L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 454
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Va bene... Non sono arrabbiato con te..... Sono solo curioso, sai, puramente teorico..... Solo per il gusto di sperimentare. Invierò di nuovo il mio set di dati, si tratta di 3 futures, cioè quasi 9 mesi di dati, voi costruirete un modello e darete qualche verdetto. Mi piacerebbe idealmente eseguire il tuo modello sul mio computer, ma non insisto molto su questo..... Semplicemente curioso....
Quindi... Devo pubblicarlo?
Qui è dove l'autore di HFT ha ragione, su minuti il NS è molto bravo a scegliere i punti di entrata. Rispetto al campionamento casuale, la probabilità di un inserimento corretto aumenta considerevolmente. Naturalmente, il NS non funzionerà per commerciare direttamente, ma il suo uso nel solito TS sulla logica - le prospettive, suppongo, non sono male. Qui possiamo semplificare la logica stessa e il NS limitando i suoi compiti. Non HFT, naturalmente, ma l'intraday potrebbe funzionare.
Qui è dove l'autore di HFT ha ragione, a minuti il NS è molto bravo a scegliere i punti di entrata. Rispetto al campionamento casuale, la probabilità di un inserimento corretto aumenta significativamente.
Tra l'altro la correlazione è molto debole sul forex sui minuti, il 51-53% di esattezza nel prevedere la prossima candela è appena sufficiente per pagare lo spread, teleparando intorno allo zero con MM corretto, ma nel lungo periodo è una perdita.
Sui minuti forex, tra l'altro, le dipendenze sono molto deboli, 51-53% di precisione, quando si prevede la prossima candela, pagherà a malapena lo spread, telegrafando intorno allo zero, con il giusto MM, ma nel lungo periodo è un fallimento.
L'ho controllato sugli strumenti stock. A differenza di qualche anno fa, tutto il movimento è di 15-20 minuti... e il silenzio.
Nel forex, sì, i minuti piuttosto non governano. Anche se il 51-53% di esattezza è una previsione molto buona... Ma non aiutano davvero a recuperare lo spread.
Ho controllato sugli strumenti del mercato azionario. A differenza di qualche anno fa, tutto il movimento è di 15-20 minuti... e il silenzio.
Nel forex, sì, i minuti piuttosto non governano. Anche se il 51-53% di esattezza è una previsione molto buona, ma lo spread non può davvero essere recuperato da questa previsione (ma si può cercare di usarlo per migliorare l'entrata).
Ma che cazzo...
una previsione molto buona ?????
Porca puttana...
Non è che stiamo giocando alla roulette delle monete). Al 50% di "accuratezza" sui futures, questo è ~15% di profitto al mese sul volume degli scambi.
A proposito, è una macchina rara che fa più del 50% delle voci corrette. Questo è stato annunciato alla conferenza su RTS).
Non è che stiamo giocando alla roulette delle monete). Al 50% di "accuratezza" sui futures, questo è ~15% di profitto al mese sul volume delle transazioni.
A proposito, è raro che una macchina faccia più del 50% di inserimenti corretti. Questo è stato letto alla conferenza alla RTS).
Questo è quello che scrivono sul recinto... Quali sciocchezze non sono state dette alle conferenze...
La gente scrive tutti i tipi di sciocchezze anche sul recinto... Ogni sorta di assurdità non è stata espressa alle conferenze...
Modellatelo in Excel, almeno. Non ci vorrà molto, ma vedrai da solo che il 50% non è affatto male). Che buttare le parole in giro.
A proposito, ho un modello funzionante, ora è notte, ma posso mostrarvi i risultati in serata. Anche se, ancora non si può convincere - se ho deciso qualcosa - berrò di sicuro.
Modellatelo in Excel, almeno. Non ci vorrà molto tempo, ma vedrai da solo che il 50% non è affatto male). Che buttare le parole in giro.
A proposito, ho un modello funzionante, ora è notte, ma posso mostrarvi i risultati in serata. Anche se, ancora non si può convincere - se ho deciso qualcosa - berrò di sicuro.
Ho scritto un bot e aveva il 25% di affari redditizi, ma alla fine del mese ero ancora in attivo. Dipende da come consideri la percentuale di transazioni redditizie, potresti avere il 95% di transazioni redditizie ma il restante 5% di transazioni perdenti non solo mangia tutto il profitto, ma fa anche perdere.
Ho scritto un bot e ha avuto il 25% di transazioni redditizie, ma è comunque finito in profitto alla fine del mese. Dipende da come consideri la percentuale di operazioni redditizie, puoi rendere redditizio il 95%, ma il restante 5% di operazioni non redditizie non solo mangerà tutto il profitto, ma porterà anche perdite.
Il modo di calcolo è, imho, ovvio. >0 - redditizio, <0 - non redditizio. Non importa come lo guardi).
Un altro problema è che il profitto medio in un commercio, può sostanzialmente superare la perdita media, in non redditizio. Ho già scritto - non tiriamo una moneta).
Nel mio modello, il margine è da qualche parte intorno al 40%.
Non so cosa la gente sia così ossessionata da questo 50%). Ho anche scritto da qualche parte - nel poker la probabilità è solo 1/6, e i buoni giocatori sono sempre in profitto.