La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 6
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Prival ha scritto >>.
Costruiamo noi stessi il modello, sulla base di certi presupposti. Quindi cosa ci impedisce di aggiungere o sottrarre un parametro. Puoi giustificare l'adeguatezza della scelta?
Dovrò controllare il mio "predictor", non l'ho mai fatto, sono curioso. Cercherò di pubblicare i risultati stasera.
Molto interessante, aspettiamo i risultati...
a m_a_sim
Quindi, su quale TF si ottiene questo risultato e qual è la volatilità dello strumento calcolata?
Prival ha scritto >>.
Costruiamo noi stessi il modello, sulla base di certi presupposti. Quindi cosa ci impedisce di aggiungere o sottrarre un parametro. Puoi giustificare l'adeguatezza della scelta?
Molto interessante, aspettiamo i risultati...
a m_a_sim
Allora, su quale TF si ottiene questo risultato e qual è la volatilità dello strumento calcolata da voi?
giornaliero, non ha calcolato la volatilità, non vuole farlo)
quotidianamente, non ho calcolato la volatilità, non voglio)
Per quasi tutti gli strumenti la volatilità giornaliera è nell'intervallo di 50-100 punti. Se non hai fatto un errore nella costruzione del tuo algoritmo, puoi congratularti per aver creato una strategia super redditizia. Con la tangente 0,3 fornirà il rendimento medio di 50*0,3=15 punti per operazione, meno lo spread. Totale: circa 10 pip al giorno con uno spread di più o meno 5 pip (vedi fig. incrementi).
Un risultato decente. È buono anche in altri simboli. Per esempio EUR/USD?
Cioè, avendo una previsione di differenza ad ogni passo, qual è l'algoritmo decisionale in cui le vostre conclusioni sono adeguate?
Andiamo: abbiamo all'apertura di ogni candela giornaliera una previsione del suo incremento prima dell'apertura della prossima...
Ho fatto un'imprecisione nel post precedente. La variazione del valore previsto è determinata come la radice quadrata media dell'errore di previsione (5 pips) e la volatilità giornaliera dello strumento (50 pips), cioè il tasso di crescita del profitto può essere stimato come 10+-50 pips al giorno in media. Da questo possiamo stimare i rischi e determinare la capitalizzazione ottimale della posizione.
La versione presentata della previsione delle barre giornaliere con la precisione dichiarata è abbastanza buona, se consideriamo la possibilità di diversificazione dei rischi in un investimento di portafoglio.
Voglio chiedere ancora una volta all'autore: il risultato è lo stesso per altri simboli?
Puoi dirmi di più sulla tua "cartomante"?
È tutto lì a pezzetti, ma non si può raccontare tutto abbastanza velocemente in un file elaborato da Word.
Opzionale.
Presentare il risultato nel sistema di coordinate cartesiane, tracciare gli incrementi del valore previsto sull'asse delle ascisse e le previsioni del modello di questi incrementi come punti sull'asse delle ordinate. Idealmente (previsione accurata al 100%) si otterrà una nuvola di punti con una pendenza di 45 gradi. In realtà si otterrà una nuvola a bassa pendenza (che è una misura dell'accuratezza della predizione) e una molto spessa (questa misura è una misura della dispersione della predizione). Per farlo dovreste costruire una serie di differenze prime per lo strumento (x[i]=Open[i]-Open[i-1]) e una serie di differenze prime per la previsione (y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]).
Poi possiamo parlare della qualità del tuo modello.
Ecco cosa ho ottenuto
non c'è nessuna pendenza (. Forse ho fatto qualcosa di sbagliato.
Andiamo: abbiamo all'apertura di ogni candela giornaliera una previsione del suo incremento prima dell'apertura della prossima...
Ho fatto un'imprecisione nel post precedente. Lo spread del valore previsto è definito come la radice quadrata media dell'errore di previsione (5 pips) e la volatilità giornaliera dello strumento (50 pips), cioè il tasso di crescita del profitto può essere stimato come 10+-50 pips al giorno in media. Da questo possiamo stimare i rischi e determinare la capitalizzazione ottimale della posizione.
La versione presentata della previsione delle barre giornaliere con la precisione dichiarata è abbastanza buona, se consideriamo la possibilità di diversificazione dei rischi in un investimento di portafoglio.
Voglio chiedere ancora una volta all'autore: il risultato è simile con altri strumenti?
Non l'ho provato con altri strumenti perché non conosco i fattori che li influenzano