Criterio per la selezione automatica dei risultati dell'ottimizzazione. - pagina 8

Nuovo commento
 
StatBars >>:
Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).

Sono d'accordo, ma nessuno tranne me ha postato la sua versione dei criteri di selezione automatica dei risultati... )))

 
Shurik740 >>:

Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:

первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...

второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...

третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии


cioè questi tre segnali, specialmente il primo (indebolimento di quello principale, comparsa di cattivi segnali, deviazione con lacune, ecc.) sono più legati all'essenza dei segnali principali, alla strategia di trading stessa.


Credo di sapere di cosa sto parlando. Per le mie idee, mi approccio in modo diverso - so fin dall'inizio che un segnale di trading importante può non essere seguito dallo sviluppo previsto, quello che immagino tu chiami "indebolimento dell'importante, comparsa di cattivi segni, deviazione con lacune, ecc. E dato che lo sviluppo previsto non ha seguito, significa che il meccanismo su cui contavo non funziona più sul mercato. Il principale segnale di trading è fallito e il denaro sul mercato è andato nella direzione opposta. Credo che, come tutti gli altri in questa situazione, sono ben consapevole che, sì, è molto possibile che il mercato torni, che è possibile rivincere, ecc. Ma mi trattengo dal fare una cosa del genere, poiché una scommessa non si basa sul meccanismo del segnale di trading sottostante, ma solo sul caso. Posso dirlo perché ho anche pre-calcolato il segnale di stop - il livello dal quale un ulteriore comportamento del mercato non ha alcun vantaggio statistico. Vedete, io apro dove vedo il vantaggio e chiudo al livello dove non c'è vantaggio. E scommettere, basandosi sul dolore del proprio drawdown, dal livello in cui il vantaggio statistico è sparito, secondo me è un modo molto pernicioso, perché non ha niente sotto di sé se non il desiderio di rivincita. Quindi se il segnale di trading principale è morto, allora è morto. Sto vivendo una perdita. Forse se calcolate il vostro livello di stop in un modo statisticamente significativo, non è necessario cucire una strategia di scommessa sul drawdown alla vostra strategia di trading principale. Ho notato che questo approccio "scommettere diversamente se non ha funzionato nel primo modo" è molto diffuso. Secondo me questo è un chiaro segno che la strategia di base non è stata finalizzata e invece di correggere la strategia di base è diffuso il "fissare il max drawdown con l'extra profitto", cioè trattare non la causa ma la conseguenza - che è lo stesso problema, solo perché non risolverlo dall'inizio? Questo è quello che faccio - dall'inizio il segnale di trading principale è sano e non c'è bisogno di correggerlo. Questa è la mia ideologia. Questo è il motivo per cui sono contro le sovrastrutture complesse, le correzioni, gli esaltatori e gli indicatori risultanti - sono molto probabilmente un sostituto per ammettere a se stessi che la strategia principale ha fallito. La minimizzazione iniziale del drawdown ad un livello in cui non sono necessari extra, in cui solo la strategia di trading principale scommette denaro, mi dà la sensazione che tutto sia costruito correttamente.

 
Shurik740 >>:

Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))

Ecco qui, implorando il mio criterio super semplice ma super efficace ;)


E per essere giusti, StatBars, siamo solo i due signori che hanno postato non riferimenti a un ragionamento che ha raggiunto un vicolo cieco inconcludente, ma criteri. E ora stiamo discutendo della loro ideologia. Dubito che stiamo impedendo al resto di noi di portare qualcosa di valore al tavolo.

 

Vita писал(а) >>

Posso dire questo perché ho precalcolato il segnale di stop - il livello dal quale un ulteriore comportamento del mercato non ha alcun vantaggio statistico. Vedete, io apro dove vedo un vantaggio statistico e chiudo dove non c'è. E scommettere, basandosi sul dolore del proprio drawdown, dal livello in cui il vantaggio statistico è sparito, secondo me è un modo molto pernicioso, perché non ha niente sotto di sé se non il desiderio di rivincita. Quindi se il segnale di trading principale è morto, allora è morto. Sto vivendo una perdita. Forse se calcolate il vostro livello di stop in modo statisticamente significativo, allora non dovete cucire una strategia di scommessa sul drawdown alla vostra strategia di trading principale. Ho notato che questo approccio "scommettere diversamente se non ha funzionato nel primo modo" è molto diffuso.

Ci sono strategie in cui i trade perdenti sono 1-5% e il drawdown è 60-90%. Questo non è il drawdown delle posizioni chiuse, ma di quelle redditizie all'interno dei trade aperti. E' questo prelievo che ha senso tagliare.

Se si crede che il margine di profitto non sia diminuito così tanto da chiudere la posizione in modo permanente, in questo senso vale la pena chiudere questa posizione, aspettare il suo ripristino e poi riaprirla. Non importa se c'è stato uno slittamento o meno, se solleva dubbi è meglio aspettare e continuare come previsto. E se si chiude il segnale, può essere che sia ancora vivo, ma non per noi. Un'altra cosa, se il segnale è morto per molto tempo, allora ha senso aspettare che funzioni di nuovo.

In generale, credo che la strategia più sicura sia quella basata su un gruppo di segnali e sulla loro classificazione, perché le tendenze cambiano continuamente, ma si ripetono anche costantemente. Se li dividiamo non solo in trend e flat del TF attuale, ma anche in TF superiori, il flat su quello superiore è un trend su quello attuale, entrambi sono flat lì e lì, e in uno dopo la crescita, o viceversa sull'altro... Sarebbe meglio considerare tre TF. Per esempio sto lavorando con 15 e tenendo conto di trend o flat su H4 e D1. Questo è un grande aiuto per il mio TS. Questo tipo di orientamento è come una boccata d'aria fresca.


A proposito del criterio di ordinamento...

Qualcuno scriva le proprie formule. Mi piacerebbe provarlo per un confronto...

 
Shurik740 >>:

Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.


Non ho nemmeno pensato di toccare con le mani i trade redditizi. ;) Voglio dire, non sono così sensibile da preoccuparmi dei drawdown all'interno di un trade redditizio. A meno che, ovviamente, non capisca perfettamente di cosa sto parlando.

 

Abbiamo aperto una posizione e abbiamo perso, perdendo fino al 5% del saldo, ma alla fine tutto è tornato e la posizione è stata chiusa con un profitto. Il drawdown si è rivelato essere del 95%, cioè eravamo sul punto di perdere l'intero deposito... I trade redditizi non dovrebbero essere come camminare sull'orlo di un abisso, è di questo che si tratta...

 
Shurik740 >>:

Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...

Ho capito. Ho rafforzato per me l'espressione "Gli affari redditizi non dovrebbero essere come camminare sul bordo di un precipizio". Qualsiasi commercio non dovrebbe essere come camminare sul bordo di un precipizio. Un singolo trade che può portare a un drawdown del 95% è impensabile per me. È sbagliato fin dall'inizio. Come prima sono incline e ripeto - salvare un trade che porta a una margin call è curare la conseguenza, non la causa. Si può fare, ma per me è un modo futile di procedere, perché la logica qui è semplice - perché una strategia basata su "devi salvare l'affare" dovrebbe portare al successo piuttosto che a un crollo ancora più grande? Perché non arruolare una tale strategia di salvataggio fin dall'inizio e non portare le cose al punto di "appendere a un filo"? Perché, e lo credo fermamente, non esiste una strategia di base o di salvataggio in questi casi. Mettendo da parte le illusioni, tutto ciò che abbiamo è un rischio esorbitante per trade, il dolore di un drawdown in quel trade, e la speranza di una "strategia di salvataggio". A volte questo funziona, il finale intermedio è delizioso e l'illusione è sostenuta. Ma non per me. E sei altamente scoraggiato dal puntare il tuo intero deposito su un singolo trade. Se fa male, significa che stai facendo qualcosa di sbagliato. Tradotto, se devi salvare il tuo deposito (commercio, strategia di base), allora stai sbagliando dall'inizio.

Sono scioccato - 95% di drawdown da un singolo trade. Amen.

 

Il 95% sono io per esempio, ovviamente non ha senso nemmeno combatterlo.

Ma torniamo all'argomento in questione. Ho evidenziato per me gli indicatori più importanti:


PipBar - pip/barre (somma dei punti di tutti i trade divisa per la somma delle barre di queste posizioni, cioè la qualità del tempo utilizzato)

PF - redditività (fattore di profitto)

SdDay - numero di offerte al giorno (somma delle offerte divise per il numero di giorni testati)

ProcDay - la percentuale di profitto al giorno (calcolata con una formula speciale, chi pensa che la percentuale totale divisa per il numero di giorni sia la stessa - errore!!!)

MD - Massimo prelievo

SrD - Drawdown medio (drawdown totale di tutti gli ordini diviso per il numero di ordini)

Ust - Sostenibilità (profitto in $ diviso per il massimo prelievo in $)

PrMD - Percentuale dei fondi di deposito utilizzati divisa per il prelievo massimo. (Con un lotto crescente, se giochiamo con il 5% del deposito e otteniamo un drawdown del 20%, il gioco al 10% del deposito corrisponde al 40%, l'indicatore serve ad eliminare gli errori nel confronto dei criteri delle diverse strategie, se la percentuale di fondi utilizzati diverge)


Altri valori mi disturbano soltanto. Ti manderò la mia versione rivista della formula più tardi. Sarò felice di confrontarlo con quello di qualcun altro.

 

Ed ecco la formula, o meglio il codice subito:


if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // filtrare dalle offerte casuali (limitare almeno 1 offerta alla settimana)


Sto aspettando i vostri commenti e le vostre critiche...

 
Shurik740 >>:

А вот и формула, вернее сразу код:


if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)


Жду Ваши коменты и критику...

È difficile commentarlo senza un esempio o un codice, che potrebbe essere sentito sul vostro esempio, guardando la formula. Ecco cosa mi sembra:

Il coefficiente (PF-1)*SdDay, fino al punto in cui PF>=3 è legato dall'alto, è: (PF-1)*SdDay = payout medio al giorno / perdita media per trade. Si può vedere il tentativo di razionare i profitti e la quantità di trade perdenti per giorni e trade stessi. Dubito che stiamo aggiungendo qualcosa di valore qui. Che senso ha limitare questo Average Payout per day / Average Loss per trade al doppio del numero di trade al giorno a PF>=3? In primo luogo, è chiaro che stai favorendo qualcos'altro nel resto della formula. In secondo luogo, il tuo design è intrinsecamente sbagliato - butta fuori prima i risultati con un criterio semplice insoddisfacente (numero di trade per periodo, fattore di profitto, profitti, ecc.) e poi non ci sarà bisogno di queste strane e, credo, inspiegabili restrizioni nella tua formula.


Rapporto ((PipBar+Ust)/10) = Profitto / (1 / Valore del punto / Numero di barre + 1 / Importo del drawdown massimo) /10 - normalizziamo di nuovo il profitto, ma usando il valore del punto e il numero di barre. Qual è il significato di tale normalizzazione?


E la parte (ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)) - è di nuovo, capisco, un tentativo empirico di combinare il rendimento per il periodo con il rischio. Perché questo rapporto e le parti precedenti ti piacciono di più del Profit / Drawdown? Curioso, puoi fare degli esempi - per questi risultati Vigoda mostra così e così, che riflette bene questo e questo?


La formula del criterio non può essere così difficile (nella scrittura, non nella comprensione). Dovremmo cercare diversamente di mettere in una formula di criterio la stima della redditività, il rischio, il payoff per un periodo e la soglia per il numero di scambi per un periodo. A mio parere, per progettazione, il criterio dovrebbe essere il seguente: Punteggio di redditività * Punteggio di rischio * Punteggio di tasso di ritorno * Punteggio di soglia o qualcos'altro. I punteggi vanno moltiplicati, non sommati. Probabilmente è il modo in cui funziona il mondo che non si sommano i giorni con i pezzi, l'altezza con il coraggio, l'altezza del salto con la velocità di corsa, perché tali metriche non hanno alcun senso. E nemmeno voi dovreste.


12345678910
Nuovo commento
Motivazione: