Criterio per la selezione automatica dei risultati dell'ottimizzazione. - pagina 6

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Figar0 >>:

Т.е. если я правильно понял, как бы оценивать не результат, а качество сделок, насколько сделки отвечают тому, что заложено в систему?

Надо покрутить в голове.

In generale, sì. La cosa principale è poter vedere il più possibile un quadro degli scambi. Anche se il filtro manca i trade pericolosi, dovresti segnarli in qualche modo e vedere le possibilità che si attivino. Se il filtro sposta i rischi sulla probabilità di innesco dell'affare più vicino al raggio del segnale principale, allora questo filtro si installerà in futuro. Ed è male se mangia una gran parte di quelli redditizi. È più facile aprire tutto ciò che si trova nel raggio di apertura più vicino al segnale e cercare di mantenerlo. La cosa principale è definire chiaramente il raggio.

 

Se il TS è ben redditizio, tutti i possibili trade sono aperti e solo il drawdown rovina il quadro, allora c'è una cura anche per questa malattia...

La cosa principale è avere tutti i mestieri davanti agli occhi...

 
Ecco una riflessione sull'argomento, a proposito...
 

Continua a leggere, continua a leggere...


Ho dimenticato di dirvi che la formula che ho dato è applicabile solo con un lotto proporzionalmente crescente.

 
ivandurak >>:
А как же распределение результатов сделок . Львиная доля прибыли может быть и в начале исследуемого периода .

Mi piace. Noi commerciamo in tempo astronomico, non in tempo di tick. Un Expert Advisor costruito in tempo proporzionale al numero di trade può mostrare una linea retta quasi ideale, anche se sarà "non così buona", per usare un eufemismo: metà del profitto è fatto all'inizio, sui primi 100 trade e nel primo anno, mentre l'altra metà è fatta sugli ultimi 100, ma in cinque anni (anche questa una linea retta, con la stessa pendenza, perché ci sono circa la stessa quantità di trade di successo). Pensiamo alla formalizzazione, qualcosa come la dipendenza del profitto relativo del sistema dall'intervallo di tempo stesso.

Naturalmente, non esiste e non può esistere un unico criterio di ottimizzazione. Bene, formalmente è possibile fare un tale criterio da un paio di dozzine di criteri diversi, ma a cosa serve?

 
Mathemat >>:


Единого критерия, конечно, нет и не может быть. Ну формально такой можно составить из пары десятков разнородных критериев, но какой от него толк?

Mathemat, posso chiedere la tua opinione - quale soglia dovrebbe essere impostata per i parametri: numero di scambi, payoff previsto e redditività in, diciamo, ottimizzazione per un anno prima di preoccuparsi di filtrare per indice integrale? Per esempio, dopo aver scartato i risultati: trade < 50, payoff atteso < 50 e redditività < 2, non ho problemi a scegliere tra migliaia di risultati perché ho o fly-in casuali o cluster, ma ora si chiama cloud. Dalla nuvola, lascio che la macchina scelga chi ha il profitto più alto * Profitability / Drawdown in %.

Sono interessato al vostro giudizio di esperti sul numero di accordi, il payoff previsto e la redditività durante l'ottimizzazione per l'anno.

 

Vita писал(а) >> Я, к примеру, после отметания результатов: сделок < 50; матожидание < 50 и прибыльность < 2 не испытываю пробелемы выбора среди тысячи результатов, т.к. остаются либо случайные залетные, либо кластер, но нынче модно говорить облако. Из облака я для себя позволил автомату выбирать у кого больше Прибыль * Прибыльность / Просадка в %.

Vita, OK in linea di principio. Il pre-screening è per il numero di accordi, m.o.s. e PF, e lo screening finale è per un criterio integrale abbastanza decente insieme alla "nuvolosità". Cioè, in effetti, l'intera procedura comporta il filtraggio in base a circa cinque criteri diversi.

Le cifre del pre-screening stesso (m.o., si spera nei vecchi punti pieni, cioè a quattro cifre?) sono abbastanza logiche. Probabilmente aumenterei il numero minimo di transazioni (diciamo a 200) per aumentare la validità statistica dei risultati.

 

A proposito,questo articolo è interessante. Mi piace la teoria della regressione, potrebbe valere la pena implementarla...

Profit * Profitability / Drawdown in %. è buono, ma per il periodo di test per non influenzare l'indice di profitto è meglio sostituire la percentuale di profitto al giorno (per un lotto che cresce proporzionalmente al saldo), o l'indice di profitto al giorno (per un lotto fisso). Se non sai come calcolare la percentuale al giorno, ecco la formula:

Pr - percentuale per giorno/per scambio

Days_Sdelki - numero di giorni o transazioni (a seconda dello scopo, percentuale di transazione o percentuale al giorno)

Bal_begin - saldo all'inizio del periodo

Bal_end - saldo alla fine del periodo

Pr=(MathExp(((1/Days_Sdelki)*(MathLog(Bal_end/Bal_begin))))-1)*100;

 

oppure ecco la funzione


double Procent(double Days_Sdelki,double Bal_begin,double Bal_end)
{
if(Days_Sdelki>1 && Bal_begin!=0) return((MathExp(((1/Days_Sdelki)*(MathLog(Bal_end/Bal_begin))))-1)*100);
else return(0);
}

 

Ho introdotto una variabile utile e sto testando una nuova versione della mia formula:


PipBar - Pip/Bar (somma dei pip per tutte le compravendite divisa per la quantità di barre utilizzate)

PF - Fattore di profitto

SdDay - numero di offerte al giorno

ProcDay - percentuale di profitto al giorno (formula complessa con logaritmi)

MD - Massimo prelievo

SrD - Drawdown medio (somma dei drawdown di ogni ordine diviso per il numero di ordini)


Se(PF>3), Vigoda=2*SdDay+(PipBar/10)+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+(PipBar/10)+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10));


Per ora è una variante di prova, ma sono già contento dei risultati...

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