È impossibile fare soldi con Forox!!! - pagina 36
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Этим вроде Mathemat занимается.
No, non lo faccio più. Troppa difficoltà - se devi fare qualcosa come i dati reali. Ma Joo non sembra averne bisogno. Tuttavia, il compito non diventa più facile a partire da questo.
Il problema principale e l'intrigo qui è qualcos'altro (stavo anche per scrivere un articolo su questo e qualcos'altro, ma non volevo). Non sono un matematico professionista, quindi cercherò di esprimermi al meglio.
Ogni sistema di trading utilizza solo alcune proprietà statistiche delle serie di quotazioni. Possiamo dire che per ogni TS semplice esiste una certa "varietà" (spazio) di possibili storie di quotazioni, che con una data serie reale darebbe esattamente gli stessi risultati della serie reale.
Ecco il primo esempio, più semplice all'inizio. Prendiamo la storia completa dell'oira (diciamo, H1 dal gennaio 1999) e costruiamoci sopra una semplice forma d'onda con un periodo di, diciamo, 11. La domanda: ci sono altre storie ("sintetiche") in cui questa sarà esattamente la stessa come sulle quotazioni reali dall'inizio della storia in funzione del numero di barra?
Sì, ci sono, e ci sono molte storie di questo tipo, un numero incalcolabile (continuum). Ovviamente, ci sono 10 equazioni lineari in meno che definiscono il valore di Mach ad ogni barra attraverso i prezzi di quante siano le barre stesse (perché i valori di Mach alle prime 10 barre della storia non sono definiti). In questo sistema ci sono meno equazioni lineari che prezzi sconosciuti. Quindi, le soluzioni formano uno spazio lineare di dimensione 10. Quindi, se guardiamo solo la forma d'onda senza prestare attenzione al prezzo, perdiamo molte informazioni sulla serie dei prezzi (non possiamo recuperarle in modo univoco dalla storia della forma d'onda).
Secondo esempio. Sulla stessa storia costruiamo due carri (11 e 17) e giochiamo con le intersezioni. La domanda è la stessa: c'è un'altra storia, diversa da quella reale, sulla quale i punti di intersezione dei tamponi saranno gli stessi? La risposta è simile: sì, molto. Ci sono ovviamente molte meno equazioni per i prezzi sconosciuti che determinano i punti di crossover già noti che non le barre. I vincoli rimanenti sono già disuguaglianze. Cioè ci sono ancora più gradi di libertà per i prezzi.
Dubito fortemente che l'insieme completo delle soluzioni (vettori di prezzo) in questo caso definisca una data distribuzione dei rendimenti. D'altra parte, è ovvio che le quotazioni reali ci mostrano qualcosa di statisticamente definito, anche se nessuno lo sa veramente ed è anche non stazionario.
Entrambi gli esempi di cui sopra erano collegati a semplici indicatori.
Il terzo esempio - il gioco su uno zigzag standard. Qui la risposta è ovvia: ci sono anche molti sintetici con gli stessi vertici a zig zag.
joo, come si fa a determinare dal TS stesso quanto si possono cambiare le quotazioni?
P.S. Sì, la mia risposta è molto in ritardo, ma scusate il leggero ritardo.
>> joo, come farai a determinare dal TS stesso quanto puoi cambiare le quotazioni?
Farò girare le citazioni fino al pomodoro. Finché il TS adattivo non cigola: ".... e stiamo diventando più forti!"
Non lo so ancora, ma andiamo, sarebbe la domanda numero due?
Farò girare le citazioni fino al pomodoro. Finché il TS adattivo non cigola: ".... e stiamo diventando più forti!"
Non lo so ancora, ma andiamo, sarà la domanda numero due?
Ok, numero 2. Ora un altro paio di cose.
1) Se si gira troppo, si finisce per scartare dei sistemi veramente robusti e buoni (ecco il sogno di un idiota: ho un mucchio di diamanti, e li butto via, li butto via, li butto via...).
2. Un'altra cosa di cui non si è ancora parlato qui. Se vuoi fare qualcosa di simile alle serie reali (e dovrai farlo!) - guarderai ARIMA e altre cose (non è il mio posto, grasn è un esperto qui). Il problema è che probabilmente otterrai ancora una martingala (di nuovo la domanda di grasn: sempre?), anche se sembra una vera serie. E che senso ha testare un sistema su una martingala se c'è un teorema del Dub che vieta rendimenti diversi da zero su un orizzonte lungo?
Farò girare le citazioni fino al pomodoro. Finché il TS adattivo non cigola: ".... e stiamo diventando più forti!"
Non lo so ancora, ma andiamo, sarà la domanda numero due?
Heh, la tua domanda Alexey, mi ha fatto perdere la testa, era il cuore della notte dopo tutto.
In origine non avevo intenzione di ruotare le statistiche di BP. Avevo intenzione di generare SVR con il cambiamento delle caratteristiche statali dall'inizio della riga alla fine, e poi vedere dove TC inizia a impantanarsi. Identificare i punti deboli del sistema, e se possibile trattarli. Dopo tutto, questo è il punto della robustezza: far funzionare il sistema in una vasta gamma di condizioni.
L'SVR è il primo passo verso una donna di gomma. All'esterno sembra, ma l'anima no.
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Per la cronaca, la donna di gomma è stata inventata da Adolf Hitler
È possibile generare una serie basata sulla distribuzione di campionamento della serie reale senza stimare i parametri della distribuzione. Distinguiamo visivamente sulla serie reale (o prendiamo diverse serie) sezioni di tendenza, sezioni piatte, sezioni di canale, ecc. a seconda della sensazione. Disegniamo un istogramma di distribuzione per ogni campione. Quando si generano i sintetici, selezioniamo casualmente uno degli istogrammi e lo usiamo per generare una serie per un certo tempo (in modo casuale), poi lo cambiamo, ecc. È anche possibile controllare il cambiamento di fase e la loro durata: per esempio, per dare campioni di tendenza più lunghi, o con una maggiore probabilità di dare un campione piatto dopo un campione di tendenza.
Questo è un ottimo suggerimento, come un ulteriore test di sopravvivenza.
1. l'idea del sintetico è stata abbracciata da molti (come qui), e alla fine molti hanno capito che non era l'idea giusta.
2. un certo numero di prezzi hanno una sola caratteristica statistica per guidarci - profitti sostenuti.
1. l'idea del sintetico è stata abbracciata da molti (come qui), e alla fine molti hanno capito che non era l'idea giusta.
2. un certo numero di prezzi hanno l'unica caratteristica statistica da cui essere guidati: i profitti sostenibili.
Sei sicuro di aver capito a cosa serve questo?