Spread trading in Meta Trader - pagina 93
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А кто-нибудь работал с трёхсторонним хеджем?
Что думаете? Есть смысл копать?
Probabilmente no.
Ma se volete, potete stimare ZS, ZM, ZL.
Ma bisogna cercare su Internet le statistiche "puramente" mondane sul consumo di questi prodotti.
Forse questo non porterebbe a una copertura a tre, ma a una buona tattica di trading basata su questi tre strumenti correlati (vedi il mio post precedente per iniziare - questi sono piccoli pezzi preziosi di informazioni da raccogliere).
Grazie.
Dove posso trovare le date di negoziazione di questi contratti in modo da non finire nei guai come ha fatto recentemente il petrolio in B.
Nel caso più semplice, basta spostare il puntatore del mouse sul nome dello strumento nella finestra MARKET REVIEW del Navigator e una finestra apparirà immediatamente - indicando la data:
ZSH0 - Exp. 12.03.2010
Но если есть желание - можно прикинуть ZS, ZM, ZL
Но тут нужно поискать в инете "чисто" житейско-фундаментальную статистику потребления этих продуктов.... ..
Cibo per la mente:
ZM & ZL
"...Dato che la farina di soia è un integratore alimentare per il bestiame, la domanda di questo prodotto aumenta durante i mesi invernali. Così, mentre il consumo di farina di soia aumenta, le scorte di olio di soia, d'altra parte, tipicamente aumentano in inverno, il che mette sotto pressione i prezzi.
Di conseguenza, i futures sulla farina di soia invernale sono nettamente più cari di quelli sull'olio di soia dall'inizio di dicembre fino a circa Natale.
La logica fondamentale è supportata dalle tendenze stagionali a 5 e 15 anni, durante i quali lo spread SMF10-BOF10 si è tipicamente allargato in dicembre, dopo essere stato in rand durante novembre".
ZM + ZL
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Per il periodo attuale, apparentemente, dovremmo essere guidati dal grafico a 5 anni (finestra inferiore della figura) - è chiaramente visibile che dalla terza decade di febbraio all'inizio di maggio c'è un restringimento dell'ambiente ZM/ZL
In altre parole, nel prossimo mese o due dovremmo usare le seguenti tattiche di "trade a breve termine": aspettare che lo spread si arrotoli, poi vendere lo spread, poi fissare il profitto e aspettare che lo spread si arrotoli di nuovo... ecc...
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Per la strategia a lungo termine ("senza pensarci troppo"), sarebbe probabilmente ragionevole vendere questo spread alla fine della settimana e fumarlo entro la fine di aprile/inizio maggio. Dopo di che, fissate il profitto totale. "Per", se per 15 anni la tendenza è delineata - allora questa tendenza, molto probabilmente, troverà la sua conferma quest'anno!
ZSHO e ZMHO sono ben correlati, così uno vendiamo l'altro compriamo, ZLHO dovrebbe rafforzare il peso di uno dei due strumenti. È necessario solo per determinare la dimensione dei lotti.
Ma questo potrebbe essere sbagliato.
Grafico corrente, M30 ZM & ZL
In uno dei discorsi ho letto quanto segue (e cito):
".... guardiamo lo spread intermarket Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Le specifiche del mercato di Londra a 15 giorni suggeriscono che lo spread WTI-Brent si restringe nella seconda metà di ogni mese. Dato che lo spread si è ora allargato abbastanza considerevolmente, possiamo aspettarci un restringimento altrettanto forte nelle prossime due settimane...."(ottobre 2009)
(Il petrolio WTI, infatti, non è molto diverso dal CL)
Purtroppo non ho quotazioni per WTI & BRN accumulate.
Se qualcuno ha una storia di questi strumenti per alcuni mesi, vorrei vedere un grafico di diffusione per verificare la validità della quotazione di cui sopra.
В одном из адресов прочитал следующее (цитирую):
"....рассмотрим межрыночный спред Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Специфика 15-дневного лондонского рынка предполагает сужение спреда WTI-Brent во второй половине каждого месяца. Учитывая тот факт, что сейчас спред довольно значительно расширился, в ближайшие две недели можно ожидать неменее сильного сужения...." (Окт. 2009г.)
(Нефть WTI по сути, мало отличается от CL)
К сож., у меня не накоплены котировки по WTI & BRN .
Если у кого-ниб. есть история этих инстр. за неск. месяцев, то хотелось бы посмотреть график спреда, чтобы убедиться в справедливости вышеприведенной цитаты.
Mi sembra che i numeri dei mesi non funzionino qui. si può vedere la storia di diversi mesi sugli strumenti BRN_CONT e WTI_CONT
ora è il momento perfetto per comprare lo spread tra questi strumenti
e la stessa situazione attraente tra l'argento e l'oro
Per quanto riguarda GC+SI, ho una domanda.
La situazione per l'ingresso è attraente già da qualche giorno! Ma dove (almeno qualche) garanzia che dopo essere entrato non dovrà sedersi per una settimana (se non di più), aspettando la perdita attuale?
Non vedo nemmeno i più tenui segni di un'inversione dello spread - vedi la linea dell'indicatore inferiore!
E in base a quali criteri aggiuntivi si determina il momento dell'ingresso in questi istr. ?
Aspetterei che lo spread torni indietro, per esempio, e poi entrerei nella direzione opposta - nella direzione del trend!
Sarebbe anche bene scoprire la ragione fondamentale dietro l'andamento dello spread! Che cos'è? Una tipica tendenza stagionale o altre ragioni?
SI E GC
Информация к размышлению :
ZM & ZL
"...Поскольку соевая мука является кормовой добавкой для скота, спрос на этот продукт возрастает в течение зимних месяцев. Таким образом, если потребление соевой муки возрастает, то запасы соевого масла, наоборот, типично повышаются зимой, что оказывает давление на цены.
......
Для текущего периода, видимо, нужно ориентироваться на 5-летний график (нижнее окно рисунка) - хорошо видно, что с третьей декады февраля до начала мая идет сужение среда ZM/ZL
Иначе говоря, на ближайший месяц-два есть резон работать по такой тактике "краткосрочных сделок": дожидаемся отката спреда вверх, после чего продаем спред, далее фиксируем прибыль и опять ждем отката спреда вверх... и т.д.
Ecco il grafico del mattino - la situazione di questi strumenti:
In conformità con le raccomandazioni di Reid di cui sopra - noi (Reid ed io) abbiamo fatto un'entrata a breve termine su questo grafico questa mattina, contando sulla convergenza delle linee di prezzo e sul movimento delta verso il basso.
vendere ZMH0 & acquistare ZLH0
Le posizioni sono state chiuse 20 minuti fa - ecco il risultato finale: