Criterio per la selezione automatica dei risultati dell'ottimizzazione. - pagina 7
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Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
Sì, il MO è di 50 punti a quattro cifre. Aumenterei anche il numero minimo di scambi, ma 200 scambi all'anno, cioè 50 pips al giorno, è solo il mio sogno per ora :). Anche se devo confessare che praticamente lo faccio in questo modo - controllo i parametri scelti su più trade, probabilmente, per divertire il mio ego - i risultati sono troppo sorprendenti. :)
E sono completamente d'accordo, che c'è più di un criterio, non importa come giro questo problema con criterio integrale. Tuttavia, capisco l'autore del tema - bene, l'ottimizzatore ha ottenuto un sacco di risultati arcobaleno. E chi mi dirà quale scegliere? Questo è quello che voglio, buttare i risultati nella tabella, tirare la formula e voilà! È quello che faccio anch'io, ma preferisco usare il pre-screening. Uccide >99% di tutti i risultati dell'ottimizzatore. Sfortunatamente, l'ottimizzazione basata sulla redditività o sul payoff atteso si trasforma rapidamente nella ricerca di un affare superprofittoso, e l'ottimizzazione basata sull'equilibrio si trasforma in un milione di affari dove la redditività è vicina a uno e il payoff atteso è vicino a zero. Impostare il saldo minimo cura la malattia, ma non fino in fondo.
Sarebbe bello se l'algoritmo genetico si affrettasse a cercare PF>2 & EP>50 & N>50? O qualcosa del genere, a seconda dei vostri gusti?
Прибыль * Прибыльность / Просадка в %. это хорошо, но чтоб период тестирования не влиял на показатель прибыль
L'impatto del periodo si verifica solo quando l'ottimizzatore mi dà risultati per periodi diversi, cioè quando lo faccio io stesso con le mie mani - prima ottimizzo un periodo, poi un altro, poi faccio un puzzle del problema. No, non mi rendo la vita così difficile.
Per quanto ho capito l'autore del tema, vorrebbe quello che vorrei io (altrimenti non lo capirei :) ) - Per sovrapporre un indicatore integrale ai risultati di ottimizzazione ottenuti da strategy tester. Quindi lo faccio e non vedo il problema di testare l'influenza del periodo, perché i risultati mostrano lo stesso periodo, ma l'indice è assoluto, cioè non può essere usato per il confronto né con altri periodi né con altri strumenti ecc.
Non vedo la prospettiva di una metrica integrale complessa. Il massimo drawdown è la realtà peggiore, e quindi è un indicatore sufficiente di "peggiore" per me. Credo anche che le medie, le normalizzazioni e i vari approfondimenti siano un'illusione che il problema sia sotto controllo, finché non si dimostra che il risultato non è casuale.
Tuttavia, una volta ho fatto un "indicatore integrale" che indica quanto i risultati dei trade si sono allontanati dalla distribuzione casuale. Vorrei chiedere a Matemat la sua opinione su questa idea. Supponiamo di avere un MTS sferico nel vuoto, cioè con livelli di arresto fissi. Supponiamo che TP=75 e SL=25. E così i segnali sono tali che il TP è chiuso nel 50% dei casi, e lo stoploss, così anche nel 50%. Ovviamente, abbiamo spremuto il 25% dei trade casuali a favore di uno redditizio. È possibile spremere qualche coefficiente di affidabilità scientificamente valido di questo 25% dai risultati degli scambi?
A proposito, è un sistema eccellente, anche se è sferico nel vuoto. Un graal sferico.
Ovviamente abbiamo spremuto il 25% da un layout casuale a favore di uno redditizio.
Se si calcola il PF, è molto buono ed è uguale a 3. Più alto è il PF, maggiore è il nostro margine rispetto a un'entrata casuale. Per questo sistema, con gli stessi TP e SL, non entreremo in un serio drawdown del sistema fino a quando il rapporto tra la frequenza di profitto e la frequenza di non profitto diventa permanentemente peggiore di 1:3, cioè 25%:75%. Beh, questo è probabilmente il nostro 25% di possibilità di spremitura (o è il triplo?). Ma dobbiamo ricordare che mentre abbiamo spremuto il 25% da uno redditizio, abbiamo anche spremuto lo stesso 25% da uno non redditizio. Questa è una cosa molto buona.
È possibile spremere qualche coefficiente di fiducia scientificamente valido proprio di quel 25% dai risultati degli scambi?
Se ci sono molte offerte, perché no?Qual è la probabilità che il PF del sistema sull'intervallo di 500 trade, pari al momento a 3,0, diventi 1,0 o peggio su altri 500 trade? Tutto in realtà si riduce solo al rapporto tra operazioni redditizie e non redditizie.
Ho ricercato superficialmente questa domanda nel mio articolo sui panini di punta. Non ci sono risposte definitive (probabilmente l'insidioso pipsqueak mi ha deluso qui), ma c'è una chiara dipendenza del grado di affidabilità delle conclusioni dalla dimensione del campione: se hai PF=3 su 40 trade, la probabilità di perdere i successivi 40 non è affatto troppo bassa (lo chiamavo "shock drawdown" nel mio articolo). Ma se allo stesso PF il numero di trade è 500, allora sui prossimi 500 è molto improbabile che il sistema faccia drawdown.
Se siete sicuri che il vostro sistema sferico è quello di Bernoulli, allora sperimentate.
P.S. Credo di aver già annoiato tutti qui con il mio Bernoulli...
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
La pensavo allo stesso modo finché non ho imparato a correggere il drawdown massimo per ottenere un profitto extra. Sembra fantascienza, ma stranamente è la realtà.
Questo richiederà una strategia all'interno della strategia principale. Si sviluppano i seguenti segnali:
- segnale per determinare l'inizio della deviazione (segnale per l'inizio del drawdown, cioè la chiusura della posizione per la sua successiva riapertura con il vecchio TP)
- un segnale per annullare la riapertura (azzerare l'aspettativa di riapertura, cioè la deviazione si è rivelata un'inversione senza ritorno)
- un segnale per aprire con il vecchio TP.
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
- сигнал на открытие со старым TP.
Da quanto ho capito, il primo segnale, il segnale di inizio drawdown, ha lo scopo di indicare che dovremmo chiudere la posizione se il drawdown aumenta più del desiderato?
Il secondo segnale è quello di farci dimenticare che abbiamo aperto. La terza è quella di entrare nella vecchia posizione dopo il "recupero dal drawdown". O cosa?
Как я понимаю, первый сигнал, сигнал начала просадки, призван указать на закрытие позиции, если просадка усиливается больше желаемого?
Второй сигнал - заставляет забыть, что мы вообще открывались. Третий - войти в старую позицию после "восстановления из просадки". Или как?
Esatto, infatti il primo segnale è di chiudere la posizione e aspettare il terzo o il secondo, e il secondo segnale è di cancellare aspettando il terzo...
Все верно, фактически первый сигнал - это закрытие позиции и ожидание третьего или второго, а второй сигнал - это отмена ожидания третьего...
E poi la domanda sulla natura di questi segnali - sono semplicemente livelli che possiamo raccogliere in modo ottimale sulla storia o c'è un calcolo nella natura dei segnali, forse anche legato a segnali di apertura e chiusura di base?
Questi possono essere una varietà di variazioni del segnale, per esempio
prima - indebolimento di quello principale, comparsa di cattivi segni, deviazione con discontinuità, ecc...
Secondo - attraversamento di un livello importante, inversione della tendenza principale, rottura del canale, o qualche segnale forte che annulla o rinvia i possibili ritorni...
Terzo - recupero del segnale principale, un rimbalzo dalla trendline o dalla linea orizzontale