Campionato. Regole. la clausola III.6.6 non è chiara :-) - pagina 4
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Secondo la formula - Sì, ma un parere ufficiale sarebbe apprezzato.
Sì, la formula mostra chiaramente le condizioni.
Non capisco anche questo punto - non usare lo scalping: se il 25% delle operazioni ha un profitto entro lo spread, un partecipante sarà squalificato. Ho controllato - 358 delle 595 operazioni dello scalper [60,17%], le posizioni sono semplicemente chiuse con 0. Ho corretto l'esperto per chiuderle con "-", ma cambierà la mia posizione?
Allora è meglio fare il CU a meno un punto. Poi in una percentuale squalificante di rischio (25%) questo affare "quasi" in pareggio non ottiene.
Altrimenti si può incontrare delusione se circa il 50% delle transazioni ha portato il profitto di base, il 25% delle transazioni le ha portate al punto di pareggio (all'interno dello spread) e un quarto di tutte le transazioni si è rivelato non redditizio. Bella performance, e squalifica alla fine.
Ho fatto così BU meno un punto
Eppure, è un po' artificiale, questa condizione (25% di pips in totale dei trade profittevoli => squalifica). È molto severo.
A mio parere, le società di brokeraggio sono principalmente interessate non a quale quota di operazioni redditizie era pips, ma a quale quota di profitto hanno portato al piatto comune. Se questa quota di profitto (nel profitto totale) è del 50%, questa è una dichiarazione seria riguardante il pipsing della strategia. Questo è un normale criterio di scalping.
Approssimativamente, il numero di operazioni di scalping redditizie può raggiungere l'80%, ma il loro contributo al profitto totale può raggiungere solo il 20%. Ed è chiaro che non si tratta di un pipsqueak.
P.S. In winwin-2007, le operazioni di scalping hanno contribuito esattamente al 100% al suo profitto totale - e non è troppo importante quante ce ne fossero in relazione al totale delle operazioni redditizie. Questo è un pipser. Per esempio, un sistema in cui il 20% dei trade redditizi ha un profitto di 100 punti, e il restante 80% di quelli redditizi ha un profitto di 2 punti, non è chiaramente uno scalping: i trade con 100 di profitto portano il 92,6% di profitto.
Tuttavia, è un po' artificiale, questa condizione (25% di pips in totale dei trade profittevoli => squalifica). È molto severo.
A mio parere, le società di brokeraggio sono principalmente interessate non a quale quota di operazioni redditizie era pips, ma a quale quota di profitto hanno portato al piatto comune. Se questa quota di profitto (nel profitto totale) è del 50%, questa è una dichiarazione seria riguardante il pipsing della strategia. Questo è un normale criterio di scalping.
Approssimativamente, il numero di operazioni di scalping redditizie può raggiungere l'80%, ma il loro contributo al profitto totale può raggiungere solo il 20%. Ed è chiaro che non si tratta di un pipsqueak.
P.S. In Winwin-2007, le operazioni di scalping hanno contribuito esattamente al 100% al suo profitto totale - e non è troppo importante quante ce ne fossero in relazione al totale delle operazioni redditizie. Questo è un pip-switch. Per esempio, un sistema in cui il 20% delle operazioni redditizie ha un profitto di 100 punti, mentre il restante 80% di quelle redditizie ha un profitto di 2 punti, non è chiaramente uno scalping: le operazioni con 100 di profitto portano il 92,6% di profitto.
+1
IMHO il pipsing non è quando il profitto è piccolo ma quando la durata dell'ordine è piccola. E se un ordine viene chiuso su 0 ed è considerato un'operazione scalper è chiaramente un errore (IMHO)
>> così ho fatto la BU meno un punto.
Non sarebbe più semplice mettere un CUE nel punto di diffusione+1? E quando si chiude forzatamente la posizione, si controlla che il trade non sia chiuso all'interno dello spread?
Esattamente, a causa di questa condizione crudele dobbiamo inventare una soluzione artificiale al problema - ed è dubbio che la qualità di EA non sia ridotta.
Suggerisco una sostituzione ideale di questa condizione nel regolamento (per l'anno prossimo, ovviamente): il payoff atteso dovrebbe essere superiore allo spread. Per multivaluta - rispettivamente per ogni valuta.
Esempio: 100 trade redditizi, 30 di loro hanno un profitto di 20 punti, mentre i restanti 70 trade hanno un profitto di 2 punti. Il profitto lordo è uguale a 30*20+70*2 = 740. Quindi, il profitto medio degli scambi è pari a 740/100 = 7,4 pip. Questo non è un pip - anche se secondo la regola attuale è un pip!
Ha senso, Gans-deGlucker. Ok, quindi torniamo all'opzione alternativa che ho suggerito prima: il profitto lordo sui trade pipsize non dovrebbe essere più del, diciamo, 50% del profitto lordo completo.