Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 10
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Domanda difficile, LeoV. Probabilmente entrambi. Ma io stesso vorrei cambiare il rapporto di questi componenti verso la matematica. Naturalmente, non ci sarà mai una giustificazione matematica completa, e quindi ogni sistema sarà un disastro.
Beh, è così triste. Il bicchiere è mezzo pieno :-). Ci sono anche un gran numero di descrizioni matematicamente complete e rigorose di come funzionano vari sistemi e dispositivi. Ma la loro implementazione fisica affronta costantemente problemi irrisolvibili, dalle capacità dei dispositivi di calcolo (calcolo in tempo reale) alla mancanza di dati a priori necessari. Ma niente, li abbiamo risolti e li stiamo risolvendo. Le cosiddette soluzioni con una precisione sufficiente per la pratica. Volano e non cadono).
I radio ingegneri aeronautici salvano i matematici :-).
Non lo so... basta che funzioni. Ho un criterio con il quale identifico chiaramente che il sistema ha smesso di funzionare e fermo tutti gli EAs su tutti i conti.
Qual è questo criterio, se non è un segreto?
E nessuna esperienza passata per quanto tempo tale TS può funzionare?
Secondo me, le fermate non sono affatto la parte più importante del TS. È solo uno dei modi per uscire da una posizione perdente, alcuni lo vedono anche come un modo per limitare le perdite, che è anche corretto in linea di principio, ma non adatto a tutti i TS.
Se gli stop e i takeoff per tutte le posizioni sono uguali, si tratta di un'uscita lineare dal mercato, quindi il loro uso nel TS non è sempre giustificato.
I rumori del mercato sono cose relative, per un TS il movimento di 10-20 punti è un rumore, ma per un altro è un modo per guadagnare soldi.
Dalle fermate, o almeno dalla loro presenza, dipende il modello che cercheremo. Uno stop è una condizione. Se il sistema cambia la condizione, cambia se stesso (d'accordo?). Quindi, se eseguiamo gli stessi ingressi con uno stop e poi un altro, e poi nessun stop, ma con un'uscita dal segnale di ritorno, allora i risultati saranno diversi - diversi modelli funzionano in modo diverso.
Perché così triste. Il bicchiere è mezzo pieno :-). Ci sono molte descrizioni matematicamente complete e rigorose di vari sistemi e dispositivi. Ma la loro implementazione fisica affronta costantemente problemi irrisolvibili, dalla capacità di calcolo (calcolo in tempo reale), alla mancanza di dati a priori necessari. Ma niente, li abbiamo risolti e li stiamo risolvendo. Le cosiddette soluzioni con una precisione sufficiente per la pratica. Volano e non cadono).
I radio ingegneri aeronautici salveranno i matematici :-).
Credo che ci sia una fregatura. Negli esempi che citi lo scopo è chiaro. E può essere raggiunto. Nel Forex la situazione è un po' diversa. In condizioni di mercato che cambiano costantemente è necessario raggiungere l'obiettivo - il profitto. Cos'è un profitto? Questo è un obiettivo vago, non è chiaro, perché questo profitto può essere raggiunto in modi diversi, intendo con diversi trade (anche sullo stesso TF). Possono essere frequenti, possono non esserlo e così via......
È sempre meglio al mattino. Cercherò di rendere il mio punto di vista più coerente.
Supponiamo di avere un TS (sistema di trading) che ha parametri di input che selezioniamo usando la storia nella speranza di rendere il TS redditizio.
Consideriamo TP(profit taking level) e SL(limitazione delle perdite) più frequentemente utilizzati nel TS.
TP - naturalmente si può fare per selezione, ma pensare davvero ogni volta (in ogni transazione) questo livello dovrebbe essere esattamente lo stesso, diciamo 40 punti, ma forse ora è 43 o 24. Risulta (più logico) che il TP deve essere calcolato ogni volta che si entra nel mercato, ma per questo è necessario avere un blocco appropriato nel TS, che dà una previsione. Supponiamo che il prezzo raggiunga 1,9789 + - 5 pip entro le 12:00 + - 15 min ora di Mosca di domani. Ma durante questo periodo possono apparire notizie diverse, che cambieranno radicalmente la vostra previsione, cioè dovreste avere anche un blocco, che prevede le notizie e dà anche una previsione sulla reazione del mercato ad esse. Forse teoricamente è possibile, ma in pratica penso che sia incredibile.
IHMO il mercato stesso ti dice quando entrare e quando uscire. Cioè con ogni nuovo tick di TC devi prendere una decisione - restare nel trade (si muove nella nostra direzione) o è il momento di uscire.
SL - non è niente come un'uscita di emergenza dall'edificio in caso di incendio, cioè hai problemi con Internet, TS non può ricevere informazioni per l'analisi e quindi lavorare correttamente = uscire dal mercato stesso, se la tua previsione non è giustificata (o hai raggiunto la zona di incertezza, dove scoppierà). Il ragionamento è quasi simile a quello di TR.
Per ulteriori chiarimenti prenderò l'esempio di un noto MA
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - diciamo che è stato selezionato un ottimizzatore e abbiamo un TS redditizio dal tempo di Re Gorokh. Abbiamo ottenuto il valore di 14. È davvero il periodo migliore in ogni momento. O forse dovrebbe essere più grande in un mercato calmo e più piccolo in uno veloce? Ecco uno degli approcci per risolvere questo problema ('Perry Kaufman AMA ottimizzato'). Il periodo è adattato al RMS del mercato (calcolato, il che è importante, non fissato una volta per tutte). Questo è l'adattamento nella sua forma pura, un periodo di mercato veloce di mediazione è piccolo (uno lento è grande), e i limiti sono fissati entro i quali il periodo dovrebbe cambiare.
MODE_EEMA - il ragionamento è lo stesso, perché EMA, ma non SMA, o forse la media non lineare è migliore...
PRICE_CLOSE - questa è la parte più interessante dal mio punto di vista. Credo che abbiate spesso pensato o cercato di usare non solo Close, ma varie combinazioni di OHLC (come (O+H+L+C)/4). Quindi qual è la conclusione che è meglio? Di nuovo, selezione, adattamento alla storia. Supponiamo che ci siamo fermati a Close, ma quando lo sappiamo? Solo quando è arrivato un nuovo tick (la vecchia barra si chiude e ne appare una nuova), cioè si analizza un prezzo obsoleto, anche se è obsoleto di 1, 2...5 punti. E cosa è più importante del tick, che è arrivato alla fine della giornata, cioè alle 23:59:59, quando non c'è quasi nessuno sul mercato? Questa zecca è più importante di quella accanto? Ed è questo tick che sta nell'analisi e serve come base per il sistema di trading?
Ogni tick è importante, ogni movimento di prezzo, e ogni volta che arriva un nuovo tick, bisogna analizzarlo per entrare o uscire dal mercato. Questo è l'unico modo, altrimenti non avrete tempo, questa è l'epoca della velocità. In passato, il mercato era lento, e si potevano prendere decisioni dopo aver letto un giornale (rapporto di borsa) al mattino, ora non è il momento.
Il TS deve essere adattivo, deve calcolare tutto ciò di cui ha bisogno, raccogliere i dati e tenerne conto. L'ottimizzazione sulla storia è il male e l'auto-inganno, come il 90% dei commercianti lo usa.
P.S. Ma come diceva Marco Anneo Seneca "Errare humnnum est", forse mi sbaglio.
Sono d'accordo. Tranne che selezioneremo gli stop e i take per un dato periodo semplicemente contando il numero di successi ad ogni valore. Quale valore è più ripetibile, che sarà utilizzato. Possiamo tracciare un istogramma: il numero di volte che il prezzo si è mosso di così e così punti dopo il segnale. Su un asse - la quantità (altezza delle barre), sull'altro - il valore del movimento. Ecco una "fetta" di regolarità, a seconda di SL e TP.
Per calcolare i livelli di stop e take usando buoni pattern, devi insegnare al sistema a cercarli e usarli. E per farlo, devi farlo tu stesso almeno una volta. E stiamo discutendo uno degli aspetti importanti di questa ricerca: la longevità dei modelli. O come trovare un buon modello sostenibile. Ecco :)
>> Sì. Come?
"La ricerca di modelli" è un argomento eterno e inesauribile, per il quale non si troverà mai una risposta (nel senso di perpetuum mobile). E il test e la valutazione dei TC è un problema abbastanza pratico che può essere risolto per un dato TC, anche se i presunti modelli trovati non sono logicamente compresi o completamente sconosciuti. Mi è sembrato che la domanda del topicstarter fosse posta proprio su come valutare adeguatamente il comportamento del TS in futuro...
La ricerca di modelli è un'attività inutile se non possiamo giustificare con un certo grado di affidabilità che il TS costruito sul modello trovato si comporterà in modo accettabile in futuro.
Sono totalmente d'accordo!
Il test sulla storia delle quotazioni non è l'unico metodo per testare l'affidabilità del sistema. Ecco uno schema di una metodologia di test alternativa: l'articolo Sandwich Toss. Ma se siete allergici alla matematica, è meglio non leggerlo.
Grazie))) Sono un matematico-programmatore di formazione, quindi penso che troveremo una soluzione=)
Non lo so... basta che funzioni. Ho un criterio che identifica chiaramente che il sistema ha smesso di funzionare e fermerò tutti gli EAs su tutti i conti.
Se puoi dirmi il criterio, mi sembra che la cosa più importante sia fermarsi in tempo.
Qual è il criterio, se non è un segreto?
Nell'intervallo di ottimizzazione, determino il Max DDD. Controllo che il Max DDD non sia superato nell'intervallo OOS. Nel trading reale, 1,5*MaxDD è considerato uno stop.
Nessuna esperienza passata su quanto tempo può funzionare un TS del genere?
D'accordo. Tranne che regoleremo gli stop e i take per un dato periodo semplicemente contando il numero di successi ad ogni valore. Quale valore è il più ripetitivo, lo prenderemo. Possiamo tracciare un istogramma: il numero di volte che il prezzo si è mosso di così e così punti dopo il segnale. Su un asse - la quantità (altezza delle barre), sull'altro - il valore del movimento. Qui abbiamo una "fetta" di modelli che dipendono da SL e TP.
Per calcolare i livelli di stop e take usando buoni pattern, dovremmo insegnare al sistema a cercarli e usarli. E per farlo dovreste farlo voi stessi almeno una volta. E stiamo solo discutendo uno dei punti importanti di questa ricerca: la durata dei modelli. O come trovare un buon modello sostenibile. Ecco :)
Ho evidenziato, pensi davvero che non ho mai usato SL e TP in 8 anni sul forex e non ho mai cercato modelli?
Non ho mai usato SL e TP per analizzare il mercato, mostra quando entrare e quando uscire dal mercato. (Ma non mi occupo di loro per molto tempo). Ma io non li faccio, sono andati via da tempo.