Il rendimento potenziale dello strumento.

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Ho fatto alcuni semplici calcoli dei movimenti di valuta (contro il dollaro USA) su diversi grafici (MN, W1, D1) per diversi periodi:

120 mesi (ultimi 10 anni), 50 settimane (anno) e 80 giorni (dinamica dell'anno corrente)

Ora si vede chiaramente perché ad esempio l'australiano e il neozelandese sono chiamati come valute ad alto rendimento


sceneggiatura:

//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int Limit=50;
   double Potential=0;

   for(int i=0; i< Limit; i++) Potential+=High[ i]/Low[ i]-1;
   Print("Средняя потенциальная доходность за период "+ Limit+" баров: "+DoubleToStr( Potential/ Limit,8));

   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Sembra più corretto calcolare in questo modo:

- i corre lungo gli estremi dello ZigZag;

- Alto e Basso sono essi stessi degli estremi.

O semplicemente la somma di tutte le "ginocchia" dello ZigZag divisa per il min. "Ginocchio".

P.S. Considerando i volumi, le major ne usciranno vincenti in termini di rendimento...

 
Che ragazza intelligente che sei)!
 

sab1uk, come sei passato dai prezzi relativi (come EUR/USD) ai valori assoluti (asse delle ascisse sui grafici), o mi manca qualcosa?

In generale, la questione della redditività potenziale di uno strumento è interessante, ma non può essere determinata dai metodi suggeriti. Per esempio, prendiamo un NE integrato (movimento unidimensionale browniano). Il rendimento potenziale di tale strumento è zero (per definizione), e la volatilità può essere qualsiasi. Pertanto, non è una caratteristica di rendimento.

 
Il rendimento potenziale qui si riferisce al rendimento massimo ipotetico dello strumento.
 
mql4com >> :

Sembra più corretto calcolare in questo modo:

- i corre lungo gli estremi dello ZigZag;

- Alto e Basso sono essi stessi degli estremi.

O semplicemente la somma di tutte le "ginocchia" dello ZigZag divisa per il min. o semplicemente la somma di tutte le "ginocchia" dello ZigZag divisa per il min.

P.S. Se si prendono in considerazione i volumi, le major ne usciranno vincenti in termini di redditività...

Non conosco i volumi (se intendi volumi di trading, non tick)... sono probabilmente più legati alla liquidità

questa è un'arma a doppio taglio - la liquidità è inversamente proporzionale ai rischi, ma lo è anche la redditività potenziale

 

sab1uk, а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

In generale, la questione della redditività potenziale di uno strumento è interessante, ma non può essere determinata nei modi suggeriti. Per esempio, prendiamo un NE integrato (moto unidimensionale browniano). Il rendimento potenziale di un tale strumento è zero (per definizione) e la volatilità può essere qualsiasi cosa. Pertanto, non è una caratteristica di rendimento.

il tipo di cluster percentuale, invece della differenza prende la divisione meno uno: High[i]/Low[i]-1

Penso che ci sia una via di mezzo tra liquidità e volatilità

 
mql4com писал(а) >>

Sembra più corretto calcolare in questo modo:

- i corre lungo gli estremi dello ZigZag;

- Alto e Basso sono essi stessi degli estremi.

O semplicemente la somma di tutte le "ginocchia" di ZigZag divisa per il minimo. "Ginocchio".

P.S. Se prendiamo in considerazione i volumi, le major usciranno in cima alla redditività...

La somma di tutte le ginocchia ridotte dallo spread e poi tutte moltiplicate per il valore del punto.

 
Integer >> :

La somma di tutte le ginocchia ridotte dallo spread e poi tutte moltiplicate per il valore del punto.

Poi c'è la più forte dipendenza dalla dimensione delle ginocchia min:

Più piccolo è il gomito minimo, più alto è l'importo.

 
mql4com писал(а) >>

Poi c'è una forte correlazione con la dimensione del miniginocchio:

Più piccolo è il ginocchio minimo, più alto è l'importo.

Facciamo min. ginocchio = spread + 1 punto - prendiamo tutto quello che possiamo ottenere.

 
Integer писал(а) >>

Fai il ginocchio minimo = spread + 1 punto - prendi tutto quello che puoi prendere.

No. Sui dati storici, la ZZ ottimale è quando il ginocchio medio è uguale al doppio dello spread. Non c'è resa ipotetica più grande al mondo! Un passo di lato darà un rendimento minore (provato rigorosamente).

Solo che il valore di tale stima è zero...

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