Filtrare senza indugio - pagina 4
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Все обсуждаемые фильтры - это перепевы Фурье и проблема в том, что самый замечаетльный фильтр имеет время жизни и в этом проблема. Мы улучшаем фильтры, привлекаем Матлаб для уже умершего рынкета. Когда, в какой точке закончил действоать фильтр, потому, что в рынкете уже нет тех частот, которые он должен фильтровать. Поэтому пол окна или только четверть =- не играет роли. Почему никто не обсуждает фейлеты, которые имеют время жизни?
Cosa sono le wavelet? È un errore di battitura e vuoi dire wavelets?Почему бы не принять концепцию нелинейного времени?
Зачем заполнять мусором время между двумя тиками? Можно принять дискрет в один тик. И не важно сколько там времени прошло между тиками.
Per favore, tutta la bellezza è andata)) Dovrebbe essere ancora peggio sul grafico notturno, quando ci sono poche zecche.
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Cos'è il wavelet? È un errore di battitura e volevi dire wavelets?
>>Sì, Walet.
Per favore, tutta la bellezza è andata)) Dovrebbe essere ancora peggio sul grafico notturno, quando ci sono poche zecche.
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La cosa divertente è: abbiamo inventato alcuni dati e li usiamo per i test - questo è considerato un risultato. Ma il mercato è diverso. Non ci sono periodi, ma c'è una periodicità - un periodo variabile di 50 Hz, poi 60 Hz, o anche qualcosa di incomprensibile, ma le citazioni stanno arrivando. La nostra convinzione che il mercato sia ritmico è generata dal timeframe: M1, M5, ecc. Ma questa è una completa finzione. Non ne abbiamo abbastanza, e vogliamo che gli ZZ top siano agli stessi intervalli.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
I filtri sono solo strumenti per il TS. Dovete determinare la pendenza della curva di quotazione in qualche modo. Io, per esempio, non uso indicatori quando faccio trading con le mani.
Ma un robot non ha una testa. Questo è quanto, non cerchiamo rivelazioni divine negli strumenti convenzionali. Non li cerchi in una forchetta da tavola o in una bicicletta ))
Ciò che è fasullo sono le teorie sui candelieri giapponesi. Dovremmo scrivere un programma per controllare tutte queste forme, eseguirlo sulla storia, raccogliere le statistiche delle previsioni di successo/non successo ed esporre i ciarlatani giapponesi ))
Ciao a tutti!
La linea nera è la quotazione EUR/USD, campionata a 1 sec. Il rosso e il blu sono due filtri con parametri diversi, rispettivamente.
Sto mostrando alcune immagini di come cambia la risposta del filtro sulle tendenze. Dove le linee rosse e blu si interrompono è il confine dei dati per il filtro,
Cioè non guardo nel futuro.
Ogni divisione sulla scala del tempo = 1000 sec.
Ora aggiungiamo il filtraggio adattivo e vediamo :)
Non capisco di cosa mi accusate? Ho detto che ho inventato un Graal magico? Ti ho dato una delle mie opzioni di filtro da prendere in considerazione e ti ho chiesto come puoi usarla.
Non sei stato accusato, stai solo ingannando le persone. E cosa, hai intenzione di fare trading sul bordo sinistro del tuo indicatore? Se si spostano le linee sul bordo destro, il ritardo non è migliore di quello di un wopper, e anche maggiore. Non capisco il punto dell'argomento.
Пожалста, вся красота пропала)) На ночном графике, когда тиков мало, еще хуже должно быть .
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La tua campagna di PR è chiara.
Smettila di torturare questa foto. Prendete i dati reali.
Mostrarlo solo per ora.
Lunedì ci giudicherà ;)
I filtri sono solo strumenti per il TS. Dovete determinare la pendenza della curva di quotazione in qualche modo.
La pendenza è stata determinata da Gunn. È necessario definire la ST in termini generali. Intersezione di due barre - entrata/uscita dalla posizione. È già un sistema di trading. Ma è brutto perché ha un cattivo ritardo. Il filtro può non ritardare, ma non possiamo ancora costruire il TS. E poi cos'altro? A differenza dei tergicristalli, i filtri hanno una fase. Questa è una nuova aggiunta ai tergicristalli. Ma il problema principale dei mashka è che pensiamo che siano iniziati prima di Re Pank e che non finiranno mai. Infatti, quei carri che abbiamo costruito sulla storia sono già arrivati alla fine e se eseguiamo l'ottimizzatore, gli altri parametri dei carri funzioneranno, ma quando cominceremo a commerciare con loro, potrebbero arrivare alla fine anche loro, o forse no. Il DSP è una teoria molto più avanzata dei tergicristalli. Forse il DSP può essere usato per ricavare parametri quozienti che daranno una previsione della vita di un braccialetto (almeno il braccialetto, non il prezzo di destinazione). Questa sarebbe una previsione di un cambiamento di tendenza.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Il tempo di mercato è una misura del cambiamento di prezzo/volume. I top di ZZ sono allo stesso intervallo di tempo, ma non il tempo astronomico, bensì il tempo di mercato.