Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 19
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Capisco, Alexander, grazie! Volevo discutere con te e trascinarti alla formula ottimizzazione == adattamento, ma ho visto la tua giustezza :-)
a LeoV
I parametri ciechi sono quelli che non dipendono dall'indicatore e sono cablati.
Esempi:
-takeprofit e stoploss nell'ambito delle decisioni di TS.
- Perseptron addestrato.
In generale, il periodo dell'indicatore è anche una specie di parametro "cieco" del TS, =="mezzo cieco")), poiché il TS normale non vede il mercato e non cambia le impostazioni.
I parametri ciechi sono quelli che non dipendono dall'indicatore e sono fissati rigidamente.
Esempi:
-takeprofit e stoploss nell'ambito delle decisioni di TS.
- Perseptron addestrato.
In generale, il periodo dell'indicatore è anche una specie di parametro "cieco" del TS, =="mezzo cieco"))), perché il solito TS non vede il mercato e non cambia le impostazioni.
- Beh, sono anche parametri ottimizzabili.
- Un perseptron addestrato - anche qui c'è una fregatura. Come per l'ottimizzazione eccessiva. Può essere sovrallenato, cioè può imparare troppo bene le regole nell'area di addestramento ed eseguire male in futuro. Quindi è anche una questione di formazione.
- Beh, sono anche parametri ottimizzabili.
- Un perseptron addestrato - anche qui c'è una fregatura. Come per l'ottimizzazione eccessiva. Può essere sovrallenato, cioè può imparare troppo bene le regole nell'area di addestramento ed eseguire male in futuro. Quindi è anche una questione di formazione.
Il perseptron (da quanto ho capito) non ha connessioni, il che significa che non ci sono regole da imparare.
Quindi è impossibile sovrallenarlo, cioè il sovrallenamento è solo offuscare la linea sì/no.
P.S. Sfocatura con dati non addestrati.
Il perseptron (da quanto ho capito) non ha connessioni, il che significa che non ci sono regole che può imparare.
Quindi è impossibile sovrallenarlo, cioè il sovrallenamento è solo un offuscamento della linea sì/no.
P.S. Sfocatura con dati non preparati
Beh, mi riferivo alla rete. Un singolo perseptron, secondo me, non ha alcun ruolo.
Come posso dirvi - un trend può essere essenzialmente preso come un pattern, e così anche i pullback sul tern - ma come potete determinare la durata del trend, e se il pullback è l'inizio di un nuovo trend opposto?
Dalla dinamica della serie di prezzi, sembra che non ci sia modo. Forse per livelli, Fibo o qualcos'altro.
Vorrei proporre una discussione sulla relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici.
Quando creiamo un sistema di trading, ci basiamo su alcune regolarità che dipendono dalle variabili di input. Spesso ottimizziamo il sistema secondo questi parametri in fase di test e ci rallegriamo quando otteniamo buoni risultati. E poi si scopre che il sistema inizia a fallire dopo una settimana. Alcuni sistemi iniziano a guastarsi solo dopo alcuni mesi. Suggerisco anche di discutere i fattori che influenzano la "durata di conservazione" dei sistemi. Perché alcuni sistemi sono yogurt, altri tonno in scatola, ed è possibile creare un perpetuum mobile o almeno avvicinarsi ad esso?
1. Non credo che la formulazione stessa del problema sia corretta - puro determinismo: una mela è matura - cade sulla testa, non matura - non cade. Il mercato, il Forex in particolare, non ha chiarezza funzionale. L'altra interpretazione è più adatta (l'ho letto nel libro di qualcuno) sull'autoaffermazione e l'autodistruzione delle carte. Per esempio, prendete Fibo. Ci sono grafici in cui i livelli di Fibo sono presenti, e ci sono grafici senza Fibo. Qual è il problema? Il punto è che i livelli di Fibo appaiono e scompaiono a seconda del rapporto tra i volumi dei giocatori che credono nel Fibo e quelli che non credono nel Fibo in questo momento, perché ci dovrebbe essere chi vince sul Fibo a questo punto che perde con loro. Questo vale per qualsiasi altra cifra che i commercianti hanno scoperto nel corso di diverse centinaia di anni di mercato. Attualmente si tratta di figure (testa e spalle, doji, ecc.) o di indicatori - ho visto un libro che ne descriveva più di mille.
2. Ciascuna delle cifre o degli indicatori mostra sul mercato, apparentemente caotico, un certo modello, che, se trovato, può aiutare a prevedere l'ulteriore comportamento del mercato.
3. la poca esperienza di ogni trader sul mercato convince dell'impossibilità di costruire un sistema di trading su un solo indicatore - è necessario un insieme di indicatori per un sistema di trading. Questo non cambia la questione, poiché un insieme di indicatori identifica un nuovo modello, che è impossibile da disegnare sulla carta, poiché è multidimensionale. Ma questo modello multidimensionale ha lo stesso destino - è soggetto alla legge dell'autoaffermazione e dell'autodistruzione.
4. Oggi la ricerca di nuovi modelli è automatizzata e accelerata da metodi matematici di statistica, analisi delle onde e intelligenza artificiale. Usando il tester e l'ottimizzatore troviamo i parametri del sistema di trading, che rivelerebbero il modello, e avendolo rivelato prevediamo il mercato e otteniamo il profitto.
5. Qui sorge una domanda: il modello trovato dal TS si incontra spesso o raramente? I Papuani della Nuova Guinea hanno un gran numero di barche e tutte queste barche hanno nomi personali - non esiste il plurale tra i Papuani. Non si può dire in papuano: queste barche sono fatte di palme e queste barche sono fatte su un'altra isola. Quindi la domanda principale sul sistema commerciale è: i modelli che abbiamo identificato sono individuali come le barche dei papuani, o hanno qualche generalità?
6. Nessuno ha cancellato la legge dell'analisi "La storia si ripete". Qualsiasi TS che ha ottenuto un profitto sui dati storici lo otterrà anche in futuro. La piaga della sovraottimizzazione assume un significato diverso. I sistemi troppo ottimizzati non hanno un livello di generalizzazione decente e potrebbero essere troppo rari in futuro. Ma in realtà la situazione è ancora peggiore, vedremo i segni di un modello solo dopo che si è formato, quando non c'è più nulla da prevedere.
7. In realtà, il problema della creazione di un TC non è solo sviluppare regole che identifichino un modello sufficientemente generalizzato, ma anche sviluppare regole che anticipino i momenti di transizione dall'autodefinizione all'autoaffermazione del grafico e viceversa. Inoltre, più lungo è questo processo di transizione dall'auto-affermazione all'auto-affermazione, migliore è il sistema commerciale.
8. Requisiti estremisti per il TS "in tutti i periodi, in tutti gli strumenti e per anni" non sono fattibili, se riconosciamo la proprietà delle carte sull'autodistruzione e l'autoaffermazione come una legge. Qualsiasi sistema di trading sarà riconosciuto dai metodi matematici, i trader perdenti identificheranno i modelli vincenti e un giorno non ci sarà nessuno a vincere - tutti saranno intelligenti, possedendo un sistema di trading inutile.
9. Considerando quanto sopra, lo sviluppo della ST è rappresentato dai seguenti passi:
a) Si sviluppa un sistema di trading.
b) ricerca (ottimizzazione) dei parametri del sistema di trading
c) Si cercano periodi di tempo (i timeframes sono parametri), per esempio, gennaio 2007, quando il sistema è redditizio.
d) si cerca il lasso di tempo in cui il sistema sta perdendo.
e) si esamina il periodo di transizione dalla redditività alla perdita e ritorno. Se avete avuto successo nel trovare le cause, avete un sistema di trading, altrimenti - non avete un sistema di trading.
Conclusione: abbiamo lo stesso cibo in scatola - sia yogurt che tonno.
I modelli che abbiamo identificato sono individuali come le barche dei papuani, o hanno una certa generalizzazione?
Eseguite TC su OOS e otterrete la risposta a una domanda così semplice.
Ciao a tutti (primo post - bisogno di un drink %)
Secondo me, il sistema dovrebbe essere auto-adattivo. Il comportamento del mercato cambia costantemente - il sistema dovrebbe adattarsi al mercato stesso. Non per creare qualcosa di finito e aspettare che vada a male (e tutto va a male: anche il cibo in scatola, anche lo yogurt), ma perché il sistema viva... Come nell'evoluzione: alcune specie scompaiono, altre appaiono...
Eseguite CU su OOS e otterrete la risposta a una domanda così semplice.
La fede nei risultati di OOS è la fede nel Santo Graal. Credo che in linea di principio sia impossibile sviluppare un TS che vinca sempre - ci saranno sempre intervalli in cui il TS non sarà redditizio.
All'interno del concetto di "auto-affermazione-autodistruzione" che io professo, OOS non risolve assolutamente nulla, perché all'interno di questo concetto OOS può puntare a:
a) continuazione del modello di TC identificato (risultato OOS positivo)
b) l'autodistruzione di un modello identificato (risultato negativo)
c) una transizione dall'autoaffermazione all'autodistruzione di un modello (nel caso di un risultato deteriorato).
Detto questo, il test OOS non dice nulla sul futuro, che non vediamo ancora.
L'uso di OOS è più una tecnica per ottenere un modello abbastanza generalizzato. In ogni caso, con un risultato OOS negativo possiamo provare a raffinare il TC, che se ha successo significa che abbiamo ottenuto un modello più generalizzato, ma non più di questo. Ma non potremo continuare il processo fino a quando il graal non sarà ottenuto - questo modello generalizzato si autodistruggerà.
Nei forum MQL possiamo trovare altri consigli su come ottenere pattern più generalizzati, come ad esempio testare su diverse coppie di valute.
Metastock dice che il TS dovrebbe essere composto da indicatori di tendenza, volatilità, momentum, ciclo, forza del mercato e supporto-resistenza - questo è un altro modo per ottenere un modello piuttosto generalizzato.
Di nuovo brevemente la mia visione del problema: una citazione consiste in un certo numero (forse infinito) di schemi che sono autoconfermanti e autodistruttivi e il problema principale della ST è il processo di transizione da autodistruttivo ad autoconfermante e viceversa.