Il rendimento potenziale dello strumento. - pagina 7
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Il bug si presenta anche sulla fascia di prezzo reale.
Il picco e il punto di non ritorno sono sulla stessa barra?
No. La cima della ZZ è a volte (raramente) per quantum non fissata alla vera cima.
TheXpert, la costruzione dello ZigZag in discussione non va sulle barre.
Sulle zecche potrebbe essere la stessa merda. Ho pensato ai bar perché hai ricordato la "fascia di prezzo reale".
No. Il top ZZ è a volte (raramente) per quantum non legato al vero top.
Posso avere una foto?
Neutron, forse la seguente immagine del tuo ZigZag ti aiuterà a trovare l'errore:
Supponiamo che lo spread possa essere usato per stimare la liquidità...
allora possiamo prendere una storia di tick con spread fluttuante e calcolare una certa liquidità usando questa formula: ( SOMMA(Ask[i]) / SOMMA(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
cioè risulta essere lo spread medio meno il primo grado
se si prendono le specifiche di altri broker con buoni spread fissi, allora il neozelandese e il singaporiano sembrerebbero migliori
confrontare con i rendimenti potenziali
e ora moltiplica la liquidità per il potenziale e ottieni questa immagine:
Il risultato è grezzo, ma il metodo è bello.
Naturalmente questo è un esempio approssimativo di metodologia
è necessario almeno da diversi broker per calcolare gli spread medi