No, c'è certamente qualcosa in questa logica. L'analogia con la cisterna è buona. Aspettiamo che tutte e 3 le coppie salgano. Anche se teoricamente è possibile ottimizzare questo sistema per una condizione piatta. Comunque, mettiamolo alla prova.
ho un altro modo di commerciare (come trawl posiiiii, c'è la chiusura sul segnale, c'è un lato TP e SL, ed ecco il modo di Yuri Reshetov, questo modo =).... mi chiedo che cosa è preso per il primo segnale o lo impostate voi stessi? perché logicamente ci dovrebbe essere una presenza costante di ordini, che non si osserva nel vostro conto demo
Non ho nemmeno notato immediatamente la scorrevolezza della chiusura - questo è l'unico fattore per i prelievi lenti
In realtà, nei trade piatti, si dovrebbe ottenere qualcosa come un lento affondamento con frequenti aumenti insignificanti delle azioni! (piatto è il periodo in cui ci vuole troppo tempo per chiudere l'ordine con profitto)
Il movimento nella nostra direzione e perdiamo depositi ad un tasso di 0,75% in 1 punto, cioè dopo 10pp sarà circa 7%, dopo 20pp circa 9% e così via. Pertanto, abbiamo bisogno di un lungo movimento regolare nella direzione sbagliata per ritirare (numeri circa non ha contato)
Tuttavia, quando ti muovi nella nostra direzione - abbiamo un incubatore di denaro reale che lavora ad un tasso frenetico di 0,75% in 1pp cioè in 10pp 8%, in 20pp è circa 18%.
Tutto quanto sopra calcolato senza swap ecc. e molto approssimativamente per il livello del 133%.
interessante da testare con un livello okalo 250-700
In ogni caso, Yura ha di nuovo prodotto qualcosa di non banale - anche se è un errore.
In teoria avevo capito tutto. In effetti, il presupposto sbagliato era che l'Expert Advisor non sarebbe stato praticabile.
Prendiamo un qualsiasi Expert Advisor con MM di % di titoli. Misuriamo il livello di margine dopo aver aperto una posizione e vediamo che anche questo MM controlla il livello di margine ad un valore costante. Tuttavia, non è necessario misurarlo empiricamente, ma possiamo provarlo analiticamente: poiché il volume di una posizione da aprire è direttamente proporzionale al deposito, anche il margine è direttamente proporzionale ad esso e quindi il livello di margine è costante.
Di conseguenza, si scopre che l'EA in questione non ha a bordo nient'altro che il metodo di trading del portafoglio non aggiustato (multivaluta). Cioè per ogni coppia di valute dà semplicemente il 25% di rischio di un deposito.
Di conseguenza, rimane solo un Expert Advisor da regolare:
1. Prendere la direzione per entrare nel mercato, non solo posizioni corte
2. Nella formula per il calcolo dei volumi: ordini doppi = equity / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count; - dobbiamo fare dei cambiamenti, cioè: orders = risk * equity / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count;, dove risk è la % del deposito a rischio.
Il risultato è la gestione del portafoglio, ma con un metodo molto più semplificato di quello di Harry Markowitz e implementato in un primitivo algoritmo MQL4
Penso che questo sia il calcolo. ma la versione a valuta singola, così come la versione che compra solo, sarebbe buona per i test. e un altro suggerimento all'autore. prova a testarlo su triangoli come gbpusd-usdjpy-gbpjpy o qualcosa di simile.
E per chiarire, i trade sono aperti in un intervallo di un minuto, e in un minuto una margin call è teoricamente possibile. anche nel caso di gap, mk è anche possibile. ma questo non diminuisce i vantaggi di questo MM.
ho un altro modo di commerciare (come trawl posiiiii, c'è la chiusura sul segnale, c'è un lato TP e SL, ed ecco il modo di Yuri Reshetov, questo modo =).... mi chiedo che cosa è preso per il primo segnale o lo impostate voi stessi? perché logicamente ci dovrebbe essere una presenza costante di ordini, che non si osserva nel vostro conto demo
Non ho nemmeno notato immediatamente la scorrevolezza della chiusura - questo è l'unico fattore per i prelievi lenti
In realtà, nei trade piatti, si dovrebbe ottenere qualcosa come un lento affondamento con frequenti aumenti insignificanti delle azioni! (piatto è il periodo in cui ci vuole troppo tempo per chiudere l'ordine con profitto)
Il movimento nella nostra direzione e perdiamo depositi ad un tasso di 0,75% in 1 punto, cioè dopo 10pp sarà circa 7%, dopo 20pp circa 9% e così via. Pertanto, abbiamo bisogno di un lungo movimento regolare nella direzione sbagliata per ritirare (numeri circa non ha contato)
Tuttavia, quando ti muovi nella nostra direzione - abbiamo un incubatore di denaro reale che lavora ad un tasso frenetico di 0,75% in 1pp cioè in 10pp 8%, in 20pp è circa 18%.
Tutto quanto sopra calcolato senza swap ecc. e molto approssimativamente per il livello del 133%.
interessante da testare con un livello okalo 250-700
Btw: o mi sbaglio di nuovo
In ogni caso, Yura ha di nuovo prodotto qualcosa di non banale - anche se è un errore.
In teoria avevo capito tutto. In effetti, il presupposto sbagliato era che l'Expert Advisor non sarebbe stato praticabile.
Prendiamo un qualsiasi Expert Advisor con MM di % di titoli. Misuriamo il livello di margine dopo aver aperto una posizione e vediamo che anche questo MM controlla il livello di margine ad un valore costante. Tuttavia, non è necessario misurarlo empiricamente, ma possiamo provarlo analiticamente: poiché il volume di una posizione da aprire è direttamente proporzionale al deposito, anche il margine è direttamente proporzionale ad esso e quindi il livello di margine è costante.
Di conseguenza, si scopre che l'EA in questione non ha a bordo nient'altro che il metodo di trading del portafoglio non aggiustato (multivaluta). Cioè per ogni coppia di valute dà semplicemente il 25% di rischio di un deposito.
Di conseguenza, rimane solo un Expert Advisor da regolare:
1. Prendere la direzione per entrare nel mercato, non solo posizioni corte
2. Nella formula per il calcolo dei volumi: ordini doppi = equity / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count; - dobbiamo fare dei cambiamenti, cioè: orders = risk * equity / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count;, dove risk è la % del deposito a rischio.
Il risultato è la gestione del portafoglio, ma con un metodo molto più semplificato di quello di Harry Markowitz e implementato in un primitivo algoritmo MQL4
La multivaluta probabilmente impiegherà più tempo a svuotarsi quando si muove contro di essa.