Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 15
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Quindi non ci mandi neanche un po' di soldi, collega? Eravamo i vostri interlocutori! Vi abbiamo indirettamente portato a questo modello di trading, forse implicitamente e non direttamente, ma vi abbiamo spinto con le nostre conversazioni. Dov'è la tua gratitudine? Non dovete pubblicarlo qui, non lo accetteremo.
Siamo poveri ma onesti (e orgogliosi).
>> Posso inviarvi le statistiche del conto demo.
Questa è forse un'osservazione preziosa, ma la fattibilità di una tale conversione non è ancora del tutto rivelata.
FOXXXi, pensateci: abbiamo una serie di prezzi che è una CB integrata con MO quasi nullo e momenti non stazionari. L'idea di convertirla in una serie stazionaria implica una qualche dipendenza funzionale stazionaria dei momenti da qualcos'altro (per esempio l'ora del giorno, ecc.). Il problema della "residualizzazione" si riduce quindi all'identificazione di questa dipendenza funzionale e al suo sfruttamento... ma cosa succede se questa dipendenza non esiste o è essa stessa non stazionaria!
Stiamo cercando di costruire un castello di sabbia, ignorando il fatto che prima o poi si sgretolerà comunque. Ho il sospetto che ci innamoriamo delle belle parole e della scienza, perdendo di vista l'impraticabilità di tutte queste azioni. Questo è il tipo di gioco che abbiamo, in cui il risultato non è importante, ma il processo stesso è interessante. E cosa ci darà questa "permanenza"? L'opportunità di non ottimizzare troppo l'Expert Advisor... È una grande sfida riottimizzarlo una volta al mese! Tutto sommato, in base alla mia comprensione del problema, non vale la pena abboccare. Ma non vale molto nel Forex.
Sono d'accordo. Niente farà niente. MA. (un po' a parte la sottotrama di Reshetov) Proviamo a guardare il problema da un'angolazione leggermente diversa - localizziamo il processo limitandolo a un arco di tempo.
Un processo stazionario che cosa abbiamo? Se lo prendiamo in un senso più ampio che in TV, allora un sinonimo di "stazionario" sarebbe "stabile" o "stabile". Cioè, tutti i parametri del processo sono stabili. Questo è chiaro e ovvio. In senso pratico, qualsiasi processo è considerato entro un certo lasso di tempo. Sto semplicemente suggerendo un quadro micro piuttosto che uno macro.
Ci sono alcuni settori del mercato con una marcata stazionarietà locale di uno o un gruppo di parametri. Per esempio, le tendenze. La volatilità, per esempio, è quasi stazionaria. Non c'è bisogno di cercare le aree della sua stazionarietà - l'intera serie. (Sto semplificando - la stabilità del TD dipende dal tf, ma praticamente in ogni caso c'è).
Se impostiamo il problema in questo modo: determinare le aree importanti per il commercio con la stazionarietà della serratura, facendo affidamento sui processi più vicini alla stazionarietà.
In termini semplici, questo risulterebbe essere una stima della probabilità che il processo di valore sia stazionario per un certo tempo, basata su un processo quasi-stazionario più vecchio. Bene, per esempio, se assumiamo che l'espansione del trading range (TD - processo quasi-stazionario) è una condizione necessaria per un trend (non sempre, ma non importa qui - che lo sia), allora la probabilità che ci sia un trend è maggiore in questa fase del processo quasi-stazionario. È anche possibile stimare la sua estensione dalla fase. E così via. Tutto questo è "a titolo di esempio"!
Cioè il problema si riduce a a) ricerca dei processi quasistazionari stessi da un lato e b) determinazione delle correlazioni con quelli locali dall'altro. Il risultato è una stima.
(Beh, naturalmente, dovete ancora capire che tipo di processo di blocco è presente, ma questo è un altro argomento).
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Scusate per il flusso di coscienza, il divagare e l'off-topic. Sono un praticante. E ho descritto il mio approccio pratico.
Evviva
È tornato
Sì. .
>> è tornato.
Posso anche fornirvi uno steat del demo che abbiamo perso.
Posso inviarvi le statistiche del conto demo che è andato in crisi.
Quando mai hai avuto la possibilità di testare un metodo...
O era un giro di parole - come "orecchie d'asino morte" piuttosto che la condivisione? Ma in ogni caso, non è un fallimento.
Sono persino disposto a darvi le statistiche della demo trapelata.
E quando hai avuto il tempo di testare il metodo...
O era un giro di parole - come "orecchie d'asino morte" e non da condividere? Ma in un modo o nell'altro, non succederà.
Mi sembra un vicolo cieco irrealizzabile.
E Reshetov, è gentile, entro certi limiti, naturalmente.
>> a proposito, farsi prendere a calci in culo con l'estratto conto in mano, è una figata.
Questa è forse un'osservazione preziosa, ma la fattibilità di una tale conversione non è ancora del tutto rivelata.
FOXXXi, pensateci: abbiamo una serie di prezzi che è una CB integrata con MO quasi nullo e momenti non stazionari. L'idea di convertirla in una serie stazionaria implica una qualche dipendenza funzionale dei momenti da qualcos'altro (per esempio l'ora del giorno, ecc.). Il problema di "rimanere stazionari" si riduce quindi a identificare questa dipendenza funzionale e a sfruttarla... ma cosa succede se questa dipendenza non esiste o è essa stessa non stazionaria!
Stiamo cercando di costruire un castello di sabbia, ignorando il fatto che prima o poi si sgretolerà comunque. Ho il sospetto che ci innamoriamo delle belle parole e della scienza, perdendo di vista l'impraticabilità di tutte queste azioni. Questo è il tipo di gioco che abbiamo, in cui il risultato non è importante, ma il processo stesso è interessante. E cosa ci darà questa "stazionarietà"? Non dobbiamo ottimizzare il nostro Expert Advisor ogni volta che ne abbiamo bisogno. È una grande sfida riottimizzarlo una volta al mese! In ogni caso, in base alla mia comprensione del problema, non vale la pena di essere abboccato. Ma non vale molto nel Forex.
1) Un chiaro esempio è l'euro e il franco, abbiamo una dipendenza, ma non è sufficiente e stazionaria.
2) Mi sento come se stessi scrivendo al muro. Sì, questo è scientifico non applicabile al forex, e non scrivere queste sciocchezze e l'inesperienza per tutti i casi.
3) Dicci la verità, hai questo EA stabile e redditizio, che è facile da ottimizzare una volta al mese?
Sì, sei interessato al processo - questo è un bene e un male allo stesso tempo. Perché sei ossessionato dal Forex, cos'è, alta leva e diventare ricchi velocemente o cosa? Il mercato azionario è molto più interessante in ogni modo con una vasta gamma.
Questo è un buon punto. Ma a volte è possibile impostare l'EA adattivo nella giusta direzione con l'ottimizzazione iniziale e andrà avanti da solo. Ma dopo di che il mercato e l'adattatore hanno opinioni diverse.
Questa è la parola chiave. A volte è 50/50, sei d'accordo o tutto si ridurrà di nuovo a un bel "adattivo" sfocato?
Posso inviarvi le statistiche del conto demo che ho fatto saltare.
Almeno non è un vero e proprio.
In questo caso, il processo è altamente rischioso e incontrollabile, cioè totalmente instabile.
Non capisco, la tua estrapolazione delle matrioske del Barone di Munchausen non ha funzionato per niente, vero?
Evviva
È tornato.
Ho dato...
2)Mi sembra di scrivere a un muro. e non scrivere questa offesa e inappropriatezza per tutti i casi.
3) Sii onesto, hai questo consigliere costantemente redditizio
Beh, scusa se hai scritto qualcosa di sbagliato (detto/pensato).