Spread trading in Meta Trader - pagina 161

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wise:
Non un graal. Di conseguenza, tutti si sono disinteressati. =)


Per niente interessato! Al contrario. Questo ramo ha il materiale di partenza necessario e la maggioranza è già "penetrata" e si è dispersa in siti specializzati, e si spera che continui a commerciare con successo e a fare esperienza!

A proposito. Su un argomento correlato. Ora c'è un motivo per comprare lo spread di soia ZSK1-ZNK1 (fagioli - farina, contratti di maggio).

(Sono nel rapporto ZSK1-ZNK1 =2:3).

Ecco la logica fondamentale per l'ingresso, i grafici delle tendenze pluriennali dello spread stagionale:

 

Ed ecco la situazione attuale di questo spread - vedi figura qui sotto.

Si può vedere chiaramente dalla linea dell'indicatore di spread inferiore che la stagionalità è già iniziata.

E tu, saggio, - dici - non interessante.... E cosa le interessa?

 

Ed ecco un'altra opzione attuale. Ingresso a breve termine su tf=M30.

Domani (cioè stasera) c'è l'opportunità di comprare il "commodity spread" petrolio - futures canadesi.

comprare CLH1 - vendere 6CH1 =1^2

( potrebbe esserecosì: COMPRA QM + COMPRA USDCAD =1^1 - entrambi gli strumenti sono COMPRATI)

I prezzi di questi strumenti sono divergenti ora, può essere facilmente visto sulle linee di prezzo nella finestra dell'indicatore inferiore. E (molto probabilmente) cominceranno a convergere dopo l'apertura degli scambi. E la linea dell'indicatore di diffusione è pronta a salire!

Chiusura delle posizioni - molto strettamente al punto di convergenza dei dischi di prezzo (verde e blu)

Vedremo come finisce domani! (Tutte le precedenti entrate dell'ultima coppia alla stessa divergenza di prezzo sono state redditizie - le ho segnate con le frecce)

 
Come si trova il rapporto di volume dello strumento (idea) e perché è costante?
 

Non è esattamente costante. Questo è il rapporto calcolato dall'indicatore, tenendo conto della dimensione del tick in pip e il valore del pip nella valuta di deposito.

A destra c'è il rapporto tra le dimensioni e la volatilità secondo l'ATR - questo è il miglior rapporto da usare nel trading pratico. E questo è il rapporto per il quale viene disegnata la linea dello spread nell'indicatore superiore.

int init() {
 

  // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
  kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  

 int start() {
.... ... ...
// Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
  } 

=======================================

// Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны
  string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2="";
  if(volP2!=EMPTY) {
    sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= ";
    sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= ";
  }
  if(volA2!=EMPTY) {
    sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2);
    sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2);
  }
  DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5);
  DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);

E di solito, per esperienza pratica, prendo questo rapporto:

comprare CLH1 - vendere 6CH1 =1^2

(potete anche usare BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - entrambi gli strumenti BUY)
. Ancora una volta, la chiusura delle posizioni - rigorosamente al punto di convergenza dei dischi di prezzo (verde e blu)

 

Grazie per il codice, ma non capisco l'idea.

Suggerisco di confrontare i nostri approcci al calcolo dei rapporti:

  1. Seleziona gli IF da confrontare.
  2. Costruire l'intervallo.
  3. Il rapporto del lotto è dato. Le restrizioni sul calcolo dei lotti (lotto minimo e passo minimo del lotto) non sono imposte.
  4. Il confronto viene fatto attraverso l'indicatore di spread reale (non smussato) per i lotti specificati.
 
leonid553:

...... ...
(o come segue: BUY QM + BUY USDCAD =1^1 - entrambi gli strumenti BUY)
. Ancora una volta, - chiudere le posizioni - rigorosamente al punto di convergenza dei dischi di prezzo (verde e blu)

per questa versione BUY QM + BUY USDCAD la situazione è quella mostrata nel grafico sottostante.

Lo spread è costruito per il rapporto delle posizioni QM:USDCAD = 1:1.4 - come dimostra l'indicatore della linea di prezzo calcolato con la volatilità presa in considerazione.

 
hrenfx:

Suggerisco di paragonare i nostri approcci al calcolo dei rapporti:

  1. Selezione degli IF per il confronto
  2. Intervallo di costruzione.
  3. Il rapporto dei lotti viene rilasciato. Le restrizioni sul calcolo dei lotti (lotto minimo e passo minimo del lotto) non sono imposte.
  4. Il confronto viene effettuato attraverso l'indicatore di spread reale (non lisciato) per lotti specificati.

Non è ancora chiaro. Questo:

3. Il rapporto dei lotti è dato. - Cosa significa?

Come viene distribuito? Da una torcia?

 

Permettetemi di riformulare: il volume e la direzione delle posizioni che consumerebbero una certa quantità di margine sono dati fuori. Per esempio 1000 dollari:

  1. USDJPY = 0,5 lotti (500 dollari di margine con leva 100:1).
  2. USDCHF = -0,5 lotti (500 dollari di margine con leva 100:1).
 

Capisco. In sostanza, i nostri approcci non differiscono molto. Alla fine, arriviamo al punto 4.

Penso che il mio approccio sia ancora più conveniente. Il mio approccio ci permette di saltare i primi tre punti e passare direttamente al quarto punto e poi al successivo "lisciamento" dello spread.

Per esempio. Con il tuo approccio per il "duo" CL - 6C = 1:1 (circa) - quando arrivi al 4° punto, scopriresti che non stai essenzialmente negoziando uno spread, ma un singolo olio! Perché con il tuo incarico hai un forte pregiudizio verso il petrolio.

Con il mio approccio - impostando nello spread le posizioni calcolate dall'indicatore, nella maggior parte dei casi si ottiene uno spread equilibrato!

Ed è equilibrato per tutti i parametri - sia per la volatilità dei simboli analizzati che per le loro "specifiche" (per caratteristiche specifiche - il valore del punto, la dimensione del tick...).

Inoltre - solo dimensioni corrette per la diffusione "media".

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Forse, ho dato un esempio non molto buono, perché il canadese e il petrolio non sono proprio strumenti correlati, e sono scambiati su piani diversi.

Più tardi (ora vado a pranzo) - darò un esempio di SI-GC ( argento-oro)

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