MTS = profitto FALSE ||TRUE - pagina 6

[[Eliminato]]

YuraZ писал (а) >>

se parliamo di esperti specifici, o meglio di uno di loro, è ancora lì - ma la condizione è evidente, è su una tendenza al ribasso

Non parliamo di esperti specifici, soprattutto con queste condizioni... Altrimenti mi ricorderò dello Zoncker, che ha quasi vinto il primo campionato.

Un indicatore di cosa sarebbe lo zonker?

La storia del 5% si ripete con il passaparola. C'è una fonte per questo? O è una storia di OBS?

Atteniamoci ai fatti. Con un'apertura casuale, c'è un 50% di possibilità di profitto meno lo spread. Questo è un dato di fatto, e possiamo costruirci sopra. Se emergeranno nuovi fatti, li prenderemo in considerazione, ma per ora, solo quello che abbiamo.

[[Eliminato]]

A proposito, un altro fatto.

Il numero di commercianti in profitto nel primo e nel secondo campionato è lo stesso. Cosa significa, non lo so ancora, non ho niente con cui confrontarlo.

L'unica conclusione che si può trarre è che la massa totale degli scrittori EA non si è svegliata nel corso dell'anno, ma non è nemmeno diventata stupida.

[Belford]

YuraZ писал (а) >>

è ovvio che il ! MEGLIO è addestrato all'acquisto - lo si può vedere a occhio nudo.

Sul forum ha cercato di negarlo. Anche se è effettivamente visibile ad occhio nudo.

YuraZ ha scritto (a) >>.

è anche ovvio che lei non sta davvero perdendo sulla discesa

>> non è ovvio.

timbo ha scritto (a) >>.

Ma forse gli organizzatori hanno altri obiettivi. Ma forse gli organizzatori hanno davvero altri obiettivi.

Nessuno sarà d'accordo, perché probabilmente otterremo un divario ancora maggiore del 95% e del 5%. Di che tipo di divulgazione dell'autotrading possiamo parlare allora?

Il campionato ha dimostrato chiaramente la capacità della maggioranza di perdere soldi. La minoranza è in grado di guadagnare o è solo un caso? A questa domanda, il campionato non ha fornito una risposta.

[Yuriy Zaytsev]

Belford писал (а) >>

A questa domanda, il campionato non ha dato una risposta.

Sono d'accordo - non l'ha fatto.

--> non è ovvio.

Mi riferivo alle correzioni profonde probabilmente.

per essere compreso correttamente: do delle definizioni

Tendenza DOWN - UP che vedo come un anno - o più

Secondo questo per l'Euro, il trend UP non è finito al momento

dobbiamo andare a W1 Mn1 per vedere cosa intendo

- Non voglio vendere l'euro per W1 Mn1 giusto?

---

timbo - d'accordo con le tue ragioni

[Alexandr Andreev]

603 scimmie sono destinate a perdere tutto, e 1603 scimmie sono destinate a perdere tutto, semplice:

- se contiamo sulla teoria delle probabilità, perderanno a causa di MM, e sono garantiti!

- Se cercano di pensare (di identificare la tendenza), molti perderanno (e quelli che non perderanno non saranno tanto in attivo), e a causa del cambiamento del comportamento del mercato, vinceranno ancora meno, e le loro vincite saranno ancora meno.

Ci sono Expert Advisors redditizi?

In questo momento ne ho uno che funziona molto bene, il mio deposito è aumentato del 50% per una settimana e mezzo.

Ho controllato, non perde:

non perde sulla storia lunga, non perde su diverse coppie di valute, e in breve non perde affatto, se si gira la strategia non è anche andando a perdere per qualche motivo :?

La logica dietro è semplice:

Affinché un EA non perda denaro:

1) dovrebbe suonare bene!!! - in modo che il commerciante non voglia interferire

2) l'Expert Advisor dovrebbe essere impostato in modo che qualsiasi interferenza del trader non farebbe che migliorare la situazione, e non viceversa! (il mio Expert Advisor mi mostra quando posso piazzare e in che direzione, allo stesso tempo, si regola da solo, e posso chiudere i suoi tassi quando voglio, e questo migliorerà solo la situazione)

3) Non dovrebbe precipitare in qualsiasi direzione vada il mercato, beh, non dovrebbe precipitare su tutte le coppie! (per sentirsi bene nel caos)

i primi due punti sono molto più complicati del terzo!

Nota: non ha perso soldi - significa un ottimo profitto con un piccolo drawdown!

Vi mostrerò uno screenshot come esempio stasera (da un account reale e da un test)

[Yuriy Zaytsev]

wenay писал (а) >>

603 scimmie sono destinate a perdere tutto, e 1603 scimmie sono destinate a perdere tutto, semplice:

Le scimmie sono piaciute molto a tutti - anche a me!

(tutti in una volta pensano che la scimmia aprirà un sell bye come nei film quando suonano il piano)

timbo - ha usato l'esempio delle "scimmie" e ha usato una specie di aligoria per migliorarlo.

solo assumendo che sarà una sorta di coincidenza e non effettivamente mettere una scimmia dietro un terminale.

---

Penso che se si genera un numero casuale, allora è possibile che diversi consulenti - che non lo genereranno troppo spesso, per esempio una volta alla settimana - finiranno con un saldo superiore a 10k

come emulare una scimmia.

[[Eliminato]]

timbo писал (а) >>

Atteniamoci ai fatti. Con un'apertura casuale, la probabilità di profitto è del 50% meno lo spread. Questo è un fatto, da cui possiamo partire. Se emergeranno nuovi fatti, li prenderemo in considerazione, ma per ora solo quello che abbiamo.

Per verificare se ci sono delle capacità prognostiche nel totale MTS che gli elementi sono partecipanti separati di C-07, in linea di principio, è possibile: - il numero totale di operazioni moltiplicato per lo spread e confrontarlo con il profitto totale guadagnato in pip in termini di pip EUR/USD.

Se il profitto guadagnato è maggiore della perdita sullo spread, significa che c'è qualcosa, altrimenti è ovvio che siamo delle scimmie.

[Vladimir Paukas]

timbo писал (а) >>

Non parliamo di esperti specifici, soprattutto con queste condizioni... Altrimenti mi ricorderò dello Zoncker che ha quasi vinto il primo campionato.

Un indicatore di cosa sarebbe uno zonker?

La storia del 5% si ripete con il passaparola. C'è una fonte? O è una storia di OBS?

Atteniamoci ai fatti. Con un'apertura casuale, c'è il 50% di possibilità di profitto meno lo spread. Questo è un dato di fatto, e possiamo costruirci sopra. Se emergeranno nuovi fatti, li prenderemo, ma per ora è tutto quello che abbiamo.

No.

[Дональд]

paukas писал (а) >>

No.

Se la distribuzione è uniformemente distribuita e la frequenza di TP=SL è costante, la probabilità è del 50%... Scrivere un EA, che con una frequenza uguale di 10 minuti aprirà per 300 giorni due posizioni opposte con TP=SL e pari alla metà del delta medio settimanale delle dieci settimane precedenti... Potete semplicemente prendere SL=10 STOPLIMIT, eseguirlo da qualsiasi punto della storia per almeno 500 giorni (che tutto si è chiuso da solo) e vedere che il risultato sarà circa il 49,6% dei trade redditizi e il 32% del 67% degli short e dei long rispettivamente. Dati per 2007.06 -2008.06 con SL=TP=10

Così le scimmie governano... Hanno quasi raggiunto MTS con il loro caro 52%...

:)) E se consigliate un po' le scimmie :))) ( ridendo )

Quindi, se semplicemente non aprite gli shorts, sarà il 67%... Sono i detentori del record del campionato... :)))

Супер МТС -- Чудо обезьян! Копирайты не забывайте... :))) 

extern double SL=5;
datetime TimeStart;
int init(){TimeStart=TimeCurrent();}
int deinit(){}
int start()
  {
   if ( TimeCurrent() - TimeStart > 60*1440*300 )
      return;
    
   SL=0;
   for ( int i=1;i<=10;i++){
      SL=SL+(iHigh(0,PERIOD_W1,i)-iLow(0,PERIOD_W1,i))/2;
   }
   
   SL=(SL/10)/Point;
   SL=SL/MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); 
   
   static datetime lts,ltb;

   /*
   
   if ( TimeCurrent() - lts >= 10*60 ){
      lts=TimeCurrent();
      
         OrderSend ( 
               Symbol(),
               OP_SELL,
               MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
               Bid,
               0,
               NormalizeDouble( (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Ask, // sl
               NormalizeDouble(-(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Bid
             );
   }
   */

   if ( TimeCurrent() - ltb >= 10*60 ){            
      ltb=TimeCurrent();
      
         OrderSend ( 
               Symbol(),
               OP_BUY,
               MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
               Ask,
               0,
               NormalizeDouble(-(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Bid,
               NormalizeDouble( (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Ask
             );         
   }              
  }

Timbo, sono contento che ci siano persone intelligenti in giro...

[Dmitry Fedoseev]

Scrittura 603 scimmia:)