Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 65
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E come hai fatto ad arrivare a 1 al primo conteggio così presto? E perché hai zero spread lì. Non state randomizzando i pesi e partendo da zero?
Non lo so. Io randomizzo i pesi:
Aumento della randomizzazione (0,1)
Capito. Ne ho ottenuto uno nel primo passo non appena ho corretto un piccolo errore:
Ora lo è:
Ora ecco cosa si ottiene:
Cosa ne pensate? La divergenza degli errori medi sembra tendere verso una costante.
E qualcuno può spiegarmi la giustificazione teorica dell'idea che ci sia un'autoregressione dei prezzi (diciamo, di apertura o di chiusura), con la sua equazione al tempo t che è diversa da quella al tempo t+1 (il che richiede il riaddestramento della rete) e usando le ultime barre come input? Tutti gli altri sistemi, indicatori, ecc. si basano sul presupposto che il mercato sia controllato da alcuni meccanismi, che si comportano più o meno allo stesso modo, se le condizioni sono simili. E che l'attuale movimento del mercato è una sovrapposizione di tendenze di diversa struttura temporale.
Sì, una volta mi sono dilettato con l'autoregressione e ho ottenuto per y = ln(High[i] / High[i+1]) o ln(Low[i] / Low[i+1]) in funzione di ln(Close[i+1] / Low[i+1]) e ln(Close[i+1] / High[i+1]) un valore R2 di circa 0,45 - ma ovviamente non ho basi teoriche :)
Perché avete bisogno di una giustificazione teorica quando c'è la pratica che dimostra chiaramente che il mercato di ieri non è come quello di oggi e non sarà come quello di domani. Sarebbe il contrario Le reti non sarebbero affatto necessarie. Ne consegue direttamente che, affinché la conoscenza della griglia corrisponda al momento attuale, deve essere riqualificata ad ogni conto alla rovescia. La maggior parte degli indicatori non si basa su ciò che si pensa (non molto tempo fa pensavo la stessa cosa). Ora mi rendo conto che tutti gli indici in realtà sfruttano un meccanismo completamente diverso - la tendenza della mente umana a costruire modelli deterministici della realtà come TER o anti-TER. Cioè (traduco dal russo in inglese): pigrizia e stupidità.
La necessità di utilizzare un tratto di storia ottimalmente breve è dettata dalla stessa non stazionarietà del mercato VR. Cioè quello che funziona ora - potrebbe non funzionare tra un'ora. I meccanismi si comportano allo stesso modo - hai ragione qui. Il mercato si comporta diversamente.
Uso una ripartizione verticale della serie di prezzi per la previsione.
È qualcosa di nuovo? Non lo so. Che cos'è?
Cosa ne pensate? La divergenza degli errori medi sembra tendere verso una costante.
Sì, cosa posso dire? Andiamo!
C'è qualcosa di nuovo? Non lo so. Che cos'è?
Leggi Pastukhov. La sua tesi di dottorato.
Sareste sorpresi.
Perché avete bisogno di una giustificazione teorica quando c'è la pratica che dimostra chiaramente che il mercato di ieri non è come quello di oggi e non sarà come quello di domani. Sarebbe il contrario Le reti non sarebbero affatto necessarie. Ne consegue direttamente che, affinché la conoscenza della griglia corrisponda al momento attuale, deve essere riqualificata ad ogni conto alla rovescia. La maggior parte degli indicatori non si basa su ciò che si pensa (non molto tempo fa pensavo la stessa cosa). Ora mi rendo conto che tutti gli indici in realtà sfruttano un meccanismo completamente diverso - la tendenza della mente umana a costruire modelli deterministici della realtà come TER o anti-TER. Cioè (traduco dal russo in inglese): pigrizia e stupidità.
La necessità di utilizzare un tratto di storia ottimalmente breve è dettata dalla stessa non stazionarietà del mercato VR. Cioè quello che funziona ora - potrebbe non funzionare tra un'ora. I meccanismi si comportano allo stesso modo - hai ragione qui. Il mercato si comporta diversamente.
Ci sono trasformazioni con le quali si può passare ai dati stazionari. Da quanto ho capito la serie non è stazionaria per voi semplicemente a causa della volatilità che cresce negli anni.
L'uomo stava chiedendo un cambiamento nella relazione causa-effetto nel tempo, se c'è, non si può fare quasi nulla...
E a proposito della pratica: "Perché hai bisogno di una prova teorica, se hai una pratica, che il mercato di ieri non è come quello di oggi e non sarà come quello di domani" - mostrami un esempio...(non puoi mostrarmi un esempio in principio, perché c'è un controesempio per ogni esempio...)
- mostrare un esempio...(non è necessario mostrare un esempio in linea di principio, perché per ogni esempio c'è un controesempio...)
Perché no? Tu stesso lo sai molto bene: gigabyte di robot di trading perdenti. Avete bisogno di altri esempi?
Beh, perché non dovreste? Lo sai tu stesso: gigabyte di robot di trading perdenti. Avete bisogno di altri esempi?
Sono gigabyte di modelli inadeguati... non dire che il mercato di oggi non è come quello di domani, ecc.