L'analisi classica "non funziona"? - pagina 6
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Beh, il carico di VictorArt è abbastanza accettabile, comunque. Il massimo è il 20%, e questo a causa dei cali.
...Le tecniche di trading non dovrebbero cambiare dopo quello che cambia costantemente? Bisogna sempre comprare quando il coccodrillo apre la bocca e vendere quando tira fuori la lingua dalle labbra ben chiuse? Ne dubito fortemente. Il problema con i "classici" è che è molto statico, al momento in cui questi indicatori sono stati creati i mercati erano molto diversi ...
Per ora, l'unica cosa a favore del CTA è che mentre non ci sono tattiche e tecniche redditizie provate, tutto ha diritto di vivere.
Le tecniche di trading dei "classici" non cambiano, solo migliorate se necessario o possibile. O si applicano, o non si applicano. Scegliete quello giusto per la situazione specifica. Ma questo è solo da un punto di vista personale.
Il carico di VictorArt è abbastanza accettabile, comunque. Il 20% al massimo, e questo a causa dei cali.
Non sto sostenendo che sia fondamentale. Ma il fatto è che è aumentato. In circostanze sfavorevoli, il pedone andrà semplicemente in deficit più velocemente. Questo deve essere preso in considerazione....))))
полагаете о результатах деятельности вашего "советника" здесь еще не все наслышаны?
E perché non ti piacciono i risultati?
L'EA adattivo è stato pubblicato 5 mesi fa e il codice non è cambiato da allora - funziona ancora.
Il mio punto è che ci sono strategie completamente formalizzate là fuori che funzionano senza essere eccessivamente romantiche, come questa: "La cosa bella di una strategia di trading è che è sempre 'alla ricerca', quindi... sfuggente" :)
Un trader umano è sempre un rischio aggiuntivo, sotto forma di "fattore umano". Ho già smesso di fidarmi delle persone con i miei soldi - prima o poi venderanno comunque.
Тсссс!!!.....)))) У него в последний торговый интервал прирост составил +32%. Он в пафосе ))))). Правда такой прирост образовался засчёт увеличения нагрузки депо, а соответсвенно увеличения риска, хотя анонсировался низкий риск и плавность эквити......)))))
Il basso rischio non è mai stato menzionato - questo è un mito.
Equità liscia - sì - cerchiamo di mantenerla abbastanza liscia per quanto possibile.
L'aumento è dovuto al passaggio all'"aumento della redditività" - questo è stato annunciato in anticipo, cioè avete confuso causa ed effetto qui. L'aumento del carico di deposito è una conseguenza dell'aumento del numero di operazioni in un periodo di tempo, che si è verificato a causa dell'aggiunta di 3 robot di trading adattivi aggiuntivi.
Il basso rischio non è mai stato menzionato da nessuna parte - questo è un mito.
Equity smoothness - sì - cerchiamo di mantenerla abbastanza liscia, per quanto possibile.
L'aumento è dovuto al passaggio al compito di "aumentare la redditività" - questo è stato annunciato in anticipo, cioè avete confuso causa ed effetto qui. L'aumento del carico di deposito è una conseguenza dell'aumento del numero di operazioni nel periodo di tempo, che era dovuto all'aggiunta di 3 robot di trading adattivi aggiuntivi.
Non so cosa abbia causato l'aumento del rischio - questo dipende da voi. Ma il fatto che sia aumentato è un fatto. E questo non è buono. Se il rischio rimanesse allo stesso livello, il nostro profitto non sarebbe +32%, ma circa +10%. E anche questo non va bene. Se dovessimo aumentare il nostro profitto al 32% con lo stesso rischio, sarebbe fantastico. E un cambiamento del 6% nel patrimonio netto è tutt'altro che liscio.....))))
Ну я уж там не знаю за счёт чего увеличился риск - это вам виднее. Но то что он повысился это факт. И это не есть гуууд. Если б риск остался на том же уровне, то прибыль была бы не +32%, а где-то +10%. И это тоже не есть гуууд. Вот если бы при том же самом риске прибыль увеличилась бы до 32% - то это было бы супер. Да и изменение эквити в 6% - это далеко не плавность.....))))
Lyonya, non disturbare il professore, lasciagli appendere un'altra dozzina e ...calmatiПрирост образовался из-за перехода к решению задачи "увеличение прибыльности"
per quanto mi ricordo, dal compito "scarico costante"?
...a causa dell'aggiunta di 3 robot di trading adattivi aggiuntivi.
confessa da chi l'hai comprato :)
Да и изменение эквити в 6% - это далеко не плавность.....))))
Lo scopo del deposito è quello di lavorare, non di giacere per bellezza.
Le azioni sono considerate "lisce" se gli investitori non iniziano un ritiro di massa dei fondi investiti, cioè non si innervosiscono.
Per esempio, se un deposito scende del 50% in un giorno, è ovvio che alcuni investitori si affretteranno a ritirare il saldo per non perdere tutto.
Se non c'è ritiro - allora i fondi degli investitori sono usati razionalmente e si può supporre che la scorrevolezza della curva vada bene a tutti.
Inseguire solo la morbidezza della curva è assurdo, perché è ovvio che non c'è profitto senza drawdown.
насколько я помню, от задачи "стабильный слив"?