Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 18
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a Prival
Mi piace leggere i tuoi post. Con un "ma", come al solito :)))
Non siamo in una battaglia dove bisogna vincere - è più importante non perdere.
Non credo che la velocità di decisione sia la cosa più importante - è una proiezione sulla WWE, ma non è affatto quello che riguarda Forex.
Guardate un elementare (qualsiasi) zigzag con il senno di poi - la velocità è la cosa più importante? :)
Non sto cercando di farvi cambiare idea ..... solo il mio punto di vista. E anch'io sono un militare che ha dovuto utilizzare molti dei vostri strumenti (non personalmente, ovviamente), alcuni dei quali non mi hanno entusiasmato :)
Felice di vedere i militari, penso che troverete questo molto chiaro e bilsko 'Random Flow Theory e FOREX' il mio post lì inizia in rosso. Ho fatto un sacco di TS negli ultimi tre anni, solo 1 di loro era in perdita, ma finora non sono ancora fuori per la lotta. Quindi non è un 'ma' ma sì. Credo che il nostro reggimento sia arrivato. Buona fortuna. Promesso di iniziare un nuovo topic entro lunedì, devo pensare a disegnare. Quindi sono fuori.
La velocità è importante, primo arrivato, primo servito).
Un Pipswitch è un Expert Advisor che ha un profitto di 1-5 pip.
>> Grazie.
Vorrei proporre alla discussione la dipendenza tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test sulla storia.
Quando si crea un sistema di trading, ci si basa su alcune regolarità che dipendono dalle variabili di input. Spesso ottimizziamo il sistema secondo questi parametri in fase di test e ci rallegriamo quando otteniamo buoni risultati. E poi si scopre che il sistema inizia a fallire dopo una settimana. Alcuni sistemi iniziano a guastarsi solo dopo alcuni mesi.
Per l'ottimizzazione = adattamento
Suggerisco e discuto i fattori che influenzano la "shelf life" dei sistemi. Perché alcuni sistemi sono yogurt, altri tonno in scatola,
Per diversi parametri di ottimizzazione = fit
ed è possibile creare un perpetuum mobile o almeno avvicinarsi ad esso?
- Ci dica, per favore, non ha trovato nessun manoscritto o scritto antico durante gli scavi?
- Sì, sai cos'è interessante, abbiamo anche trovato antichi manoscritti o scritti durante gli scavi...
(c) COMEDY CLUBPenso che si possa creare un perpetuum mobilee, o almeno avvicinarsi ad esso, ma attraverso l'ottimizzazione = armeggiare ci si avvicina solo agli yogurt, al massimo al tonno.
Tutto IMHO naturalmente, ma per me personalmente - più si va avanti, più è difficile IMHO.
Cecità a priori = i parametri redditizi di un TF non sono adatti ad un altro TF.
Ci sono sistemi completamente ciechi)), ma non ci sono ancora quelli completamente vedenti, perché
-o la comp deve avere coscienza (per questa completa veduta),
-o le regole del gioco devono essere chiaramente formalizzate (per esempio gli scacchi).
Se il computer non ha coscienza, allora il massimo che si può ottenere è un "inscatolato" leggermente avvistato.
Da questo si ottiene quanto segue:
ottimizzazione != fitting=TRUE
Ci sono sistemi per ciechi e sistemi per vedenti.
.........................
Se il computer non ha coscienza, il massimo che si può ottenere è un "inscatolato" leggermente avvistato.
Da questo si ottiene quanto segue:
ottimizzazione != fitting=TRUE
Alexander, mi dispiace, non ho colto il tuo punto. Come siete riusciti a ricavare la formula dalla visione del sistema:
ottimizzazione != adattamento
Alexander, mi dispiace, non ho colto il tuo punto. Come siete riusciti a ricavare la formula dalla visione del sistema:
ottimizzazione != adattamento
Per favore Igor!
a) -Gli indicatori costruiti sulla media sono filtri a bassa frequenza.
L'intersezione di due indicatori di mediazione è un circuito di differenza o un differenziale, cioè un filtro "ad alta frequenza" (tra virgolette, perché il filtro ad alta frequenza è ottenuto indirettamente), il TC con ingressi e uscite all'intersezione della mediazione è in effetti un filtro passa medio.
b) -Quindi non possiamo sperare che la frequenza, e la larghezza di banda, il fattore Q del filtro selezionato per la sezione testata continuino in futuro.
L'ottimizzazione di tale filtro midrange non sarà un adattamento al 100%, ma solo un terzo))), perché il TC "vede" ancora nella sua gamma sia l'ingresso che l'uscita.
Qui non interferiamo con le decisioni del TC, ma ottimizziamo l'ampiezza della cattura e la posizione di cattura, cioè non mettiamo a punto l'azione automatica del sistema, non regoliamo il risultato.
c) - L'adattamento inizia quando si comincia a rompere la "visione" del TS, in particolare fissando una ripresa fissa.
Da un lato il TS diventerà cieco a causa della definizione di un'uscita dura, ma dall'altro lato i profitti possono aumentare, e questa è la vera misura,
Perché la dimensione di un profitto hard profittevole è tipica della storia, ma non per il futuro, ma poi di nuovo nel futuro l'EA non regolerà il take da solo,
e un tale "broken fit" EA è una mina per il cliente = un fit perfetto.
Qui è dove non sono d'accordo. C'è una "sovra-ottimizzazione" - questo è quando i parametri del TS durante l'ottimizzazione sono realmente adattati ai dati storici in modo che il TS non sia in grado di lavorare in futuro. O meglio, certo che può, ma non porterà profitto. Questo è quando l'ottimizzazione è completata per non diventare sovraottimizzato o quale opzione prendere fuori da quelle fornite dall'ottimizzatore MT4 per far sì che il TS non sia sovraottimizzato. Penso che molti abbiano notato che se si prende la migliore variante di ottimizzazione, di solito non funziona bene in futuro.
a LeoV
Se non ci sono parametri blind - fit nel TC, la sovraottimizzazione è impercettibile.
a LeoV
Se non ci sono parametri regolabili alla cieca in TC, la sovraottimizzazione è impercettibile.
Cieco - cosa significa?