Il rendimento potenziale dello strumento. - pagina 3
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mettono in giro formule a tre piani )))
È buono, ma vorrei che avessimo uno script/strumento nel codice prima che Leonid venisse a chiedere - dov'è la filatura Zin?
Scritto in MathCad. Neutron, dovrebbe avere più senso per te.
P.S. Il codice HTML nel forum non è inserito correttamente.
Scritto in MathCad. Neutron, dovrebbe avere più senso per te.
P.S. Il codice HTML nel forum non è inserito correttamente.
Ecco il tuo risultato (vedi fig.) a 10 pips di spread, il rendimento massimo si osserva a 10 pips di divisione. Questo è ciò che ho affermato e su cui lei non è d'accordo...
Non è diventato più chiaro, mql4com. Non sto parlando del risultato, qui è tutto chiaro! Intendo la tua prova...
Ecco il tuo risultato (vedi figura) con uno spread di 10 pips, il rendimento massimo si osserva con uno split step di 10 pips. Questo è ciò che ho affermato e su cui lei non è d'accordo...
Non è diventato più chiaro, mql4com. Non sto parlando del risultato, qui è tutto chiaro! Intendo la tua prova...
Si noti che il profitto nel frazionamento 11 è uguale al profitto nel frazionamento 10.
contro lo yen lo yen è il più ottimista come sempre
il franco è in calo a causa della forte correlazione
EURHKD è simile a EURUSD (Hong Kong è ancorata a USD) quindi allo stesso livello di EURUSD e USDDKK sono gemelli
Neutron, allego l'originale per una migliore percezione.
Ecco il tuo originale (linea rossa):
La linea blu mostra la soluzione analitica. In effetti, c'è una discrepanza tra la soluzione e la modellazione.
La soluzione analitica si basa sul modello di un mercato "ideale", cioè è stazionario e soddisfa la condizione di martingala (è casuale e non si possono fare soldi su di esso). Forse la divergenza è dovuta alla natura della non stazionarietà del mercato reale. Ovviamente, il mercato non è una vera martingala e ci possono essere azioni speculative volte al profitto speculativo. Principalmente, le quotazioni reali mostrano le proprietà dell'antipersistenza, cioè le quotazioni sono in controtendenza per la maggior parte del tempo. Questo equivale al fatto che la leva media ZZ è leggermente (di frazioni di punto) più piccola di 2H. In questo caso l'optimum sul grafico sarà spostato a destra di questo valore. Forse tu, mql4com, hai rilevato questo effetto.
Naturalmente tale caratteristica dell'arbitrarietà del mercato è integrale e non molto conveniente per l'uso pratico (tornando al tema dell'argomento). sab1uk, ha suggerito di definire un certo valore, che ci permette di caratterizzare la prospettiva dello strumento dal punto di vista dell'arbitrabilità. Tale valore può essere la deviazione della lunghezza media della leva dal valore medio non arbitrario 2H che otterrà direttamente il profitto medio in punti per una transazione (vedi immagine):
Vediamo che per la coppia EURUSD il carattere dell'arbitraggio per diversi orizzonti di trading H, è principalmente in controtendenza (Profit<0) e il valore medio della presa supera la commissione DC per H>45 punti.
In realtà questo tipo di indicatore è la risposta per l'autore di questo argomento. L'unica osservazione riguarda il fatto che questa caratteristica del simbolo non può essere espressa da un solo numero. Questo valore è un vettore unidimensionale e caratterizza l'arbitraggio di un simbolo selezionato su ogni orizzonte di trading con il passo di 1 punto.