Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 62
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gpwr, hai fatto una buona osservazione, naturalmente. Beh, in primo luogo, che la gente insegni ai colossi a volare come si deve. Questo sarà molto utile quando l'area di applicazione della rete neurale è ancora chiaramente e distintamente definita.
Un'analogia è appropriata qui: Coulomb (o chi altro), che ha studiato la legge di attrazione delle cariche elettriche, ha anche insegnato agli ippopotami a volare. Dopo tutto, a quel tempo nessuno aveva un'idea chiara del campo di applicazione dell'elettricità. Ma hanno inventato il generatore - e quella legge è tornata utile.
A proposito, durante il mio tempo trascorso davanti al computer a studiare le reti e a guardare il mercato con un occhio - ho migliorato notevolmente il mio trading manuale. Comincio a "sentire" il mercato senza alcun indice di mercato. E non ho niente a disposizione, tranne una neuronet personale. Naturalmente, è prematuro parlare di volare... ma c'è già una corsa al luppolo.
Parole molto intelligenti! Per fare trading con successo, è necessario conoscere la psicologia della maggior parte dei partecipanti al mercato che continuano ad operare manualmente e ad utilizzare i canali di trading, cioè fare trading nella direzione del canale fino a quando non lo sfonda. Una volta che è sfondato, chiudono le loro posizioni e aspettano la conferma di un nuovo trend per poi aprire nuove posizioni. A volte è semplicemente interessante guardare il prezzo che si allontana dal confine del canale, come se qualche invisibile mano di mago lo tirasse fuori da lì. Perché è così? Perché milioni di altri commercianti hanno costruito questo canale e stanno scommettendo che il prezzo rimbalzerà. Le loro scommesse sono esattamente ciò che muove il prezzo all'interno del canale. Se la maggior parte dei trader usasse le reti neurali nel loro trading, funzionerebbe anche questo. Ma ahimè...
A proposito, per il tempo in cui sono stato seduto davanti al mio computer, studiando le griglie e guardando il mercato con un occhio, ho avuto più successo nel trading manuale. Sto cominciando a "sentire" il mercato senza alcun indice di mercato. E non ho niente a disposizione, tranne una neuronet personale. Naturalmente, è prematuro parlare di volare... ma c'è già una corsa al luppolo.
Credo che sia più un'emozione che un vero senso del mercato usando la rete neurale. Cerca di essere più attento, sperando che il destino dell'eroe raffigurato sul tuo avatar ti avverta di un pericolo fondamentalmente possibile. Beh, non vi ricorderò nemmeno che gli astrolabi creati sui perceptron, specialmente quelli a singolo strato, sono tipici filtri adattativi, circa il 101% incapaci di funzionamento stabile (nel senso di "funzione obiettivo"). Inoltre non vi ricorderò (di solito è in qualsiasi libro di testo), che se non avete una correlazione significativa in serie (penso che usiate x(n)-x(n-1), e non c'è), avete una probabilità molto piccola di ottenere ciò che volete. Attenzione all'illusione che dà NS. Ma in ogni caso auguro a te e al tuo insegnante buona fortuna :o)
PS: NS non è affatto un miracolo, se non c'è un "fenomeno statistico", non funziona.
Parole molto intelligenti! Per fare trading con successo, è necessario conoscere la psicologia della maggior parte dei partecipanti al mercato che continuano ad operare manualmente e ad utilizzare i canali di trading, cioè fare trading nella direzione del canale fino a quando non lo sfonda. Una volta che è sfondato, chiudono le loro posizioni e aspettano la conferma di una nuova tendenza, dopo di che aprono nuove posizioni. A volte è semplicemente interessante guardare il prezzo che si allontana dal confine del canale, come se qualche invisibile mano di mago lo tirasse fuori da lì. Perché è così? Perché milioni di altri commercianti hanno costruito questo canale e stanno scommettendo che il prezzo rimbalzerà. Le loro scommesse stanno solo spostando il prezzo all'interno del canale...
Per qualche ragione sto diventando sempre più dubbioso sulla possibilità di prevedere il prezzo in un particolare momento. In primo luogo, perché il mercato non è discreto - ci sono alti e bassi al prezzo, tra i quali salta a suo piacimento. Alle 12:00 ora di Mosca sarà da qualche parte tra il suo massimo e il suo minimo, ma in quale posizione sarà rispetto all'apertura - chi lo sa... E questo determina il "colore della candela". Quindi, il colore della candela può essere abbastanza casuale (eccetto per la tendenza forte con piccoli "pullback").
Quindi, ha senso "trovare" i movimenti di mercato che si muoveranno oltre il minimo (massimo) attuale. O lavorare davvero "sul pullback". E la determinazione di dove andrà il prezzo nel prossimo periodo di tempo non è molto informativa.
Se la maggior parte dei trader usasse le reti neurali nel loro trading, funzionerebbe anche questo. Ma, ahimè...
Anche qui non sembra esserci consenso. Alcuni dicono che più persone usano il sistema, peggio funziona. Altri sembrano dire il contrario :)
Per qualche ragione, sto diventando sempre più dubbioso sulla possibilità di prevedere il prezzo in un particolare momento. In primo luogo, perché il mercato non è discreto - c'è un massimo e un minimo per il prezzo, tra i quali salta a suo piacimento. Alle 12:00 ora di Mosca sarà da qualche parte tra il suo massimo e il suo minimo, ma in quale posizione sarà rispetto all'apertura - chi lo sa... E questo determina il "colore della candela". Quindi, il colore della candela può essere abbastanza casuale (eccetto per la tendenza forte con piccoli "pullback").
Quindi, ha senso "trovare" i movimenti di mercato che si muoveranno oltre il minimo (massimo) attuale. O lavorare davvero "sul pullback". E la determinazione di dove andrà il prezzo nel prossimo periodo di tempo non è molto informativa...
grazie, il prossimo))
dopo un po' di tempo i vostri dubbi cambieranno o cadranno e avrete le idee chiare.
il mercato ha molti stati e intersezioni di questi stati... ognuno vede il mercato in modo diverso
vincono i più pazienti
Onestamente non capisco tutta questa miseria. Ci sono tanti codici di rete C++ già scritti con ORO sul web. Ecco, per esempio, un semplice codice con una buona descrizione della teoria. C'è un bug nel calcolo dell'MSE (leggi l'ultimo post di questa pagina)
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx
Ho speso solo un giorno per capire il codice e ha funzionato in modo affidabile per me nel forex (non nel senso di profitto, ma nel senso di imparare la rete sulle coppie di valute).
Penso che si passi molto tempo ad adattare matcad alle reti neurali, e poi si trascinano le sue formule in C++ e si fa il debug del codice lì. Non è efficiente, signori. Si possono passare anni così prima di eseguire qualcosa che funzioni nel forex.
Sono curioso per natura. Ricordo che quando ero bambino, quando mi veniva regalato un giocattolo, di solito veniva smontato la sera. Non rotto, non fracassato, ma smontato con gli attrezzi di mio padre (che era arrabbiato per questo). Così anche qui - sono solo curioso di sapere cosa c'è dentro quella Scatola Nera sotto il grazioso involucro "Neural Net". Inoltre, come lei giustamente sottolinea, un prodotto off-the-shelf di terze parti è di natura generica, è possibile che contenga bug e non sia adatto al compito specifico in questione. Dato che la prevedibilità della VR di tipo mercato è estremamente bassa, il NS deve essere riqualificato ad ogni conto alla rovescia. Penso che sia impossibile soddisfare questo requisito usando un pacchetto commerciale "pesante". L'intero codice di una maglia universale a due strati scritta in MQL può stare in 35 righe! Penso che ne valga la pena.
In generale, il compito del trading, secondo me, si riduce a risolvere tre grandi problemi:
1. Rifiuto dell'ipotesi del "mercato efficiente".
2. Capire che dei tre modi per fare soldi:
a) informazioni privilegiate,
b) analisi delle notizie macroeconomiche,
c) analisi dei dati storici dei prezzi degli strumenti,
gli ultimi due sono disponibili per noi. Tra questi, l'analisi delle notizie macroeconomiche non implica l'uso di MTS (almeno non vedo un modo per implementarlo effettivamente). Questo ci lascia con l'ultimo punto.
...Una rete che utilizza i dati della stessa serie temporale sarebbe un'autoregressione; lineare se avete un solo strato o non lineare se avete più di uno strato con attivazione non lineare dei neuroni. La formazione di una tale rete autoregressiva non è altro che un'approssimazione della serie con una funzione non lineare. Cioè la differenza di tale descrizione dall'adattamento della serie polinomiale o di Fourier è molto piccola. La previsione della rete sui valori futuri non è altro che un'estrapolazione della funzione non lineare montata nel futuro. L'unico vantaggio di una rete neurale è la capacità universale di approssimare qualsiasi funzione non lineare. La domanda da porre qui è: perché pensate che il prezzo attuale sia una funzione non lineare dei prezzi passati?
Sono d'accordo con te, infatti la rete è simile a un modello AR non lineare, con un'eccezione (come hai giustamente notato) - non richiede una conoscenza a priori del modello del processo, e questo è il suo vantaggio più importante data la non stazionarietà dei BP del mercato. Naturalmente, intendiamo la loro quasi-stazionarietà (secondo il primo punto), altrimenti nessuna NS può funzionare. Quindi, non mi interessa se la condizione è soddisfatta o meno: "il prezzo attuale è una funzione non lineare dei prezzi passati", in generale la NS non lineare assegnerà la zona giusta. Quindi, non ci sono alternative per NS!
Per quanto riguarda la scelta di un NS specifico (perseptron multistrato, mappe di Cohenen, ecc.), penso che non ci sia scelta qui - perseptron multistrato - a causa della non stazionarietà della BP iniziale (l'identificazione di modelli significativi richiede molta storia).
Solo perché siete stati in grado di adattare una funzione non lineare ai prezzi passati non significa che avete trovato un modello di mercato. Pertanto, una rete autoregressiva non vi darà alcun vantaggio commerciale.
Questo torna alla questione della quasi-stazionarietà. Ecco perché io prealleno NS ad ogni conteggio di BP, e non uso le barre come BP perché sono praticamente imprevedibili a causa dei legami molto deboli tra loro. Se non si segue questa regola generale, la connessione tra i risultati reali e quelli attesi sarà rossa, e le stesse regole valgono per tutti gli altri EA.
...Perché? Perché ci sono milioni di altri commercianti oltre a te che hanno costruito questo canale e stanno scommettendo che il prezzo rifletterà. Le loro scommesse sono esattamente ciò che muove il prezzo all'interno del canale. Se la maggior parte dei trader usasse le reti neurali nel loro trading, funzionerebbe anche questo. Ma ahimè...
Grazie, sono consapevole di non essere l'unico a fare trading qui. Tuttavia, riguardo alle scommesse che stanno muovendo il mercato - sto cominciando a dubitare che si tratti di "scommesse di milioni". È più probabile che si tratti di "scommesse unitarie". Se la maggior parte dei trader usasse le reti neurali nel trading, starei imparando a costruire canali autoregressivi, polinomi, ecc.
A quanto pare non capisci un altro aspetto fondamentale del mercato (o di qualsiasi altro gioco): la maggior parte perde sempre. Imparare da soli. Non è ancora arrivato il momento di imparare e dare consigli.
Quindi, non mi interessa se la condizione è soddisfatta o meno: "il prezzo attuale è una funzione non lineare dei prezzi passati", in generale la NS non lineare assegnerà la zona giusta. Quindi, non ci sono alternative per NS!
Questo torna alla questione della quasi-stazionarietà. Questo è il motivo per cui prealleno NS ad ogni conteggio BP, ma non uso le barre come BP perché sono praticamente imprevedibili a causa dei legami molto deboli tra loro. I disegni in questo argomento sono per barre orarie solo come illustrazione di alcune proprietà particolari di NS e le loro caratteristiche speciali e non sono utilizzati per il commercio reale.
Non capisco la frase su un'alternativa a NS. Perché siete arrivati a questa conclusione? E perché la condizione di determinismo nel mercato non è importante per voi? E perché non c'è collegamento tra le barre? Quali dati prendete per il trading reale se non la storia delle barre?