Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 14

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È strano come sia facile per voi, anche se la lingua russa è ricca, ma penso che sia impossibile trattare i concetti in modo così sciolto.

Una legge è un'affermazione verbale e/o formulata matematicamente che descrive le relazioni tra diversi concetti scientifici, proposta come spiegazione dei fatti e riconosciuta dalla comunità scientifica come coerente con i dati in questa fase. Un'affermazione scientifica non testata si chiama ipotesi.

Laregolarità è un'interrelazione necessaria, essenziale, costantemente ripetuta dei fenomeni del mondo reale, che definisce le fasi e le forme del processo di formazione, lo sviluppo dei fenomeni.

Dio sia con lui con il riconoscimento scientifico. Avete intenzione di trovare la legge (regolarità) della curva che vedete sullo schermo e sfruttare questa interrelazione che si ripete costantemente.

Per prima cosa definire l'oggetto di studio. In quei 5 punti l'oggetto è sbagliato, si sta indagando sulla cosa sbagliata, non c'è analisi (ricerca) di un modello nella curva. E ci sono studi sul comportamento della linea del segnale, dell'istogramma, ecc. E questi sono altri oggetti con altre caratteristiche e interrelazioni.

Cercherò di spiegarlo con un esempio.

  1. Formulazione verbale. All'inizio delle sessioni di scambio, il prezzo (curva) si muove in direzione opposta alla tendenza della giornata di trading dello scambio. Il ragionamento fisico - alcuni grandi partecipanti al mercato hanno alcune informazioni sconosciute che permettono loro di trarre tali conclusioni. Supponiamo che la curva scenda, di conseguenza, questi giocatori (quelli che sanno) venderanno la moneta a quelli che vogliono comprarla, fino a quando il book dei tassi glielo permetterà e non cambieranno idea. Controlliamo visivamente questa affermazione. A questo scopo usiamo l'indicatore delle sessioni di trading KimIV.

Ecco l'immagine

I cerchi rossi indicano l'inizio delle sessioni di trading o quando si è lasciati soli sul mercato. Le frecce turchesi sono la direzione del movimento della curva in questo intervallo di tempo. Le frecce cremisi sono la direzione globale del movimento a metà della sessione. L'immagine è presa dal 2.06.2008

Sembra essere visivamente simile. E non contraddice la nostra dichiarazione. Andiamo oltre.

  1. Mettiamo l'ipotesi H0 - che la nostra affermazione è vera (statisticamente significativa), contro l'ipotesi H1 che non è vera (nessuna relazione statistica).
  2. Selezioniamo una coppia di valute. Preparare un campione per l'analisi statistica (una matrice di zecche, più sono meglio è). Introduciamo la censura, cioè eliminiamo dal campione i sabati, le domeniche, le feste natalizie, il giorno dell'indipendenza, ecc. (quando lo scambio è chiuso). Si può introdurre una censura più rigorosa (a discrezione del ricercatore) rimuovendo i giorni in cui vengono rilasciate notizie importanti (quelle che cambiano il mercato, diciamo il cambiamento del tasso di interesse in una coppia selezionata).
  3. Ora come determinare la direzione del movimento a breve termine (iniziale). Dal mio punto di vista, il modo più affidabile è usare il coefficiente di correlazione di rango di Spearman. La descrizione è disponibile qui 'Spearman's Rank Correlation Coefficient' (grazie come sempre a Rosh). Ma non è l'indicatore, ma l'idea che c'è dietro (anche se si può adattare anche l'indicatore). La direzione globale della linea retta può essere determinata in diversi modi, opzioni H o L, che è maggiore dal punto di inizio della sezione di tempo in questione o la grandezza della pendenza della linea retta tracciata dall'ANC.
  4. Poi usiamo la teoria sviluppata e ben nota del test delle ipotesi statistiche e traiamo delle conclusioni. Se sì - l'ipotesi H0 è accettata, c'è un tronco e cominciamo a esaminarlo ulteriormente per disegnare TS. Voglio che notiate che se l'ipotesi H0 è rifiutata, non significa automaticamente che l'ipotesi inversa sia vera (H0 - movimento a breve termine coincide con un movimento globale). Anche questa ipotesi deve essere testata e con lo stesso schema.

Ancora una volta voglio ricordarvi di cercare i modelli nella curva, non negli indicatori o Expert Advisors (cercare i modelli negli indicatori è lo stesso rastrellamento, ma dalla vista laterale, ottimizzando sulla storia che non dà alcuna fiducia per domani). Questa curva non ha SL, non ha TP, non ha profitti o perdite e non si preoccupa degli indicatori che vi si attaccano.

P.S. KimIV scusa, ho chiesto nel tuo thread di fare una procedura di ordinamento a bolle, solo per testare l'ipotesi enunciata qui (necessaria per Spearman), ma non ho formulato esattamente il ToR, avevo bisogno di una procedura per ordinare un array multidimensionale per una data colonna, in questo caso 2-dimensionale. Ma non più necessario, come cerco di fare un altro, dal mio punto di vista più importante, su questa ricerca come sempre non abbastanza tempo.

Se improvvisamente qualcuno è interessato, e fare lo studio e ottenere qualcosa (un risultato negativo - è anche un risultato), se non ti dispiace, condividere. Almeno da post una frase "l'idea funziona", se non si vuole rendere il risultato leggero.

Allego la procedura per calcolare il coefficiente di correlazione di rango Spearman su Matcad. Potrebbe tornare utile a qualcuno.

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Bravo, Sergei!

Tredici pagine di giocoleria con la parola "regolarità" e chi può fare cosa. Beh, se non vogliono imparare, almeno non chiamare le loro fantasie un modello. Vi renderete ridicoli!

 
Prival писал (а) >>

È strano come tutto sia facile con voi, anche se la lingua russa è ricca, ma penso che non si dovrebbero trattare le nozioni così liberamente.

Secondo me, tutto è corretto, e c'è un tale schema, ed è noto, se la mia memoria non cambia, da più di un anno. Ed è possibile e necessario usarlo.

A proposito, mentre ero lì :)) i momenti di apertura delle sessioni sono impostati in modo errato nel lavoro di Kim. Non sono entrato nell'essenza, ma i rettangoli non sono corretti.

 
Korey писал (а) >>

Chi è qui per questo e quello, chi è qui per quello :-))

È stato fantastico!

Korey ha scritto (a) >>.

===!!! MTS è costretta a lavorare dove nessuna legittimità può essere rintracciata!

Che cos'è? È uno scherzo? Uno scherzo? Come si può programmare qualcosa che non ha un modello?

Dentro e fuori su MathRand() ?

:0)

 
Prival писал (а) >>

Se qualcuno è improvvisamente interessato e fa la ricerca e ottiene qualcosa (anche un risultato negativo è un risultato), se non vi dispiace, per favore condividete. Almeno pubblicate una frase "l'idea funziona", se non volete rendere il risultato leggero.

Prima colonna somma dell'istogramma MACD dal segnale ( Main[2]<Main[1] e Main[2]<=Main[3] ) conta da 1 al precedente segnale opposto.

Gli altri sono nominati. La distribuzione viene fatta in base al massimo profitto (per Alto) dal punto in cui siamo entrati al segnale opposto.

Di conseguenza, la distribuzione della frazione di intervallo di profitto dipende dalla somma degli istogrammi, ci sono piccoli res.... positivi

Questo è un vecchio lavoro, quindi non ricordo alcune cose di esso, ma se volete può essere ripristinato...

A proposito, solo Buy è stato considerato...

 
Yurixx писал (а) >>

Che cos'è? È uno scherzo? Uno scherzo? Come si può programmare qualcosa che non ha regolarità?

Dentro e fuori su MathRand() ?

:0)

Sotto H4 non ci sono modelli o non ancora finché la folla del mercato lavora per lo più manualmente (ridere o piangere?))
Cioè l'affidabilità della previsione di TC si riduce fortemente quando si passa a H1 e tende a zero su M1.
Ho controllato io stesso questo massimo)) quando ho fatto trading manualmente nel tester delle strategie.

 
Korey писал (а) >>

Sotto H4 non c'è nessun pattern o non ancora mentre la folla del mercato lavora per lo più manualmente (ridere o piangere?))
Cioè la validità della previsione di TC si riduce fortemente quando si passa a H1 e tende a zero su M1.
Ho controllato personalmente questa frase)) quando ho fatto trading manualmente in strategy tester.

NO! È diverso. In H4 non ci sono ancora così tante barre per capire che non c'è un pattern neanche lì:)

 
Korey писал (а) >>

Sotto H4 non ci sono modelli o non ancora finché la folla del mercato lavora per lo più manualmente (ridere o piangere?))
Cioè la validità della previsione di TC diminuisce bruscamente quando si va verso H1 e tende a zero a M1.
Ho controllato personalmente questa frase)) quando ho fatto trading manualmente in strategy tester.

Aspetta un attimo, che mi dici di Batter? https://www.mql5.com/ru/users/Better/ O non è uno schema che pensi?

 
Siamo chiari: raccontare un thread sui modelli utilizzati in TC o allenare una rete non è la stessa cosa! - chi ha evidenziato le regole dai nn di scommesse?
Le regolarità del campionato sono finite nel febbraio di quest'anno. da allora quell'istanza di Bettera EA ha avuto delle perdite. cioè le "regolarità" hanno funzionato solo per 5 mesi
 
Korey писал (а) >> i "modelli" hanno funzionato solo per 5 mesi.

Ma questo significa che alla fine ci sono. E voi dite che non c'è. O piuttosto che sono minimi. E 5 mesi non è affatto male.....

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