Martingala non è affatto male, porta profitti - pagina 8
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Anche se non ci sono garanzie certe... Perché questo è FOREX...
È necessario prendere in considerazione la direzione del movimento, ma non il profitto-perdita, cioè se un trade corto ha chiuso con una perdita, per esempio, per impostare 1 in Z-score, se è profitto, allora 0. Per i trade lunghi è viceversa, cioè profitto 1, e perdita 0. Dopo di che esaminare le correlazioni.
Usando l'AT la probabilità non è 50/50
Se si lancia la moneta sbagliata, è impossibile prevedere quale dei due lati cadrà nel prossimo lancio. Ma la probabilità di testa o croce non è 50/50.
Con l'AT, le probabilità non sono più 50/50
Un lancio fortunato di una moneta non significa che hai il controllo... Sei fortunato... e non più...
ma abbiamo divagato dall'argomento "Martingala non è affatto male, ma porta profitto"... L'idea di applicare la media dal livello di consolidamento dei prezzi è essenzialmente tua, Reshetov, il consigliere "Arbitrage"... Hai cambiato idea????
Un lancio fortunato di una moneta non significa che avete il controllo della situazione... Hai avuto fortuna... niente di più...
Perché no? La probabilità di 0,3 buono a 0,7 cattivo stranamente non significa nulla di male. Ma in combinazione con "profitto medio/perdita media > 70/30" possiamo già considerare che abbiamo un vantaggio statistico, che è esattamente la proprietà della situazione.
Perché no? Stranamente, la probabilità di 0,3 buono a 0,7 cattivo non significa nulla di male. Ma in combinazione con "Average Profit / Average Loss > 70/30" possiamo già considerare che abbiamo un vantaggio statistico, che è una padronanza della situazione.
Inoltre, possiamo regolare il valore dell'ordine all'interno di un piccolo intervallo basato sulla previsione del TS. Più alta è la probabilità che il TS fornisce, più alto è il costo degli ordini. Da un valore regolare del 10-15% del deposito (alla probabilità calcolata del 60-65%), il costo degli ordini può essere aumentato fino al 20-30% (al 90-99%).
E la martingala è una fallacia maldestra.
Questa è la serie (calcolata teoricamente, ottenuta sul tester) che determina il livello di base della scommessa. La scommessa dovrebbe essere sempre tale che il deposito resista alla più lunga serie di guasti.
Inoltre, è possibile regolare il costo degli ordini in piccola misura, in base alle previsioni del TS. Più alta è la probabilità che il TS genera, più alto è il costo degli ordini. Da un normale costo di deposito del 10-15% (con una probabilità calcolata del 60-65%), il valore dell'ordine può aumentare fino al 20-30% (al 90-99%).
E la martingala è una fallacia maldestra.
Il prezzo può fluttuare in un certo range per molto tempo, ma arriva comunque un momento in cui i limiti del range vengono sfondati...
Beh, si può semplicemente simulare, per esempio, un migliaio di sequenze classiche di Bernoulli di una data lunghezza, con date probabilità di successo (diciamo 0,3) e di fallimento (0,7=1-0,3) - e vedere come è una lunga serie di fallimenti (e anche di drawdown). La generazione è semplice, grezza, ma darà comunque una stima accettabile dei prelievi. È più facile che generare storie sintetiche o controllare la strategia su diverse aree...
E non abbiamo bisogno di farlo - ci sono formule appropriate nel terwer. A proposito, usando i rapporti del tester come esempio, possiamo anche controllare se i numeri per la serie massima differiscono dalla media - in confronto ai puri test Bernoulli. Oh, mi sto già chiedendo...
Beh, si potrebbe semplicemente modellare, per esempio, un migliaio di sequenze classiche di Bernoulli di una data lunghezza, con date probabilità di successo (diciamo 0,3) e di fallimento (0,7=1-0,3) - e vedere come è una lunga serie di fallimenti (e anche di drawdown).