarsi"!? :)
Sì, sono stati loro. In realtà un MC, non uno sciacquone liscio - non l'ho detto con precisione.
ZS Ho paura che l'argomento non morirà per molto tempo - qualcuno ne sta beneficiando.
Sì, sono loro. Infatti MK.
Sbagliato. È la data di fine dei test e la chiusura forzata delle posizioni proprio per questo, non il MK, che, tra l'altro, quando chiude....... tace, tace, :):):):):):):):) soprattutto perché è stato scritto su di esso poche pagine prima.
Я уверен, что его советник сделан непрофессионально, Я уже указывал на его ошибки в программировании. Почему у goldtrader'a также использовавшего неттинговый подход результаты совсем другие?
Forse è poco professionale... non è mai stato inteso come un prodotto completo... Forse è scritto in modo sciatto e approssimativo... le caratteristiche non sono scritte... Lo stile del design soffre...Ma questo non significa che sia peggiore (in termini di funzionalità). L'algoritmo della valanga è preciso fino a un punto decimale. Sia nell'Expert Advisor con Avalanche stesso che nella sua variante a rete.
L'algoritmo è semplice, elementare, molto facile da formalizzare. E anche una persona che non ha mai visto mql prima può implementarlo in un EA... Non cercare di distorcere le cose. I risultati sono evidenti.
Nessuno ha visto la tua versione. Ma sono assolutamente convinto che ci sia qualcos'altro oltre alla valanga... È questo "qualcosa" che gioca il ruolo principale e predominante, e la valanga è solo una delle possibili vie d'uscita. Ecco perché i risultati sono così diversi.
Ho scritto Avalanche senza additivi e modifiche, e non ho scritto un "prodotto", ho scritto un "artigianato"... Esattamente per assicurarsi della sua inutilità, e per esporre prove reali, non verbosità, che per centinaia di pagine il topicstarter ci nutre...
Sbagliato. Questa è la data di fine dei test e la chiusura forzata delle posizioni è a causa di questo, non del MC, che, tra l'altro, quando chiude....... silenzioso, silenzioso, :):):):):) soprattutto perché è stato scritto su di esso poche pagine prima.
1. Ho già scritto che non uso la chiusura. Non dà un vantaggio in nulla. Questa è la mia forte opinione, non credo sia necessario argomentare e dimostrare.
2. Faccio corse su parmetri, dove ottengo alcuni buchi nella mappa di ottimizzazione e ottengo il MC. In alcuni casi il deposito può essere sufficiente e infatti l'ultima posizione dopo l'inversione limitata viene chiusa con una grossa perdita, dipende dalla tua fortuna. Cioè dipende dal rapporto tra deposito iniziale e lotto finale. Ma l'ho scelto per non tormentare il tester per molto tempo.