Come si calcola il payoff atteso? - pagina 4
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Vado alla porta accanto e dicono che stanno dando via 25 pips al giorno gratis, per qualche motivo non dollari.
A proposito, non è chiaro da che parte vada "da 25 pips".
In pips - ne hai bisogno come trader per capire quanto la tua operazione media differisce dallo spread.
La maggior parte dei sistemi in fase di test mostrano perdite intorno allo spread per scambio. Questa è l'aspettativa di quasi tutti i sistemi "prugna tipica", "meno lo spread".
Se hai bisogno di un sistema redditizio, il tuo trade medio dovrebbe essere significativamente positivo, cioè almeno compensare questo "minus spread" con un certo margine. Si considera che se il payoff atteso di un sistema non è inferiore a 1-2 spread, può essere considerato redditizio.
Ora, dopo che lo spread variabile è stato implementato nella maggior parte delle società di brokeraggio, la situazione è più complicata: dovresti avere un'idea dello spread medio all'apertura dei tuoi trade. E cercate di fare in modo che l'aspettativa del sistema sia almeno più grande di questo spread medio, meglio diverse volte più grande.
Grazie per la tua risposta, ma è un po' poco chiara per me. Ho iniziato da poco a fare analisi tecnica. Guardo la mia storia manualmente senza un tester, cioè guardo il grafico e scrivo i trade. Capisco l'aspettativa di guadagno. Cosa significa "deal spread"?
O per esempio questa frase - "Questa è l'aspettativa di quasi ogni sistema "tipico di prugne", "meno lo spread". Quando guardo la storia, prendo in considerazione lo spread di una particolare coppia di valute. O non è di questo che stiamo parlando.
Qual è lo spread medio?
Spiegate o mettete un link se possibile.
Sinceramente
Per spread per scambio. Significa che se ci sono molti affari, allora l'aspettativa di un affare di un sistema tipico è approssimativamente uguale a -spread (in punti), cioè uguale alla commissione.
O per esempio questa frase - "Questa è l'aspettativa di quasi ogni sistema "tipico di prugne", "meno lo spread". Quando guardo la storia, prendo in considerazione lo spread di una particolare coppia di valute. O non è di questo che stiamo parlando.
Esattamente sul payoff atteso, o meglio sulla sua stima.
Qual è lo spread medio?
Spiegate o mettete un link se possibile.
Lo spreadmedio è uno spread medio, cioè è una media aritmetica di tutti gli spread di una coppia per un tempo di osservazione abbastanza lungo.
Per spread per scambio. Significa che se ci sono molti affari, allora l'aspettativa di un affare di un sistema tipico è approssimativamente uguale a -spread (in punti), cioè, è uguale a una commissione.
Esattamente sul payoff atteso, o meglio sulla sua stima.
Lo spreadmedio è uno spread medio, cioè è una media aritmetica di tutti gli spread di una coppia per un tempo di osservazione abbastanza lungo.
Abbiamo 30 operazioni, il profitto in punti su queste operazioni è di 50 punti, lo spread di questa coppia per il periodo osservato è pari a 4 punti. 50/30 = 1,7. Inoltre dovrei sottrarre lo spread dal payoff atteso ricevuto. 1,7-4 = -2,3. E ho una perdita totale nella prospettiva teorica? Nel migliore dei casi ho bisogno che l'aspettativa in questo esempio non sia inferiore a 6?
"Ofweli & Co Offshore Mutual Fund" - Il nostro MO è di $100 per transazione.
Meglio?
Vado, dicono che danno via 25 pips al giorno gratis, in qualche modo non dollari.
Certo che 25 pips al giorno è molto meglio!!! 10 lotti e siamo a 2.500 dollari di profitto
A cosa ci servono le tue 100 sterline? 2.500 come in più...
E comunque... così tante menti si sono riunite in questo thread... c'è persino un disaccordo sulla domanda elementare: "Cos'è il MoD?
Non pensavo che questo thread sarebbe cresciuto fino a 4 pagine ))))
E comunque... In questo thread si sono riunite tali menti... che c'è persino disaccordo sulla domanda elementare: "Che cos'è il MoD?
Non essere così ovvio, per favore. Nessuno sta discutendo su cosa sia l'aspettativa. La questione è come misurarlo. Lo offrirei in once, ma temo che Gheddafi subirà lo stesso destino.
Rimane in pip o percentuali.
È così semplice. Il tuo profitto totale su 30 scambi è pari a 50 pip. 1.7 è giusto, non c'è bisogno di togliere lo spread. Ma sarebbe bello confrontarlo con lo spread. Lo spread è significativamente inferiore al tuo (1,7 è meno di 4). Esce troppo liquido, il margine è troppo piccolo. Oppure potresti controllare su un periodo di tempo più lungo e vedere se i tuoi risultati sono migliori.
Sarebbe meglio se il payoff previsto non fosse meno di 4, e meglio ancora, non meno di 8 punti (doppio spread).
P.S. Non tirerò fuori la questione che 1,7 non è un payoff previsto, ma solo la sua stima, ed è piuttosto grezza.
In generale, l'aspettativa matematica è sconosciuta, ma è nota la sua stima, che converge a Mo per un numero infinito di prove e per serie stazionarie. Per quelli veri può non esserci nessun Mo. Quindi il profitto medio per transazione è più corretto. imha
P.S. Mentre scriveva, Alexey l'ha già annotato nel poscritto. In generale, comunque lo si chiami, purché sia stato utile
Abbiamo impostato TP-50, SL -50. Se il numero di ordini redditizi è uguale a quelli non redditizi, si ottiene 0. Se un ordine è più grande - 50, uno più piccolo -50.
Quali sono i vostri valori TP e SL?