I conoscitori di Fourier... - pagina 4

 
Neutron писал(а) >>

Perché?

Lo shock tende ad essere in contrasto con l'indignazione. È statisticamente affidabile.

Ma ci sono delle eccezioni... quando passa una perturbazione, l'urto è contro-direzionale all'accumulo di stress direzionale...

Ho osservato tali perturbazioni lo scorso settembre...

 

Certo che lo fanno, ma di solito è l'eccezione piuttosto che la regola.

A suo tempo ho cercato di influenzare la fascia di prezzo con un filtro notch. Questo è quando la larghezza di banda del filtro passa banda tende a zero rispetto alla frequenza della banda passante. È qui che i risultati sono stati interessanti. Ho fatto una scansione con questo filtro a una data larghezza di banda e ho costruito una serie di onde sinusoidali con ampiezza e fase tali che sommate mi avrebbero dato il BP iniziale. Poi, ho costruito questo insieme di funzioni armoniche nel futuro e ho ottenuto una previsione per la serie dei prezzi.

 
forte928 писал(а) >>

questo è il principio su cui si costruisce la compressione nei sistemi di comunicazione... per trasmettere non un segnale digitalizzato ma spettri di segnale che si ottengono come risultato di TF in un intervallo di tempo finestra... in questo caso abbiamo un intervallo di tempo che si sposta costantemente e abbiamo una conversione di frequenza variabile. Quando la frequenza devia in modo insignificante questi cambiamenti possono essere ignorati... ma con un salto brusco, richiede un nuovo ricalcolo... ed è anche importante per la continuazione della curva del segnale che l'onda sia all'inizio della sua fase cioè durante il suo aumento cioè ai suoi valori massimi o minimi... il livello ottimale secondo me è 0,15 dal punto di inversione dell'onda...

L'uso di PF è enorme e viene utilizzato con successo in molti settori. E c'è la matematica per determinare il livello, non solo 0,15, ma può essere calcolato e impostato secondo il criterio ottimale di un osservatore ideale o di Neumann-Pearson... ma è necessario conoscere (o essere in grado di calcolare) il rapporto segnale/rumore.

 
Neutron писал(а) >>
Certo che possono, ma di solito sono l'eccezione piuttosto che la regola.

Non perdiamoci nella terminologia. Shock o momentum, non importa come chiami il movimento di prezzo che genera l'onda di dissolvenza. Quello che volevo dire è che il movimento dei prezzi include questi modelli:

La direzione dell'impulso (su o giù) non può essere prevista, ma le oscillazioni di dissolvenza sì.

 
Prival >> :

Non si chiama così.

Ancora una volta, vi darò una definizione. Qualsiasi funzione con uno spettro finito può essere rappresentata come una serie di Fourier (non necessariamente periodica a proposito http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )

Si sceglie semplicemente l'intera gamma di valori data come periodo della funzione.

Si può interpolare molto bene. Tuttavia, c'è un problema: non è adatto all'estrapolazione. E la presenza di un "effetto marginale" non è un incidente - è una conseguenza del modello applicato.

>> Buona fortuna.

 
Neutron >> :

.....Inoltre, costruire nel futuro questo insieme di funzioni armoniche e ottenere una previsione per la serie dei prezzi.

Perché ne parla al passato?

 
VladislavVG писал(а) >>

Basta scegliere un dato intervallo di valori come periodo della funzione. intero una data gamma di valori.

È possibile interpolare abbastanza bene. Tuttavia, c'è un ma: non è adatto all'estrapolazione. E la presenza di un "effetto marginale" non è un incidente - è una conseguenza del modello applicato.

Buona fortuna.

L'aspetto dell'"effetto marginale" non ha niente a che vedere con il modello.

Per Pf non importa cosa c'è (quale modello), la cosa principale è lo spettro limitato e la giusta scelta della frequenza di campionamento. Se scelta correttamente, allora sì, l'interpolazione è molto bella e buona.

E il modello è davvero importante per la previsione, non puoi farne a meno.

Buona fortuna anche a te.

 
gpwr >> :

Non perdiamoci nella terminologia. Shock o momentum, non importa come chiami il movimento di prezzo che genera l'onda di dissolvenza. Quello che volevo dire è che il movimento dei prezzi include questi modelli:

Le fluttuazioni delle emissioni... sono considerate parassite nella tecnica degli impulsi e sono soppresse dallo smorzamento, cioè dalla riduzione del fattore di qualità del sistema oscillante (se la mia memoria non mi inganna).

 
VladislavVG писал(а) >>

Scegliete semplicemente come periodo della funzione intero una data gamma di valori.

È possibile interpolare abbastanza bene. Tuttavia, c'è un ma: non è adatto all'estrapolazione. E la presenza di un "effetto marginale" non è un incidente - è una conseguenza del modello applicato.

Buona fortuna.

Allora quale modello si dovrebbe applicare affinché non ci sia una "deviazione marginale"...

 

sab1uk

Non cambia quello che hai disegnato qui - è la risposta di un circuito oscillante a un evento casuale. Facciamo un lavoro di laboratorio con i cadetti su questo argomento.

Motivazione: