Martingala non è affatto male, porta profitti - pagina 9
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A quale lunghezza della serie di test? Yura, devi capire che su una serie di test di Bernoulli abbastanza lunga, questa probabilità sarà piccola come uno :)
P.S. Su una lunghezza della serie di 14 prove, probabilmente hai ragione (0,3^14). Ma 14 accordi non sono seri.A quale lunghezza della serie di test? Yura, dovresti renderti conto che su una serie di test di Bernoulli abbastanza lunga questa probabilità sarà piccola come uno :)
P.S. Con una lunghezza della serie di 14 prove, probabilmente hai ragione. Ma 14 accordi non sono seri.
E poi - avresti bisogno di un deposito irreale per coprire 14 fallimenti... E il 15° accordo riuscito dovrebbe avere un rollback sufficientemente grande per coprire i precedenti.
Nella mia considerevole esperienza di Martingala trading - più di 7 trade è un rischio molto grande. Idealmente 3-5 scambi con un moltiplicatore di 2.
Continuando l'argomento del calcolo dei livelli di consolidamento dei prezzi...
Di seguito una foto per la coppia Funtjen su TF15... Time frame 1000 barre...
Massimo a 200,10... Minimo - 192.61 e 202.29...
Ora un lasso di tempo di 10.000 barre...
Quando iniziamo a parlare della determinazione del numero massimo di trade perdenti, possiamo fare un'analogia con la martingala basata sulla media. Se usiamo la media (cioè se prendiamo il rimbalzo), possiamo trovare la lunghezza massima di un periodo di non rimbalzo sulla storia e usarla come calcolo. E sulla sua base, determinare i rischi calcolando le dimensioni dei lotti di ogni affare seguente. Ecco perché questo sistema martingala non è più rischioso del solito sistema MM.
Qui una "prova" è un trade che ha due valori - profitto/perdita. Il tempo di ritorno è tale numero di prove di Bernoulli (scambi), in cui si verifica l'evento "la serie di esiti successivi di successo per la prima volta ha raggiunto la lunghezza r".
Come vediamo, se consideriamo un trade perdente come un successo, la sua probabilità è 0,6 e la serie necessaria è almeno 15, abbiamo bisogno di 5400 prove (trade) in media per incontrare una serie così brutta lì. E se i parametri sono diversi, allora applichiamo le formule (7.7).
Martingala, rilassatevi presto: per esempio, con una stima più realistica della probabilità di perdita per la martingala classica (con raddoppio della puntata), pari a 0,75 (3 perdite per 1 profitto), applicando la prima formula della (7.7), si ottiene (p=0,75, q=0,25, r=14) un numero medio di mani pari a circa 0,982/0,25*0,75^14 ~ 220 mani.
2 Yura Reshetov: Non ho capito esattamente la tua martingala. Forse non è così aggressivo.
2 Yuraz: Forse ho sopravvalutato la probabilità di una perdita (0,75)? Qual è il valore di questa cifra nel sistema che hai fatto?
P.S. Analisi di un sistema MoneyRain modificato:
p=0,6244, q=0,3756, r=11. Il numero medio di scambi secondo lo schema di Bernoulli, dando la stessa serie di 11, con la stessa formula risulta essere 473. L'hai incontrato un po' prima, Yura. Finora risulta che i test sono una specie di indipendenti...
Immagine notevole... È un peccato che nessuno abbia commentato... Forse, sono sulla mia onda e non noto qualcosa che è ovvio per tutti...
All'intervallo di tempo di 10000 barre abbiamo 4 zone di consolidamento del prezzo, e possiamo vedere i loro confini ...
Esempio di una strategia che non è difficile da attuare come MTS ...
La media verso il confine più vicino ... Uscire da Takei (valore standard) o Stop Loss sul confine di passare da una zona all'altra ...
In attesa di commenti...
13.12. Probabilità di fare una perdita in una serie di operazioni successive .
di scambi successivi .
Come si applica al soggetto che stiamo considerando?
P.S. L'archivio è stato aperto.
Grazie, lovova, ma l'archivio non si apre (se è Bulashev, ce l'ho). Mi sono informato. 13.12 è in realtà una dichiarazione della distribuzione binomiale e dei calcoli per un piccolo numero di trade, mentre 13.13 sembra essere una modellazione numerica della serie di perdite. Eppure Feller dà tutto in forma analitica, mentre Bulashev dice solo che ci sono difficoltà analitiche e suggerisce una procedura numerica.