Backtesting/ottimizzazione - pagina 10
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Ho avuto lo stesso problema ma sembra che l'abbia risolto. Ma nessuna decisione unica per questo perché i problemi possono essere diversi.
Per me per esempio è stata la seguente decisione. Ho riempito 9999999999999 per la storia e anche per il grafico. Inoltre ho aperto la modalità offline (menu-> File) e ho visto che ho due file come M1 con diverse dimensioni/data dei dati e così via. Così ho dovuto importare i file buoni ancora una volta da file forder allo stesso file forder e ora funziona bene.
Metatrader non fa il 90% automaticamente per te anche se hai fatto tutto nel modo giusto. Quindi è necessario impostare l'opzione "Usa data" e giocare con le date "Da" e "A" per ottenere il 90%.
Ho provato entrambi i vostri metodi e ho ancora ottenuto solo circa il 56% di qualità. Personalmente, penso che tutti dovrebbero dire ai loro broker che smetteranno di fare trading per una settimana se non riceveranno una risposta da MetaOrg per promettere di sistemare questo schifoso backtester entro un mese o due. Allora questa frustrazione sarebbe risolta una volta per tutte. Sfortunatamente, i commercianti di forex non si uniscono su questo problema. Questo backtester incasinato è stato uno scherzo per oltre 2 anni e mezzo. Vorrei che qualcuno ne creasse uno separato da Metatrader che possa testare qualsiasi ea con una precisione del 98 - 100%. Credo che non ci siano abbastanza trader seri là fuori. La maggior parte deve continuare a perdere soldi sul forex a causa della mancanza di un corretto e accurato backtesting degli ea - Molto triste!
Ho provato entrambi i vostri metodi e ho ancora ottenuto solo il 56% circa di qualità. Personalmente, penso che tutti dovrebbero dire ai loro broker che smetteranno di fare trading per una settimana se non riceveranno una risposta da MetaOrg per promettere di sistemare questo schifoso backtester entro un mese o due. Allora questa frustrazione sarebbe risolta una volta per tutte. Sfortunatamente, i commercianti di forex non si uniscono su questo problema. Questo backtester incasinato è stato uno scherzo per oltre 2 anni e mezzo. Vorrei che qualcuno ne creasse uno separato da Metatrader che possa testare qualsiasi ea con una precisione del 98 - 100%. Credo che non ci siano abbastanza trader seri là fuori. La maggior parte deve continuare a perdere soldi sul forex a causa della mancanza di un corretto e accurato backtesting degli ea - Molto triste!
So che non è facile.
Ho passato più di 2 settimane per farlo: Installo/disinstallo Metatraders e così via.
Non è stato facile.
Prova ancora una volta http://www.metatrader.info/node/67
Inoltre può essere utile avere una copia di Metatrader installata specialmente per il backtesting. Inoltre quando si sta facendo la preparazione per avere il 90% può essere un bene se ci si disconnette dal server (per evitare di mescolare i dati che si stanno importando e il broker che scarica nello stesso tempo). Installa una nuova copia di MetaTrader, apri un conto, disconnettiti dal server subito dopo, cancella i file della cronologia scaricati dalla cartella Your_Broker_Demo (solo alcuni perché ci sono alcuni file che non possono essere eliminati), scarica i tuoi dati importati e segui questo articolo http://www.metatrader.info/node/67
L'ho fatto molte volte fino ad arrivare al 90%.
Ho avuto una lunga discussione con mio fratello maggiore sulla qualità del 90% dei modelli. Ha detto di aver avuto lo stesso problema con un pacchetto software che usava nel trading di azioni. Dopo un paio di mesi i creatori del software hanno aggiustato il loro backtester che era accurato al 98% rispetto al trading dal vivo nello stesso periodo di tempo. Perché diavolo ci accontentiamo della spazzatura allora? Anche il 90% fa schifo.
Di nuovo, cosa stiamo cercando di fare, giocare a creare ea o vogliamo seriamente risolvere i problemi degli ea che possiamo garantire ad un grado estremamente alto che funzioneranno come testato sul backtester e possiamo quindi fare soldi veri in questo gioco? Per quanto mi riguarda, mi fa impazzire che la gente non protesti contro questo inutile backtester. È questa la norma che le persone vogliono solo perdere soldi con gli ea nel trading reale? Devo parlare al muro, altrimenti la gente protesterebbe contro questo scherzo di un backtester con i loro broker o con Metatrader.
Dave, non credo che molte persone qui capiscano l'importanza dei dati di qualità del 90% + per il back testing.
Il numero di post che ho visto con EA che hanno 40 o 50% di qualità.
E sono d'accordo, non credo che molte persone siano così serie, perché si dovrebbe avere un diavolo di un buon EA e la programmazione di tale è probabilmente oltre le capacità di MT4.
Si prega di notare che io non sono un esperto programmatore o qualcosa di simile, questa è solo la mia opinione da quello che ho letto e visto qui
Ho avuto una lunga discussione con mio fratello maggiore sulla qualità di modellazione del 90%. Ha detto che ha avuto lo stesso problema con un pacchetto software che ha usato nel trading di azioni. Dopo un paio di mesi i creatori del software hanno aggiustato il loro backtester dove era accurato al 98% rispetto al trading dal vivo durante lo stesso periodo di tempo. Perché diavolo ci accontentiamo della spazzatura allora? Anche il 90% fa schifo.
Di nuovo, cosa stiamo cercando di fare, giocare a creare ea o siamo seri sulla risoluzione dei problemi ea che possiamo garantire ad un grado estremamente elevato che funzioneranno come testato sul backtester e possiamo quindi fare soldi reali a questo gioco? Per quanto mi riguarda, mi fa impazzire che la gente non protesti contro questo inutile backtester. È questa la norma che le persone vogliono solo perdere soldi con gli ea nel trading reale? Devo parlare al muro, altrimenti la gente protesterebbe contro questo scherzo di un backtester con i loro broker o con Metatrader.
Ciao,
Ilbacktest non è niente!
Sto eseguendo due EAs e ho avuto solo 2 ordini in 7 giorni. Nel backtest con MQ 90% ho avuto 11 ordini così backtest non significa nulla. Questa è la mia opinione.
Buona giornata
Credo che non ci siano abbastanza trader seri là fuori. La maggior parte deve continuare a perdere soldi sul forex a causa della mancanza di un corretto e accurato backtesting degli ea - Molto triste!
Non potrei essere più d'accordo con te.
Ho visto quanto potenti possano essere il backtesting e l'ottimizzazione nello sviluppo dei sistemi. Ho visto l'ottimizzazione utilizzata per guidare lo sviluppo di sistemi che semplicemente non sarebbero stati possibili senza la guida dell'ottimizzatore. Ecco un'affermazione audace che credo fermamente sia vera: Un buon backtester/ottimizzatore può mostrarvi cose nei dati che semplicemente non potete vedere senza di lui.
Ho visto una prova di questo svolgersi lentamente nel corso dei mesi. Ho visto un sistema essere sviluppato su un'altra piattaforma in circa 2 settimane, dall'inizio alla fine. Il sistema è caldo. (E proprietario, e non in vendita...) È stato costruito con l'aiuto di un ottimizzatore. Nel frattempo, ho visto un certo numero di persone lavorare insieme su diverse schede MT per mesi, costruendo gradualmente un sistema che si basa su una simile 'idea originale'. Nonostante gli sforzi seri e concertati di un certo numero di partecipanti, testando in avanti, inventando nuove strutture logiche e filtri, testando in avanti ancora un po', le attuali versioni migliori del sistema MT non possono toccare il 'sistema delle 2 settimane' e non credo che lo faranno presto. Sono abbastanza sicuro che una delle prime versioni del sistema a 2 settimane costruito dall'ottimizzatore era migliore dell'attuale migliore versione di MT, dopo mesi di sforzi.
Fondamentalmente, penso che il mondo MT non abbia idea di cosa si stia perdendo. Senza un ottimizzatore funzionante, un'intera dimensione di possibilità semplicemente non esiste. Chi ha una vasta esperienza con un ottimizzatore accurato saprà esattamente cosa sto dicendo...
Nel frattempo continuo a leggere persone di MT che dicono cose come "Nessun sistema ha dimostrato di funzionare in modo coerente"; e proprio oggi ho visto qualcuno dire che il "Santo Graal" è una "...'pentola d'oro' alla fine dell'arcobaleno. Esatto, non esiste! Per quanto questi ragazzi abbiano torto, non posso biasimarli, perché non hanno mai visto ciò che è possibile. Non ne hanno idea... e senza un ottimizzatore funzionante, è improbabile che ne ottengano uno a breve...
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Non voglio trasmettere l'idea che un ottimizzatore funzionante sia l'unico ingrediente necessario per trovare un sistema del Santo Graal. E, un ottimizzatore potrebbe non essere necessario per trovarne uno. Ma certamente può essere un grande, grande aiuto.
Ciao,
Il backtest non è niente!
Sto eseguendo due EAs e ho avuto solo 2 ordini in 7 giorni. Nel backtest con MQ 90% ho avuto 11 ordini quindi il backtest non significa nulla. Questa è la mia opinione.
Buona giornataÈ perché il backtesting è il test dell'EA sui dati passati. Il forward testing è il test sui dati reali. Ma quando finisci il forward testing (giorno di forward testing per esempio) i tuoi dati diventano un dato passato.
Se siamo d'accordo che l'EA (basato su qualche sistema) si comporterà nello stesso modo in cui si è comportato 1, 2 o 3 anni fa, allora va bene. Intendo dire che ci dovrebbe essere una certa sequenza nel funzionamento degli EA (a causa degli indicatori e dei sistemi di trading) in modo da poter "interpolare" i risultati passati sul reale (sul futuro intendo) solo per capire come può essere e per controllare il sistema di trading o l'algoritmo. Ogni EA/tradibng system ha un qualche algoritmo, quindi il backtesting può dimostrarlo e possiamo vedere come questo algoritmo sta lavorando.
Ma è necessario avere il 90% per fare questo.
È perché il backtesting è il test dell'EA sui dati passati. Il forward testing è il test sui dati reali. Ma quando finisci il test in avanti (giorno di test in avanti per esempio) i tuoi dati diventano quelli passati.
Se siamo d'accordo che l'EA (basato su qualche sistema) si comporterà nello stesso modo in cui si è comportato 1, 2 o 3 anni fa, allora va bene. Voglio dire che ci dovrebbe essere una certa sequenza nel funzionamento degli EA (a causa degli indicatori e dei sistemi di trading) in modo da poter "interpolare" i risultati del passato sul reale (sul futuro intendo) solo per capire come può essere e per controllare il sistema di trading o l'algoritmo. Ogni EA/tradibng system ha qualche algoritmo quindi il backtesting può dimostrarlo e possiamo vedere come questo algoritmo sta lavorando.
Ma è necessario avere il 90% per fare questo.Ok, hai ragione ma dimmi una cosa. Non sono un programmatore... Ho un EA che mi dà solo MQ 24% quindi dove può essere il problema? Tutti gli altri EA hanno il 90%.
Grazie in anticipo
MODIFICATO:
Solo quando ho messo l'EA a lavorare con TF: M1
È evidente che per i trader seri, il backtester è un completo fallimento da parte di Metatrader. Senza backtesting su specifiche condizioni di mercato, non si sa mai come un EA reagirà in futuro - Ecco perché abbiamo bisogno di un backtester. Il 90% (se mai si può raggiungere usando questo tester di strategia) non ha valore. È un vero peccato che questo sistema sia stato sviluppato in Russia. Evidentemente, non si preoccupano abbastanza della loro reputazione per correggere il sistema - Questo la dice lunga sulla loro integrità. Mi chiedo che tipo di persone ci siano dietro l'organizzazione Metatrade.
Un sistema che può fornire il 98 - 100% di accuratezza rispetto al trading reale durante lo stesso periodo di tempo eliminerebbe migliaia di ore di test in avanti che richiedono tempo. Vorrei solo che potessimo fare pressione ed esigere che sistemino il programma o che smettiamo di fare trading usando la piattaforma Metatrade - Questo sembra essere l'unico modo che mi viene in mente per farli alzare dal loro didietro e produrre un prodotto backtester di qualità.