Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 14
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
Sapienti si è seduto.
Ы?
Вы лично, кроме работ, что либо анализировали?
Если да - зачем "ретурнс"?
Броуновское движение доказывали?
Sì, io personalmente ho la coda spessa, :D
Il rendimento è una realtà oggettiva uguale per tutti, la causa del profitto o della perdita, il punto di partenza di qualsiasi modello sul mercato, la diversificazione del portafoglio tra gli altri.
Vedete, per dimostrare la riduzione del rischio dovete basarvi sulle proprietà del mercato, il che significa che dovete fare alcune ipotesi sul mercato, una delle quali è la normalità della distribuzione dei rendimenti. Senza questo presupposto non si fa nessun passo avanti.
Né Brownian, né la prevedibilità, né le mie esperienze personali, né le immagini, né i copioni, né il pipsqueak, né qualsiasi altra cosa che vi venga in mente - non ha niente a che vedere con questo. Tutto quello che dovete citare come controesempio è un lavoro che dimostra matematicamente la riduzione del rischio nella diversificazione, ma NON ha l'assunzione di rendimenti normali. Le vostre numerose domande non cambiano nulla. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un controesempio matematico. Allora possiamo portarlo al livello successivo.
Да, у меня лично хвосты толстые, :D
ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
Il mio consiglio.
Eseguire lo script. E SSPS.
"Ritorna a quello di mezzo - più interessante.
;)
Мой совет.
Запустите скрипт. И SSPS.
Il mio consiglio era migliore: pubblicare. Immediatamente.
La discussione si è allontanata notevolmente dal titolo del thread.
MetaDriver писал(а) >>
Posso capire il tuo punto di vista. Prova anche a guardarlo da un'altra angolazione. Per esempio, supponiamo che i movimenti delle valute (osservati come indici) possono avere modelli tecnici (cioè prevedibile. non importa quale metodo, a questo punto. è importante che analizzando la storia di solo gli indici). Fai il resto delle conclusioni da solo, la cottura del tuo bollitore è eccellente.
La frase è strutturata in modo tale che il significato cambia a seconda di come la si legge. È possibile riscriverlo?
Предложение так построено, что смысл меняется, в зависимости, как его прочтешь. Возможно его переписать?
Certo. Non ho trovato nessuna ambiguità, però, probabilmente perché so esattamente cosa intendevo.
Non riscriverò la frase, ma l'idea stessa.
Se prendiamo come base non un insieme di coppie di valute, ma un insieme di indici valutari, costruiti su un particolare paniere multivalutario,
allora avremmo probabilmente dei grafici un po' più informativi (rispetto ai grafici a coppie). Nel senso di "Shannon", ovviamente non otterremo più informazioni,
ma forse riveleremo meglio alcune regolarità nascoste nei grafici iniziali delle coppie di valute. Cioè come materiale per l'analisi e la successiva previsione,
possono essere più utili, o almeno non meno. Che è estremamente attraente, per aumentare i rendimenti e ridurre il rischio almeno due volte
rispetto alla previsione diretta dei movimenti delle coppie (a parità di altre condizioni).
Questo è tutto.
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Собсно всё.
Dal punto di vista dell'AT.
Hai ragione!
La portata non può essere eccessiva
Questo suona come un'autodistruzione.
Se le basi di un insieme di coppie di valute e un insieme di indici di valuta possono essere trasformate l'una nell'altra senza perdita di informazioni, allora questo insieme di indici di valuta sono semplicemente nuove major.
La conversione delle "coordinate" non ha alcun effetto sulle proprietà dello "spazio".
Звучит, как самообман.
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
Sono d'accordo. Suona così. Tuttavia, il mercato è più leggibile in forma "decompressa". Almeno per alcuni compagni come me.
L'analogia con le coordinate cartesiane e polari è buona e probabilmente corretta. I maggiori indici sono cartesiani. Legato a una moneta unica - polare.
Quelli cartesiani sono "più lineari". Diventa più facile da analizzare e utilizzare.
Ci sono anche altri argomenti "a favore", ma non vorrei dimostrare nulla e per di più mostrare luoghi equivoci. Il mio compito era quello di spiegare la validità dell'approccio.
Non più di questo.
Passo dopo passo:
Tutti e 4 i passi sono automatici.
L'unica cosa è che al passo 2, puoi fermarti e iniziare a inventare analisi nella speranza che venga fuori qualcosa.