Pensieri sul casuale - pagina 18
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Il residuo può essere importante per la stima dell'errore. È un rischio.
Quale rischio? Pensa a ciò di cui stai parlando. Stiamo parlando di rilevamento del segnale - separare il segnale dalla miscela segnale+rumore.
Ecco una foto per chiarire:
Il rumore è sovrapposto al segnale - il prezzo si muove intorno alla linea rossa del segnale.
La decisione viene presa in base al movimento del segnale, non al rumore. Il rumore, ovviamente, vi contribuisce.
Ma dobbiamo capire i ruoli del segnale e del rumore, la loro correlazione, la loro ponderazione.
Cosa c'entra questo con il rischio?
Il rischio è un'altra cosa. E non è necessario mescolare tutto in un unico mucchio.
Qual è il rischio? Pensa a quello di cui stai parlando. Stiamo parlando di rilevamento del segnale - separare il segnale dalla miscela segnale+rumore.
Ecco una foto per chiarire:
Il rumore si sovrappone al segnale - il prezzo si aggira intorno alla linea rossa del segnale.
La decisione viene presa in base al movimento del segnale, non al rumore. Il rumore, ovviamente, vi contribuisce.
Ma dobbiamo capire i ruoli del segnale e del rumore, la loro correlazione, la loro ponderazione.
Cosa c'entra questo con il rischio?
Il rischio è un'altra cosa. E non mischiate tutto in un unico mucchio.
E in che modo questa linea di segnale è diversa da EMA o SMA?
In che modo questa linea di segnale è diversa dall'EMA o dalla SMA?
Vedo che ogni spiegazione è inutile...
Oleg, quello che tu chiami un segnale è tale solo per il tuo sistema. Allo stesso modo, riguardo al rumore. È una caratteristica solo del vostro TS.
Quando parlo di rischio, intendo trattare il flusso delle quotazioni come un processo casuale. I rendimenti di questo processo hanno una certa distribuzione, che influenza, per esempio, l'impostazione di uno stop loss ragionevole.
Se fai un errore con la distribuzione stessa o i suoi parametri quando determini lo stop-loss, puoi perdere molto tempo. Neanche Niederhoffer credeva possibile un default russo. Ma è successo, anche se il suo modello stimava che la probabilità che accadesse fosse oltre i 10 sigma condizionali.
Le code grasse sono una misura del rischio in un certo senso.
Oleg, quello che tu chiami un segnale è tale solo per il tuo sistema. Allo stesso modo, il rumore. È solo una caratteristica del vostro TS.
Quando parlo di rischio, intendo trattare il flusso delle quotazioni come un processo casuale. I rendimenti di questo processo hanno una certa distribuzione, che influisce, per esempio, sull'impostazione di stop-loss ragionevoli.
Se fai un errore con la distribuzione stessa o i suoi parametri quando determini lo stop-loss, puoi perdere molto tempo. Neanche Niederhoffer credeva possibile un default russo. Ma è successo, anche se il suo modello stimava che la probabilità che accadesse fosse oltre i 10 sigma condizionali.
Le code grasse sono una misura del rischio in un certo senso.
OK. Lo lascerò fuori dai piedi.
Le code grasse sono una misura del rischio in un certo senso.
Alexey, se dalla fine di novembre 1997 Vasya non ha capito che il default della Russia era inevitabile, allora la colpa è di Vasya, non delle code.
Sottolineo: è stata colpa sua e l'avrei cacciato dal suo lavoro al più tardi all'inizio di dicembre 1997.
Alexey, se dalla fine di novembre 1997 Vasya non ha capito che il default della Russia è inevitabile, allora la colpa è di Vasya, non delle code.
Sottolineo: è stata colpa sua e l'avrei cacciato dal mio lavoro al più tardi all'inizio di dicembre 1997.
Esattamente.
Oleg, quello che tu chiami segnale è solo quello per il tuo sistema. Lo stesso vale per il rumore. È una caratteristica solo del vostro TS.
Quando parlo di rischio, intendo trattare il flusso delle quotazioni come un processo casuale. I rendimenti di questo processo hanno una certa distribuzione, che influisce, per esempio, sull'impostazione di stop loss ragionevoli.
Se fai un errore con la distribuzione stessa o i suoi parametri quando determini lo stop-loss, puoi perdere molto tempo. Neanche Niederhoffer credeva possibile un default russo. Ma è successo, anche se il suo modello stimava che la probabilità che accadesse fosse oltre i 10 sigma condizionali.
Le code grasse sono una misura del rischio in un certo senso.
Pensando a tutti i sostenitori di DSP su questo forum e su altri forum di commercianti (e ce ne sono molti) ho formato uno slogan "DSP con un succhiotto!
La gente non vuole capire che non c'è segnale tra virgolette come lo intendono loro, e non c'è rumore come lo intendono loro.
C'è una componente deterministica nel kotir (non consideriamo SB con la demolizione) che confondono con il segnale. Si potrebbe essere d'accordo con loro (non si tratta di terminologia dopo tutto, si tratta di soldi) se la differenza tra la componente deterministica ("segnale") e il quoziente fosse stazionaria (MO quasi costante e varianza quasi costante).
Per un automa:
E circa il generalmente accettato. La prima linea è ARCH, più completamente coda spessa, il modello matematico per questo è FARIMA (integrabilità frazionaria, Hurst è sinonimo). Non si tratta solo di un mare di letteratura, ma anche di un codice gratuito e pronto all'uso (R) che tiene conto di molte sfumature nel nome.
Ti auguro di avere successo, automa. Ho fiducia che si possa costruire un sistema abbastanza stabile basato su un buon filtro adattivo, e gli stop obbligatori possono impedire che vada giù, specialmente se si sa esattamente come il sistema reagisce alla funzione delta (vedi avalsa sopra).
In che modo questa linea di segnale è diversa da EMA o SMA?
La differenza è che l'EMA e la SMA sono troppo primitivi per descrivere adeguatamente il comportamento del sistema.
Sono solo una prima e approssimativa approssimazione. Il mercato "calcolerà" rapidamente questa struttura congelata del suo (del mercato) modello e divorerà il deposito.
Questo spiega il fatto che il TS sulle macchine richiede un'ottimizzazione frequente, cioè l'adattamento al mercato.
Abbiamo bisogno di (una verità logora) adattamento-autotuning entro intervalli di tempo ragionevoli (accettabili dal punto di vista del rischio).
Ci sono due modi qui - o cambiare periodicamente il modello del segnale, o cambiare i parametri dei flapper (convenzionalmente parlando).
Dove ottenere l'errore (deviazione dalla norma), come selezionarlo e come usarlo per l'autotuning è una questione di algoritmo.